极大似然估计用计算机求解,极值分布的极大似然估计及计算机实现 - read.pdf

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第3()卷 第 6期 河北师范大学学报 (自然科学版) V(l3()N0．6

21)1)6年 11月 JournalofHel,elNormalUniversity(Natural~％ienceEdition) NOV．2006

极值分布的极大似然估计及计算机实现

尚英姿 ，一， 安润秋

(1．西安交通大学 管理学院，陕西 西安 710049；2．河北经贸大学 数学与统计学学院．河北 石家庄 050011；

3．唐山学院基础部，河北 唐 l【1 063000)

摘 要 ：极值分布在计量经济学 、金融工程、计算生物学 、工程测量中都有用途 ，一般常用最小二乘法估计

其参数，但最小二乘法的误差较高．极大似然估计具有比最4'-乘法更好的性质，但 由于它的计算往往 比较麻

烦 ．通过极大似然法估计 了极值分布的参数 ，同时给 出了求参数 的数值解 的算法 ，并通过 Matlab程序实现 了

这一算法 ．

关键词 ：极值分布 ；极大似然估计 ；算法

中图分类号：02121 文献标识码 ：A 文章编号 2006)060643．04

把原始样本分为容量相同的 组 ，每组的容量为 N，选 出每一组 的最大或最小 的样本值 ，这些最大

值或最小值组成了最大值或最小值的母体样本 ，进而可得到极值分布的渐近分布形式．因为渐近分布的

形式在很大程度上与原始分布的精确形式无关，仅仅依赖于在极值方向上原始分布的密度函数的尾部

情况，而渐近分布的参数则取决于原始分布．极值分布在计量经济学、金融工程、计算生物学 、工程测量

中都有用途 1一引，一般常用最小二乘法估计其参数，但最小二乘法的误差较高．本文中，笔者试图通过

极大似然法估计其参数，同时给出了求参数的数值解的算

法，并通过Matlab程序实现了这一算法 ．

极值分布的密度函数及分布函数如下：

户(z)= exp[一 (z— )一e-a(x-)]， (1)

P(x

其中 oo0，一oo<

=1．0时，极值分布的密度函数及分布函数如图1所示，其

中参数 决定了分布密度函数的位置， 决定了函数的峰

值．

1 极值分布参数估计 的极大似然法

图 1 极值分布的密度函数及分布函数

由概率知识可知，样本密度函数为

P(x10,0z)=1-[2exp[一 (zf

l

当样本点(z。…z)给定时，它是参数 ， 的函数，称为极值分布的极大似然函数 引，用 L来表示，

L( ，)=a"exp[∑一 (一)一∑e|“’]， (4)

其对数似然函数为

logL(,~，)=nlog,1一∑ (zf一 )一∑e ’． (5)

对式(5)求关于 ， 的偏导数，得

收稿 日期 ：2005 03 10；修 回 日期 ：2006—02—12

基金项目：国家 自然科学基金资助项目

作者简介 ：尚英姿(1963一)，女，河北省冀州市人，河北经贸大学副教授 ．西安交通大学博：l：研究生，从事经济政策评价研究

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