r 语言dw检验诊断序列的自相关性_人口年龄结构对居民储蓄率影响的实证分析之Granger因果关系检验（4）...

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于 2021-02-03 14:41:13 发布

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文章标签： r 语言dw检验诊断序列的自相关性

本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_42502363/article/details/113625888

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本文使用r语言进行DW检验，结果显示变量可能存在自相关性，进一步通过LM(BG)检验，得出P值大于5%，表明序列自相关性不显著。最后得出模型：CXL = -0.89*CDR - 0.39*ROI + 47.10，说明少儿抚养比和通货膨胀率与居民储蓄率呈负相关关系。

摘要由CSDN通过智能技术生成

自相关检验

由CXL、CDR和ROI的最小二乘估计结果可知，DW=1.451，经查表得到d_L=1.05，d_U=1.53，由于d_LU，所以DW检验法不能确定变量之间是否存在自相关性。所以下列采用LM检验(亦称BG检验)法，下面是BG检验结果：

表9 BG检验结果

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	3.186214	Prob. F(2,15)	0.0703
Obs*R-squared	5.366901	Prob. Chi-Square(2)	0.0683
Scaled explained SS	2.889562	Prob. Chi-Square(2)	0.2358

由BG检验结果可知，P值大于5%，表明变量之间的自相关性是不显著的，因此接受原假设，即变量不存在序列自相关。

因此，模型的最终结果是：

CXL = -0.89*CDR- 0.39*ROI + 47.10

(-7.187) (-2.215)

R²=0.794 调整R²=0.766 F=28.825

模型检验

经济意义检验

模型估计结果说明少儿抚养比和通货膨胀率都与居民储蓄率是负相关关系，其中，在通货膨胀率不变的前提下，少儿抚养比每增加1%，居民储蓄率就降低0.89%；在少儿抚养比不变的前提下，通货膨胀率每增加1%，居民储蓄率就降低0.39%。

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