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区块链量化投资系列课程(4) - 动态平衡策略
阅读原文:区块链量化投资系列课程(4) - 动态平衡策略前言沃伦·巴菲特的导师本杰明·格雷厄姆曾经在“聪明的投资者”一书中,曾经提到过一种股票债券动态平衡的交易模式。 这种交易模式非常简单:- 把手中50%的资金投资于股票基金,剩下50%投资于债券基金。即根票固定间隔时间或市场变化进行一次资产再平衡,使股票资产和债券资产的比例恢复到初始的1:1。这就是整个策略的全部逻辑,包含...转载 2018-08-10 14:51:09 · 2163 阅读 · 0 评论 -
经典量化策略——双均线策略(期货)
原文链接:[https://quant.la/Article/View/792/经典量化策略——双均线策略(期货).html]原创 2019-01-05 17:15:57 · 6656 阅读 · 1 评论 -
恒温器 Thermostat 择时策略研究
一个会换挡的交易策略 前言趋势行情不会永远持续下去,事实上市场大部分时间都处于震荡行情,所以才会有人希望能得到一种交易策略,既可以用在趋势行情,也可以用在震荡行情。 潮汐指数恒温器 Thermostat 交易策略,就是这种设计理念,在趋势行情中采用趋势策略,在震荡行情中采用震荡策略。这有点像汽车换挡,而决定换挡时机的因素,则是以潮汐指数(Choppy Market Index,...原创 2019-01-08 17:01:56 · 1428 阅读 · 0 评论 -
经典量化策略——做市商交易(期货)
阅读原文原创 2019-01-09 17:10:02 · 7097 阅读 · 1 评论 -
一个成熟期货交易系统需要解决哪些问题?
一个成熟期货交易系统需要解决哪些问题?交易系统绝对不仅仅是时机选择,资金管理,情绪控制这么简单。他是一个系统性的思维。交易系统是一组包含了入场信号、风险控制、资金管理、加减仓机制(可以没有)、离场方式等等基本元素的的规则组合。成熟的交易系统是对这些规则经过反复实践完善后,达到既有效又合适自己的能实现稳定盈利的交易系统。至于说到所解决的问题,我也试着做一个抛砖引玉的人。交易系统可以解决出入场的...原创 2019-05-05 11:20:04 · 1243 阅读 · 0 评论 -
股票看量,期货看仓——期货交易必备基本功之持仓量分析
股票看量,期货看仓——期货交易必备基本功之持仓量分析“股票看量,期货看仓”,可见,在期货交易中,持仓量分析占有重要的地位。这是一个期货交易者必须掌握的基本功之一。期货持仓量指投资者持有的某个合约的未平仓合约总量。持仓量等于该合约未平仓的多仓和空仓之和。值得指出的是,未平仓合约中,多仓总量与空仓总量总是相等的。持仓量有某类商品单个合约持仓量、所有合约持仓量、某个市场各种商品所有合约持仓量之分。在...原创 2019-05-05 15:26:04 · 3778 阅读 · 0 评论 -
缠论的魅力:为什么选择用它分析黑色系期货市场?
缠论的魅力:为什么选择用它分析黑色系期货市场?核心观点1、没有哪种技术分析方法好或不好,适合自己才是最好的!只要能稳定盈利就是完美的。2、金融市场是一个充满诱惑的市场,表面上看赚钱很容易,但越是看起来很简单的东西,其实越复杂。它背后所要花费的精力远超出预期,而且,期货市场的生存率非常低。3、很多人来到这个市场,就想预测,出发点就错了。我们不应该期望通过预测市场来赌一波大行情,或许有人会赢,...原创 2019-05-05 16:21:26 · 1131 阅读 · 0 评论 -
金融时间序列分析:8. MA模型实例(Python)
前言数据获取,预处理,定阶什么的参考前面几篇文章:金融时间序列分析:3. First Demo By Python金融时间序列分析:5. AR模型实例(Python)MA模型的讲解参考前文:金融时间序列分析:7. MA滑动平均模型建模与分析预测这个和以前那个AR模型基本一样,我也不多说了。print '---------------------------MA TEST--...原创 2019-04-30 08:48:29 · 2588 阅读 · 0 评论 -
什么是黄金期货
黄金期货亦称“黄金期货合约”。以黄金为交易对象的期货合同。同一般的期货合约一样,黄金期货合约也载有交易单位、质量等级、期限、最后到期日、报价方式、交割方法、价格变动的最小幅度、每日价格变动的限度等内容。黄金期货合约按计量单位不同,一般可分为两种规格,以芝加哥谷物交易所为例,一种是重1000克、纯度为99.5%的黄金期货,一种是重100金衡盎司、纯度为99.5%的黄金期货。黄金期货基本...转载 2019-05-11 14:52:44 · 723 阅读 · 0 评论 -
基于回归幅度的反转交易策略
NO1:前言河水并不需要计划自己的行进路线,却毫无例外的到达海洋。价格也同样如此,它总是沿着最小阻力线去运动,它总是怎么容易怎么来。如果上升的阻力比下跌的阻力小,价格就会上涨,反之亦然。通常一个大幅度的反转形态,意味着随后会有更大幅度的运动。无论是上升趋势,还是下降趋势,在每一次重大的趋势运动之后,都将产生一定程度的回撤。回撤与原有价格幅度往往构成一定程度的百分比,就称之为百分比回撤。N...原创 2019-01-04 17:33:30 · 1194 阅读 · 0 评论 -
策略程序的一般架构
策略程序的一般架构、一个策略框架策略的一般架构在发明者量化教程 2.6 期货 章节 我们已经初步使用了CTP商品期货常用的程序架构(轮询式)function MainLoop(){ // 处理具体工作的函数 // deal Main task}function main() { var status = null; while(true){ ...原创 2019-01-03 16:54:24 · 3414 阅读 · 0 评论 -
CTA策略如何过滤部分震荡行情?
转载:宽客在线NO.1大数据分析已被广泛应用于科学、娱乐、**等领域,通过实时信息聚集机制,分析信息的预期结果。金融市场中的分析也一直是热门话题。NO.2基本面分析者认为价格围绕着价值波动,以价值为依据着重于对影响价格的内在因素加以分析,以此决定何时买卖,对于短期的价格波动较不在乎。而技术分析者认为价格本身就反映了一切,也包括基本面。通过历史数据和技术分析,研究价格本身的变化,从中...转载 2018-09-25 09:31:18 · 7401 阅读 · 0 评论 -
巴菲特:推荐给投资者的9本书(附下载链接)
《The Intelligent Investor》(聪明的投资者),作者本杰明·格雷厄姆(Benjamin Graham)巴菲特在19岁时读到了华尔街传奇人物本杰明·格雷厄姆著作的这本书。巴菲特说道,这是他生命中最幸运的时刻之一,因为这本书让他建立起了自己的投资知识架构。“一辈子的成功投资并不需要多高的IQ、异乎寻常的商业洞察力或内部信息。”巴菲特说道。“需要的只是一种健全的知识架构...原创 2018-09-29 11:25:01 · 9930 阅读 · 0 评论 -
Tensorflow神经网络预测股票均价
一、简介1.目标:已知股票的「开盘价」和「收盘价」,利用神经网络来预测「收盘均价」 2.数据源:日期(data):[ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.]开盘价(beginPrice):[2438.71,2500.88,2534.95,2512.52,2594.04,2743.26,2697.47,269...转载 2018-10-29 15:29:29 · 3630 阅读 · 3 评论 -
官宣:不用敲代码就可以量化交易?
NO.1在华尔街,量化交易已经是市场交易的主导力量。很多国际顶尖投行,已经禁止人工做方向性投机交易。国内的量化交易发展也非常迅猛,机构在用,期货高手也在用,参与量化交易的人越来越多。但周围也有很多对量化交易感兴趣的手工交易者。刚开始信心满满,等看完即冗长又复杂的代码后,往往又望而却步,或者浅尝辄止。为普及大众,降低量化交易编程门槛,大幅提高编写效率,发明者量化(FMZ)开发了一款可视化量...原创 2018-10-24 10:48:09 · 4469 阅读 · 1 评论 -
程序员的炼金术,如何用技术变现
NO.1QUANT.LA上图拍摄于腾讯全球新总部滨海大厦。在深夜,腾讯大楼几乎是周围所有楼里最亮的。到凌晨两点的时候上面三四层会关灯,但下面依然灯火通明,周末也是如此。 大公司如此,小公司更是如此。作为常年领跑工薪阶层,撸代码的你,有没有想过,你的人生下半场就是这样了? 总有改不完的需求,经常加班到深夜,精神高度集中,耳边除了键盘声,偶尔也会听到内心的呐喊:“太累了,真的太累了,...原创 2018-11-05 11:15:45 · 981 阅读 · 0 评论 -
数字货币跨品种对冲的探讨及DEMO
平时交易的时候,交易员喜欢盯着盘面数据,why?原因是,关心行情的异动,找个机器人帮你盯着是个很好的办法。言归正传,在商品期货交易策略中 经常看到 不同品种的 组合对冲策略,比如 焦煤、铁矿石 和 螺纹钢 对冲, 这种跨品种对冲策略是不是也能用到数字货币交易中呢?不过风险依然是不容忽视的,那么最简单的就是 回测一下 大致验证一下策略思路是否可行。1.前提条件我们选用价格差相对合适的 ...原创 2018-11-20 17:34:59 · 1749 阅读 · 0 评论 -
华尔街留下的指标之王(附代码展示)
一. 写在前面的话有人认为价格围绕价值上下波动,研究投资标的内在价值,于是就出现了基本面派;有人为价格反映了一切,所有的信息(包括基本面)都反映到了盘面价格中,于是就有了技术面派;从技术面派的角度讲:有人认为市场价格运动的方式是随机的,下一刻的价格涨跌的概率各是50%。于是就出现了被动仓位管理的网格类交易策略;有人认为市场中80%的行情是震荡行情,只要把抓住震荡行情的利润,将足以...原创 2018-11-19 17:01:11 · 6228 阅读 · 2 评论 -
跨期布林对冲策略研究-基于发明者量化平台
(Boll)指标是股市技术分析的常用工具之一,通过计算股价的“标准差”,再求股价的“信赖区间”。该指标在图形上画出三条线,其中上下两条线可以分别看成是股价的压力线和支撑线,而在两条线之间还有一条股价平均线,布林线指标的参数最好设为20。一般来说,股价会运行在压力线和支撑线所形成的通道中。与MACD、RSI、KDJ等指标一样,BOLL指标也是股票市场最实用的技术分析参考指标。但是这些指标...原创 2018-11-22 17:12:51 · 617 阅读 · 0 评论 -
量化策略构建:均值回归模型
“ 现在已然衰朽者,将来可能重放异彩。现在备受青睐者,将来却可能黯然失色。” 当事物发展严重偏离其均值时,均值会像万有引力一样令其回归。如果时间足够长,万物都终将回归于其均值。正所谓:盛极必衰,否极泰来。 在金融学中,均值回归是价格偏离均价或价值一定程度后向其靠拢的规律。本质上,均值回归就是哲学思想中所说的『物极必反』。用大白话可以简单地概括为 “ 涨多必跌,跌多必涨 ” 。 在商品期货交...原创 2018-12-12 16:29:48 · 7429 阅读 · 0 评论