时间序列的截尾和拖尾_平稳序列拟合与预测01

最新推荐文章于 2023-03-04 10:01:17 发布
最新推荐文章于 2023-03-04 10:01:17 发布
阅读量3.3k 收藏 4
点赞数
文章标签： 时间序列的截尾和拖尾
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_42565402/article/details/112459014
版权
本文介绍了时间序列分析中的建模步骤，重点讨论了样本自相关系数与偏自相关系数的特征，以及如何通过这些特征识别平稳序列的截尾和拖尾现象。通过三个实例展示了如何确定AR(1)、MA(1)和ARMA(1,1)模型的定阶过程。" 112209552,10570818,MATLAB实现解线性方程组的直接法,"['MATLAB', '数值分析', '物理学', '计算物理']
摘要由CSDN通过智能技术生成

建模步骤

be6b2a92296c161641b92d72e1cc63a5.png

样本自相关系数与偏自相关系数特征

  • 样本相关系数

ae58fa2b501b6aa7ce1b242f9bc35187.png
  • 样本偏自相关系数

f29d3b08b58107f049d615c5a13ce740.png

平稳序列拟合模型识别

e327fc841ba9762a95ead4dcc60e9baa.png

模型定阶的困难

因为由于样本的随机性，样本的相关系数不会呈现出理论截尾的完美情况，本应截尾的

最低0.47元/天 解锁文章
仙女弱弱
关注
  • 0
    点赞
  • 踩
  • 4
    收藏
    觉得还不错? 一键收藏
  • 0
    评论
一文速学数模-时序预测模型(二)平稳时间序列预测算法和自回归模型(AR)详解+Python代码实现
master_hunter的博客
08-31 4464
平滑法花费了将近一个月的时间去讲解和模拟算法，讲解的非常详细了我个人认为，而且代码和原理理解起来也相对简单，代码实现起来也几乎没有什么难度。一文速学-数学建模常用模型。里面涉及到各个场景的分析和预测模型基本都具备了，其中平滑法的所有方法：都包含其中。接下来我们要对平稳时间序列预测算法进行研究和推导。但是平稳时间序列预测算法的基础理论还是蛮多蛮复杂的，需要我们对基础理论有了一定认知才能更轻松的掌握该算法。故我们的开篇第一章先将理论知识全部了解一遍。......
python处理时间序列非平稳_【Python算法】--非平稳时间序列分析
weixin_39849418的博客
12-10 1909
【Python算法】--非平稳时间序列分析1.非平稳时间序列分析上节介绍了对平稳时间序列进行分析的方法。实际上，在自然界中绝大部分序列都是非平稳的。因而对非平稳序列的分析更普遍、更重要，创造出来的分析方法也更多。对非平稳时间序列的分析方法可以分为确定性因素分解的时序分析和随机时序分析两大类。确定性因素分解的方法把所有序列的变化都归结为4个因素(长期趋势、季节变动、循环变动和随机波动)的综合影响，其...
CNN做时间序列预测_预测（一）：时间序列分析
weixin_39968852的博客
11-20 6081
一、统计术语时间序列法是一种统计分析方法，根据时间的数据序列预测未来发展趋势。时间序列分为平稳序列和非平稳序列两大类。平稳序列是不存在趋势只存在随机性的序列，非平稳序列则是包含趋势、季节性和随机性的序列。1、趋势：时间序列在长时间内呈现出来的长期上升或下降的变动；2、季节性：时间序列在一年内出现的周期性波动，比如说航空业的销售淡季和销售旺季；3、随机性：时间序列的偶然性波动。时间序列预测的步骤是：...
arima模型 p q d 确定_时间序列中p,d,q的确定
weixin_39527487的博客
11-22 2万+
最近做了一个公众号粉丝数量增长预测，用到了ARIMA模型，本科虽然学过但始终是止于皮毛，很多东西并没有真正理解，借此机会也重新学习了一遍。时间序列其实就是按照时间的顺序把随机事件变化发展过程记录下来，并对它进行观察、研究，寻找变化发展的规律，预测它将来的走势。所以说，ARMA模型就是拿来预测。而ARIMA模型与ARMA模型唯一的区别就在时间序列是否平稳，如果不平稳，则需要做一、二三或者更多阶差分，...
时间序列的截尾和拖尾_时间序列分析（一）——AR(p)I(d)MA(q)模型
weixin_39966163的博客
01-08 6904
一、模型简介二、建模步骤 AR(p)I(d)MA(q)模型的假设基础是所有影响因素已经体现在之前的数据中，实际上没有经济理论支撑，而是直接看滞后项或者扰动项的滞后项对变量当期值是否有影响，因此是一种尝试的建模技术，让数据自己说话。该模型只适用单个平稳时间序列(只有平稳时间序列才能进行预测)，如果是平稳序列，可直接建模，如果是非平稳序列，一般经过多次差分都能变为平稳序列。建模的主...
时间序列的截尾和拖尾_为什么平稳序列的自相关系数会很快的衰减于零
weixin_42508792的博客
01-08 2674
平稳时间序列时间序列必须是平稳的才可以做后续分析，差分和log都是为了使时间序列平稳。一个时间序列，如果均值和方差没有系统变化或周期性变化(均值无变化：没有明显趋势，方差无变化：波动比较稳定)，就称之为平稳的。自相关系数平稳序列的自相关系数会快速收敛，从哪一阶开始快速收敛(忽然从一个较大的值降到0附近)就说明是哪一阶模型，例如自相关函数图拖尾，偏自相关函数图截尾，n从2或3开始控制在置信...
平稳序列的拟合和预测
O一身正气的博客
11-05 2004
平稳序列的拟合和预测建模步骤 假如某个观察值序列通过序列预处理可以判定为平稳非白噪声序列，就可以利用ARMA模型对该序列建模。建模的基本步骤如图所示 案例分析 本文章使用Python对S＆P500股票市场指数的交易做平稳序列的拟合和预测 参考网址：https://www.statsmodels.org/stable/examples/index.html#time-series-analysis 导入数据库 import pandas as pd import matplotlib.pyplot
第四章 平稳序列的拟合与预测
weixin_55666968的博客
04-19 2007
第四章 平稳序列的拟合与预测 4.1 建模步骤 当我们拿到一组数据，想要通过这组数据来探究过去发生的规律，研究现在发生的强度并预测未来事情的发展走向，就需要从这些数据中挖掘出事物发生的特征，比如频率、强度、集中值等等，来提取“经验”，对过去的作出反应，弥补或者提取收益，而后建立一个合适的模型，来预测未来事物的发展，掌握未来动态，并及时调整，做好准备。 对于时间序列数据，当我们拿到数据时，我们首先要对数据进行预处理，事实上，所有的数据都是如此，经过预处理使之成为合适的，可以进行预测的，有用的数据。 时间序
python实现时间序列预测_【时间序列分析】ARMA预测GDP的python实现
weixin_39664456的博客
11-28 1394
最近看时间序列，由于统计学知识的薄弱，略感吃力。作为码农，自然有“纸上得来终觉浅，绝知此事要coding“的思想。因此做了一个ARMA的例子，将建模流程过一遍，旨在加深理解，预测准确性并不是主要目的。一.数据获取与加工1.引入所用到的库2.获取GDP数据并重新排序3.转为Series二.数据平稳化1.定义单位根检验的函数拿到时间序列数据后，要进行平稳性检验，主要有两种方法：肉眼检验法和单位根检验法...
拖尾性和截尾性（三）.docx
03-13
本文档在拖尾性和截尾性（一）和拖尾性和截尾性（二）的基础上再次通过案例展现拖尾性和截尾性的应用，三个文档通过不同案例展现拖尾性和截尾性中可能出现的不同的图形情况，内容非常完整。
自相关系数与偏自相关系数，拖尾与截尾
lyp_1020k的博客
11-01 4万+
自相关系数(autocorrelation coefficient，AC)和偏自相关系数(partial autocorrelation coefficient，PAC)是统计学中定义的概念，是用以反映变量之间相关程度的统计指标，只是两者表现的具体变量之间的关系有所不同。 自相关系数：当研究一个变量受另一个变量影响时，若同时考虑其他变量的影响，此时分析变量之间的关系强弱程度称为相关系数。 偏自相关系数：若研究一个变量受另一个变量影响时，其他的影响变量要视作常数，即暂时不考虑其他因素影响，单独考虑这两个变
怎么看拖尾和截尾
Caiqiudan的博客
06-19 3万+
转载自：Bilibili视频_应用时间序列分析 第一章～第三章 目录AR模型案例1案例2MA模型总结 模型 ACF PACF AR 拖尾 截尾 MA 截尾 拖尾 ARMA 拖尾 拖尾 AR模型 案例1 现有根据如下模型生成数据，并画出样本自相关图 xT=0.8xt−1+εtx_T=0.8x_{t-1}+\varepsilon_txT​=0.8xt−1​+εt​ ACF自相关图 拖尾： 自相关系数按负指数单调收敛至零。 计算得ϕkk\phi_{kk}ϕkk​: ϕkk={0.8
自相关系数 ACF与偏自相关系数PACF，拖尾和截尾
weixin_30765475的博客
04-22 2万+
1、ACF y(t,s)=E(Xt-µt)(Xs-µs) 定义ρ(t,s)为时间序列的自相关系数，为ACF ρ(t,s)=y(t,s)/sqrt(DXt *DXs) E为期望，D为方差 2、PACF 自相关系数ρ(t,s)并不是只有两个点t和s的数据决定的。而是还包含了t-1 ~ s+1时间段值的影响。而PACF是严格这两个变量之间的相关性。 3、拖尾与截尾 拖尾是指...
时间序列分析(一) 如何判断序列是否平稳
浪不虚传
05-11 1万+
时间序列分析(一) 如何判断序列是否平稳 序列平稳不平稳，一般采用两种方法： 第一种：看图法 图是指时序图，例如(eviews画滴)：   分析：什么样的图不平稳，先说下什么是平稳，平稳就是围绕着一个常数上下波动。 看看上面这个图，很明显的增长趋势，不平稳。   第二种：自相关系数和偏相关系数 还以上面的序列为例：用eviews得到自相关和偏相关图...
拖尾&截尾
qq_43613793的博客
11-21 3万+
拖尾是什么?/截尾是什么？ 害… 就是字面意思啦… 拖尾，顾名思义，就是序列缓慢衰减，“尾巴”慢慢拖着滑下来 而截尾则是突然截断了，像个悬崖 专业点来说呢，就是： 如果样本自相关系数和样本偏自相关系数在最初的阶明显大于2倍标准差（下图虚线），而后几乎95%的系数都落在2倍标准差的范围内，且非零系数衰减为小值波动的过程非常突然，通常视为k阶截尾； 如果有超过5%的样本相关系数大于2倍标准差，或者非零系数衰减为小值波动的过程比较缓慢或连续，通常视为拖尾。 补充：（ARMA定阶原则） 举几个例子吧： 这张图可
时间序列预测01：如何将时间序列预测转化为监督学习问题
stay hungry, stay foolish
04-06 1万+
时间序列预测可以被构造为一个监督学习问题。通过对时间序列数据的重构，可以针对不同问题使用相关的机器学习算法。本文介绍了如何将时间序列问题重新构造为机器学习中的监督学习问题。
关于ARIMA系列模型：为什么 自相关拖尾 偏相关截尾 就用AR?
anthea_luo的博客
07-24 1万+
之前是从DNN CNN RNN LSTM这样看下来的，当知道时间序列有另外的ARIMA处理模型时，刚看时有点转不过来，相当的疑惑；时间趋势可分解为： 内在趋势/季节性趋势/周期性趋势/噪音 这个还好理解；对ARIMA模型中 判断拖尾截尾来决定用AR还是MA模型，那真是相当地不明白啥情况。搜了很多，好像了解一点，又好像没明白。实际就是没明白。 当时做的笔记有： 自相关拖尾 偏相关截尾 则用AR算法...
怎么判断acf、pacf图
最新发布
wyx12121212的博客
03-04 7026
无
ARIMA模型的拖尾截尾问题
热门推荐
xianyuhenxian的博客
03-06 5万+
截尾和拖尾 pdq ARIMA
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值