第三章 基础数据和技术指标 | 实盘行情数据

第三章　基础数据和技术指标

实盘原始行情数据(下载）

1、期权合约及风险数据

• 实盘原始股票期权行情数据从2018-04至2020-06（持续更新中…)
• 数据为每日原始实盘行情数据，包括每个合约的开盘、最高、最低、收盘及行权价格、持仓、交易量等数据，特别包括希腊值及风险参数（delta/gamma/theta/rho)等值。
• 数据格式为bson/json(适用mongodb数据库）。可以提供分钟级别数据，如果需要excel/csv或其他格式、或需要更多历史和实时数据。
• 下载数据
• 数据样本

/* 1 */
{
    "_id" : "2020-06-11_10002570",
    "optID" : "10002570",
    "settlePrice_low" : 0.0,
    "theoryPrice" : 0.3079,
    "etf_low" : 2.87,
    "iv" : 37.3,
    "dayToExpire" : 41,
    "spotPrice" : 2.878,
    "xmins" : "2020-06-11 15:01",
    "settlePrice_chg" : 11.7,
    "xtime" : "2020-06-11 15:01:05",
    "etf_vol" : 2271380,
    "theta" : 0.0003,
    "chicang" : 1169,
    "tradeDate" : "2020-06-11",
    "remark" : "hv1Mr=4,mibian",
    "contractStatus" : "L",
    "etf_high" : 2.91,
    "expDate" : "2020-07-22",
    "etf_last_close" : 2.908,
    "etf_open" : 2.9,
    "settlePrice" : 0.3521,
    "rho" : -0.0036,
    "delta" : -0.9939,
    "pre_settlePrice" : 0.3151,
    "contractType" : "P",
    "tickerSymbol" : "510050P2007M03200",
    "theoryMargin" : -0.0442,
    "strikePrice" : 3.2,
    "etf_amount" : 655835392.0,
    "vega" : 0.0002,
    "gamma" : 0.1495,
    "settlePrice_high" : 0.357499986886978
}
...

2、50ETF实盘行情数据

• 实盘原始股票期权行情数据从2015-01至2020-06（持续更新中…)
• 数据为每日原始实盘50ETF行情数据，包括每个合约的开盘、最高、最低、收盘及行权价格、持仓、交易量等数据。
• 数据格式为bson/json(适用mongodb数据库）。可以提供分钟级别数据，如果需要excel/csv或其他格式、或需要更多历史和不同频率实时数据。
• 下载数据
• 数据样本

{
    "_id" : "510050_2020-06-11",
    "code" : "510050",
    "vol" : 2271380.0,
    "xtime" : "2020-06-11 23:30:02",
    "high" : 2.91,
    "amount" : 655835392.0,
    "low" : 2.87,
    "date" : "2020-06-11",
    "close" : 2.878,
    "open" : 2.9
}

3、50ETF实盘历史波动数据

• 实盘原始股票期权行情数据从2015-01至2020-06（持续更新中…)
• 数据为每日原始实盘50ETF行情数据，包括每个合约的开盘、最高、最低、收盘及行权价格、持仓、交易量等数据。
• 包括不同时间频率（周、1/2/3/5/6/9月，1/2年）的历史波动数据
• 算法按照yz算法（也可包括 c2c 、parkinson 、garmanklass 、rsy其他算法）
• 数据格式为bson/json(适用mongodb数据库）。可以提供分钟级别数据，如果需要excel/csv或其他格式、或需要更多历史和不同频率实时数据。
• 下载数据
• 数据样本

{
    "_id" : "510050_2020-06-11",
    "hv1W" : 0.09933,
    "code" : "510050",
    "vol" : 2271380.0,
    "hv1Y" : 0.18774,
    "hv3M" : 0.21714,
    "high" : 2.91,
    "hv5M" : 0.23946,
    "hv1M" : 0.12026,
    "close" : 2.878,
    "open" : 2.9,
    "preClose" : 2.908,
    "xtime" : "2020-06-12 15:01:17",
    "low" : 2.87,
    "method" : "yz",
    "hv2M" : 0.12585,
    "tradeDate" : ISODate("2020-06-11T00:00:00.000Z"),
    "hv4M" : 0.21095,
    "hv2Y" : 0.20051,
    "date" : "2020-06-11",
    "hv2W" : 0.12684,
    "hv6M" : 0.22388,
    "hv9M" : 0.1955,
    "amount" : 655835392.0
}

4、波动率/恐慌指数VIX数据

• 根据实盘原始股票期权行情数据计算VIX从2015-01至2020-06（持续更新中…)
• 根据White Paper Cboe Volatility Index
• 数据格式为bson/json(适用mongodb数据库）。可以提供分钟级别数据，如果需要excel/csv或其他格式、或需要更多历史和不同频率实时数据。
• 下载数据
• 数据样本

{
    "_id" : "2020-06-11",
    "xtime" : "2020-06-11 23:30:20",
    "xdate" : "2020-06-11",
    "datasource" : "adog",
    "VIX" : 18.31,
    "tickerSymbol" : "50etf"
}

以上数据作为量化分析实验使用，不得作为其他用途。本人不承担因数据缺失或错误带来的个人损失。

http://adog.net.cn

公众号：期权量化ADOG