投资组合构建及可视化

最新推荐文章于 2025-01-27 11:25:02 发布
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文章标签： 可视化 python
小陈一行一行地敲出来的啦~
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缦旋律
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（8-5-6）制作美股交易策略模型：投资组合模拟+可视化+结论
码农三叔
01-17 1374
绘制了投资组合的散点图和有效前沿图，展示了投资组合的风险和收益之间的权衡关系，强调了夏普比率最大和波动率最小的投资组合。如果我们考虑风险调整后的收益，这个投资组合的夏普比率最高（0.953%），相比之下，最小方差投资组合的夏普比率较低，这意味着投资者将获得相对较高的超额收益，以换取额外的风险。通过调用这个函数，可以得到有效前沿上的一组投资组合，每个投资组合都在给定目标收益率下最小化了投资组合的波动率。（3）下面的这两个函数定义了投资组合优化的目标和优化过程，这两个函数是投资组合优化中关键的部分。
数学建模债券投资组合_金融建模与投资管理中的数学
weixin_39586526的博客
12-20 498
内容概要本书涵盖了金融和数学的广泛的技术选题——力图使投资管理实践者、研究人员和学生全面了解金融决策过程及其经济学基础。这一丰富的资源将向你介绍关键的数学技术：矩阵代数、微积分、常微分方程、概率论、随机分析、时间序列分析、优化——同肘向你展现这些技术如何在现代金融领域得到成功的使用。对那些能够帮助我们更深入地理解金融计量学和金融经济学的新的数学工具更是给予了特别的关注。对于金融计量学的最近的进展，...
PortfolioVis_py:多维投资组合可视化工具
04-30
PortfolioVis_py PortfolioVis_py是使用Python和Dash构建的用于多维投资组合可视化的工具。 可以同时评估风险，回报，关联结构和个人资产绩效的稳健指标。 先决条件 需要以下模块： 短跑 dash_core_components dash_html_components 大熊猫 阴谋地 斯克莱恩 时间 麻木 约会时间 用法 该函数需要一个包含资产价格和“日期”作为单一输入的数据集，并且可以按以下方式运行： GeneratePortfolioVis ( data = data_sample ) 结果说明 用户可以插入UI： 返回频率。 时间周期簇的长度。 PCA的主要组件数。 组成等重投资组合的资产。 正在分析的时间片。 在服务器中计算以下指标： Robust_Return：对数返回截面的分位数。 Robust_Risk：Robust
Python量化交易——投资组合的评价和可视化（下）：使用mplfinance生成专业的投资回测数据可视化仪表盘【源码+详解】
Shepherdppz的博客
07-30 4865
详细地讲解如何使用matplotlib生成一张专业的量化投资回测结果数据可视化仪表盘，完整而又主次分明地展示投资回测结果的所有关键信息。
论文研究-股票-债券投资组合问题的数学模型及算法.pdf
09-20
论文研究-股票-债券投资组合问题的数学模型及算法.pdf,  针对股票-债券的最优投资组合策略问题, 定义了股票-债券的半绝对偏差风险函数, 建立了考虑不允许买空、不允许卖空、交易费用及交易单位等实际约束的股票-债券投资组合问题的数学模型, 提出了一种基于布谷鸟搜索算法的改进算法, 该算法不仅加快了最优鸟窝位置的搜索速度, 同时增强了最优解的稳定性, 并对该算法的复杂度进行了分析. 最后通过数值算例验证了模型及算法的正确性及有效性.
SAFe 5.0介绍（四）- 组合层级介绍
wejiyu的专栏
04-11 2882
在这篇文章中，我们会介绍SAFe组合层级的各个元素，参见下图： 一、角色 史诗所有者：史诗所有者的职责是通过组合看板系统对组合史诗进行协调。他们共同定义了史诗，其MVP和精益商业论证一旦获得批准后就可以进行实施。如果史诗被接受，史诗所有者将直接与ART和解决方案火车相关方进行合作以定义实现价值的特性和能力。他们的职责也可以是支持持续交付管道的按需发布。 企...
PortfolioVisualizer:带有Python的Dash应用程序以可视化投资组合和股票价格
03-27
【标题】：“PortfolioVisualizer:带有Python的Dash应用程序以可视化投资组合和股票价格” 【描述】：“PortfolioVisualizer是一款基于Python的Dash应用，专为金融分析和投资管理设计，能够帮助用户直观地展示和...
Python构建投资组合多维可视化工具PortfolioVis_py
标题中提到的“PortfolioVis_py:多维投资组合可视化工具”，说明这是一个专门针对投资组合分析的可视化工具。这个工具采用Python编程语言开发，并利用了Dash框架。Dash是由Plotly提供的一个用于构建交互式Web应用的...
构建股票投资组合可视化分析应用教程
该资源提供的是一套基于Web的股票投资组合管理工具，它利用了各种公共API来获取股票数据，并使用JavaScript及其相关库来构建数据可视化的界面。这个入门套件可以帮助开发者快速构建一个功能齐全的股票投资组合应用...
BR-pdv：探索BlackRock API打造投资组合多样性可视化工具
资源摘要信息: "BR-pdv：CalHacks 6.0 BlackRock API奖获得者：一种可视化投资组合多样性的工具" 知识点详细说明： 一、Python在金融分析中的应用 1. Python作为一种多用途编程语言，在金融领域中得到了广泛的应用...
Python量化交易——投资组合的评价和可视化（上）：计算收益率、波动率、最大回撤、阿尔法alpha、贝塔beta、夏普率Sharp等指标【源码+详解】
Shepherdppz的博客
07-18 7799
量化投资：投资组合的评价和可视化、alpha阿尔法beta贝塔volatility波动率sharp夏普率等常用评价指标的含义、计算公式以及代码详解 alpha阿尔法系数 beta贝塔系数 volatility波动率 sharp夏普率 MaxDrawdown最大回撤 投资结果评价可视化 ..................
Python用Markowitz马克维兹有效边界构建最优投资组合可视化分析四只股票
大数据部落
03-07 2984
原文链接：http://tecdat.cn/?p=25749 原文出处：拓端数据部落公众号 在这篇文章中，我想介绍现代投资组合理论 (MPT)、有效边界以及它对投资组合构建的一些影响。 我对如何设计和构建投资组合非常感兴趣。尽管现代投资组合理论有其局限性，但它仍然很好地介绍了投资组合构建和投资组合理论。 第一部分将简要回顾理解MPT及其含义所需的一些数学和概念。 第二部分将讨论MPT和有效边界。 第三部分将深入探讨使用真实市场数据的 Python 实现。我将.........
用Python寻找最优投资组合
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古月哲亭
07-26 1万+
原文地址：https://www.jianshu.com/p/2a25dfd465e9 现代投资组合理论（Modern Portfolio Theory，MPT）告诉我们投资者应该分散投资来实现最小化风险最大化投资回报。大邓刚开始学习这方面知识，用了将近一天的时候才搞懂MPT理论的推导，顺便复习了部分高中数学知识，这样会让我们更加有新信心的去使用自己编写的代码。现在我们从...
YOLOv11-ultralytics-8.3.67部分代码阅读笔记-transformer.py
红色的山茶花's博客
01-27 398
【代码】YOLOv11-ultralytics-8.3.67部分代码阅读笔记-transformer.py。
攻防世界bad_python
2402_87431173的博客
01-25 314
文件名pyre.cpython-36.pyc，说明是在python3.6环境下编译的，要把pyc反编译成py但是显示失败了，结合题的名字文件的应该是文件头部被破坏把第一行改为33 0D 0D 0A 0C 63 4A 63 61 02 00 00 E3 00 00 00之后就能反编译了，得到源码如下 由此得到解密代码： 得到：flag{Th1s_1s_A_Easy_Pyth0n__R3veRse_0}
Python毕业设计选题：基于django+vue的二手电子设备交易平台设计与开发
m0_74825718的博客
01-17 2059
虽然我在前三年内学习过许多和计算机相关课程，从基础的Python语言到数据库语言等等，但都只是了解了这些课程的皮毛，对理论知识仅仅停留在书本上，对知识的掌握程度还不够深入，不能进行实际的编程设计开发，距离自己真正开发设计一款软件项目还是有一定的距离的，更别提应用到企业项目的设计开发中去了。首先对项目提出可行性分析，在分析完其经济，技术，操作方面的可行性之后，准备相应的计算机软硬件开发配置，然后对其进行具体的功能需求分析，设计好相应的数据库，接下来就是进行系统的详细设计了；进行详细的设计，实现主要功能。
《CPython Internals》阅读笔记：p336-p352
codists的博客
01-23 486
GDB 是 GNU Dbugger 的缩写。(1)安装(2)创建 .gdbinit 文件(3)配置 .gdbinit 文件注：1./project/cpython 为 cpython 所在的目录。(4)设置断点GDB的使用可以参考书籍《Debugging with GDB》或者在线手册。无。关于英语的注解同步更新汇总到 https://github.com/codists/English-In-CS-Books 仓库。
Python 数据清洗与处理常用方法全解析
最新发布
weixin_62375676的博客
01-27 403
在数据处理与分析过程中，缺失值、重复值、异常值等问题是常见的挑战。本文总结了多种数据清洗与处理方法：缺失值处理包括删除缺失值、固定值填充、前后向填充以及删除缺失率高的列；重复值处理通过删除或标记重复项解决数据冗余问题；异常值处理采用替换或标记方法控制数据质量；数据类型转换确保数据格式符合分析需求，例如转换为整数或日期类型；文本清洗包括去空格、字符替换及转换大小写等操作。此外，还介绍了数据分组统计、数据分箱与标准化的应用。例如，分组统计可按列求均值，数据分箱能为连续变量赋予分类标签，而归一化则通过压缩数据范围
安装线程自由（无GIL锁）Python及Pytorch方法
m0_37340681的博客
01-22 488
截至当前（2025.1.22），最新的线程自由Python版本为13.1，因此下面的方法适用于该版本。
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