平稳时间序列
时间序列必须是平稳的才可以做后续分析,差分和log都是为了使时间序列平稳。
一个时间序列,如果均值和方差没有系统变化或周期性变化(均值无变化:没有明显趋势,方差无变化:波动比较稳定),就称之为平稳的。
自相关系数
平稳序列的自相关系数会快速收敛,从哪一阶开始快速收敛(忽然从一个较大的值降到0附近)就说明是哪一阶模型,例如自相关函数图拖尾,偏自相关函数图截尾,n从2或3开始控制在置信区间之内,因而可判定为AR(2)模型或者AR(3)模型。
从自相关系数原理来讲,“n从2或3开始”的含义是指:自相关系数的阶数为2阶或3阶时迅速降为0附近,即在剔除了中间的2或3个变量后,序列开始稳定。
自相关系数是不变的,是参数,不会衰减至零。xt=rho*xt-1+eslion,其中rho为自相关系数。自回归方程本质就是一个差分方程,解这个方程的根就可得到xt随着t的变化的解,如果根的模大于1,xt就是爆炸或趋于无穷的,不收敛。当自相关系数约等于1,就是单位根,也是不收敛。这叫长期记忆,即一个小小的扰动,会一直影响到很远的范围。所以,你需要找本书看看,关键是概念和定义。就看最常见的本科教材,李子奈的就足够了。