matlab增广拉格朗日,[Opt] 拉格朗日乘子法 | ADMM | Basis pursuit

最新推荐文章于 2024-07-02 12:52:47 发布
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文章标签： matlab增广拉格朗日
本文介绍了拉格朗日乘子法、增广拉格朗日乘子法（ALM）和交替方向乘子法（ADMM），并详细阐述了如何使用ADMM解决Basis Pursuit问题。通过MATLAB代码展示了Basis Pursuit的求解过程，包括更新步骤和结果展示。
摘要由CSDN通过智能技术生成

乘子法

本文先简要介绍三个乘子法，它们的收敛条件依次减弱(不做具体介绍)，然后应用 ADMM 算法求解 Basis pursuit 问题最后读读 Boyd 给出的代码。

Lagrange Multiplier(拉格朗日乘子法)

Augmented Lagrangian Multiplier(增广拉格朗日乘子法，ALM)

Alternating Direction Method of Multipliers(变方向乘子法，ADMM)

乘子法部分参考文献[1]。

拉格朗日乘子法

考虑如下等式约束的优化问题

equation?tex=%5Cmin_%7Bx%7D+f%28x%29%5C%5C+%5Ctext%7Bs.t.%7D+Ax%3Db

用拉格朗日乘子法求解，先写出拉格朗日函数：

equation?tex=L%28x%2Cy%29%3Df%28x%29%2By%5ET%28Ax-b%29%5C%5C

其中

equation?tex=y 是拉格朗日乘子。它的对偶函数为

equation?tex=g%28y%29%3D%5Cinf_x+L%28x%2Cy%29%5C%5C

对偶问题为

equation?tex=%5Cmax_y+g%28y%29%5C%5C

我们需要的解是

equation?tex=x%5E%5Cast%3D%5Carg%5Cmin_x+L%28x%2Cy%5E%5Cast%29%5C%5C

这里的

equation?tex=y%5E%5Cast 是对偶问题的最优解，下面我们用梯度下降法求解它。迭代公式为

equation?tex=y%5E%7Bk%2B1%7D%3Dy%5E%7Bk%7D%2B%5Calpha%5Ek+%5Cnabla+g%28y%5Ek%29%5C%5C

其中

equation?tex=%5Cnabla+g%28y%5Ek%29%3DA%5Ctilde%7Bx%7D-b%2C%5Ctilde%7Bx%7D%3D%5Carg%5Cmin_xL%28x%2Cy%5Ek%29

①总结拉格朗日乘子法的更新方法如下：

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增广拉格朗日函数法和乘子法都是用来求解约束优化问题的方法。 增广拉格朗日函数法将约束条件加入到目标函数中，形成一个增广拉格朗日函数。然后，对增广拉格朗日函数求取极值，就可以得到原问题的解。这个方法的优点是可以将约束条件直接加入目标函数中，使得问题的处理更加简单。缺点是增广拉格朗日函数的形式比较复杂，求解比较困难。 乘子法则是将约束条件转化成一个等式，然后将等式加到目标函数中，形成一个新的函数。然后，对新的函数求导，令导数为零，就可以得到原问题的解。这个方法的优点是可以将约束条件转化为等式，使得问题的处理更加简单。缺点是需要手动构造一个等式，并且求解导数比较麻烦。 总的来说，增广拉格朗日函数法和乘子法都是有效的求解约束优化问题的方法，具体使用哪种方法，需要根据具体问题的特点进行选择。
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