从零开始搭建链上dex自动化价差套利程序（11）

风险控制

需要将仓位杠杆控制到3倍以内，由于dydx与apex没有获取仓位杠杆的接口，但是每次发送交易的数额可以决定，故而可以设置每次发送总仓位1.5倍杠杆的数额，然后设置一个变量保证每个方向上的交易不超过2次，即可保证总仓位始终小于3倍杠杆

细节：

send_order_apex(client_apex, symbol=“BTC-USDC”, side=“BUY”,type=“MARKET”,size=“0.004”, expirationEpochSeconds=currentTime+100,price=’58888’, limitFeeRate=limitFeeRate)

在apex市价交易参数里，price代表可接受的价格，故而当卖出时，此price要尽可能的调低，否则会失败，同理买进时要尽可能的高。

同时将价差计算修改为：

 # 计算价差
    spread1 = ((float(b_first_price_apex) -float(s_first_price_dydx))/float(b_first_price_apex))*100
    spread2 = ((float(b_first_price_dydx) - float(s_first_price_apex))/float(b_first_price_dydx))*100 

因为如果在apex卖，dydx买的话，apex的卖价应该大于dydx的买价，apex的卖价由apex买一价决定，dydx买价由dydx卖一价决定。反之同理。

代码修改如下：

get_depth_data_btc.py

"""
这是一个用来计算 APEX 和 dydx 之间的 BTCUSDC 价差的模块。
可以调用 calculate_spread 函数来返回两个交易所的卖一价、买一价和价差。
"""



import asyncio
from apexpro.http_public import HttpPublic
from dydx3 import Client
from dydx3.constants import MARKET_BTC_USD


# 定义交易对列表
symbol = 'BTCUSDC'
market = MARKET_BTC_USD

# 定义异步函数来获取 APEX 的价格
async def get_apex_price():
    # 初始化API客户端
    apexclient = Ht