极值分布的极大似然估计及计算机实现 - read
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第3()卷 第 6期 河北师范大学学报 (自然科学版) V(l3()N0.6
21)1)6年 11月 JournalofHel,elNormalUniversity(Natural~%ienceEdition) NOV.2006
极值分布的极大似然估计及计算机实现
尚英姿 ,一, 安润秋
(1.西安交通大学 管理学院,陕西 西安 710049;2.河北经贸大学 数学与统计学学院.河北 石家庄 050011;
3.唐山学院基础部,河北 唐 l【1 063000)
摘 要 :极值分布在计量经济学 、金融工程、计算生物学 、工程测量中都有用途 ,一般常用最小二乘法估计
其参数,但最小二乘法的误差较高.极大似然估计具有比最4'-乘法更好的性质,但 由于它的计算往往 比较麻
烦 .通过极大似然法估计 了极值分布的参数 ,同时给 出了求参数 的数值解 的算法 ,并通过 Matlab程序实现 了
这一算法 .
关键词 :极值分布 ;极大似然估计 ;算法
中图分类号:02121 文献标识码 :A 文章编号 2006)060643.04
把原始样本分为容量相同的 组 ,每组的容量为 N,选 出每一组 的最大或最小 的样本值 ,这些最大
值或最小值组成了最大值或最小值的母体样本 ,进而可得到极值分布的渐近分布形式.因为渐近分布的
形式在很大程度上与原始分布的精确形式无关,仅仅依赖于在极值方向上原始分布的密度函数的尾部
情况,而渐近分布的参数则取决于原始分布.极值分布在计量经济学、金融工程、计算生物学 、工程测量
中都有用途 1一引,一般常用最小二乘法估计其参数,但最小二乘法的误差较高.本文中,笔者试图通过
极大似然法估计其参数,同时给出了求参数的数值解的算
法,并通过Matlab程序实现了这一算法 .
极值分布的密度函数及分布函数如下:
户(z)= exp[一 (z— )一e-a(x-)], (1)
P(x
其中 oo0,一oo<
=1.0时,极值分布的密度函数及分布函数如图1所示,其
中参数 决定了分布密度函数的位置, 决定了函数的峰
值.
1 极值分布参数估计 的极大似然法
图 1 极值分布的密度函数及分布函数
由概率知识可知,样本密度函数为
P(x10,0z)=1-[2exp[一 (zf
l
当样本点(z。…z)给定时,它是参数 , 的函数,称为极值分布的极大似然函数 引,用 L来表示,
L( ,)=a"exp[∑一 (一)一∑e|“’], (4)
其对数似然函数为
logL(,~,)=nlog,1一∑ (zf一 )一∑e ’. (5)
对式(5)求关于 , 的偏导数,得
收稿 日期 :2005 03 10;修 回 日期 :2006—02—12
基金项目:国家 自然科学基金资助项目
作者简介 :尚英姿(1963一),女,河北省冀州市人,河北经贸大学副教授 .西安交通大学博:l:研究生,从事经济政策评价研究
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644 河北师范大学学报(自然科学版) 第 30卷
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