量化打板，靠谱吗？

股票打板、龙头战法等超短线交易一直是股市中的热门话题，而如何量化股票打板则是众多股友所关心的。那么量化打板策略到底靠谱吗？让我们试着去探究下。

首先从打板细分领域来看，有专做首板的，二板的，也有龙一龙二的等等细分，但由于实时行情的订阅一般是有限制的，如果同时订阅全市场4000多只股票的实时数据，运行速度肯定是很慢的，所以我们不妨缩小下范围——只打二板的股票。

在参考了网上股友分享的经验帖后，我们设计了一个简单的打板逻辑：

盘中实时监控上一交易日的首板股票，当tick级别中的卖五价格大于涨停价（即连续竞价中卖五价格为0）后买入股票，每天平均买入N只；次日尾盘判断是否涨停，非涨停即卖出。

为了尽可能的贴近现实，我们需要对策略增加一点点细节。

1、为避免买入已涨停的股票或者卖出已跌停的股票，在买入前判断卖一挂单价是否为零，在卖出前判断买一挂单价是否为零，买一卖一价下单；

2、tick级别下，集合竞价区间存在卖五价格为零的情况，增加时间限制，限制在9:30过后才交易；

3、每天轮动5只股票，当前天有N只持仓股涨停未卖出的情况下，今日可买入数量调整为5-N，以防持仓超过限制，资金不足；

4、为避免重复下单，下单前需要过滤持仓股，注意在仿真和实盘中持仓数据的更新需要经历信号发单、券商柜台、交易所撮合等一系列过程，会出现tick行情快于持仓数据更新的情况，所以需要创建个变量自主维护持仓信息；

5、tick级别回测速度慢，在当日仓位买完之后，订阅的数据就没有用到了，可以先取消数据订阅，等尾盘定时卖出时再对持仓开启，以加快回测速度。

回测设置如下：

• 回测时间：2022-07-04至2022-07-13（tick级别回测限最近三个月）

• 回测品种：全A股（剔除停牌股和一个月以内的次新股）

• 初始资金：100万

• 手续费：0.0008（双边万三佣金+单边千一印花税，共千1.6，即双边万8）

• 滑点：0.0001（双边万1）

因为tick级别回测较慢，我们就选取一小段时间来做回测。从这个样本区间来看，近一周的累计收益达到3.75%，最大回撤0.84%，胜率较低只有36.36%，盈亏比为5.67%。

当然，整个策略逻辑还是比较粗糙的，卖点优化空间大，另外针对胜率低的情况，可以进一步结合概念股，走势强度等因素优选股票池，提升胜率。

策略优化之后，还需仿真跑一段时间，毕竟回测、仿真和实际交易还是有很多差异的。

感兴趣的朋友可以前往掘金量化社区，自行下载源代码。

传送门：https://bbs.myquant.cn/thread/3168

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