深入理解L1、L2正则化

深入理解L1、L2正则化

转自：【面试看这篇就够了】L1、L2正则化理解

一、概述

正则化（Regularization）是机器学习中一种常用的技术，其主要目的是控制模型复杂度，减小过拟合。正则化技术已经成为模型训练中的常用技术，在面试中，经常会遇到面试官问此题。由于正则化已经成为一种标准的技术，日常使用中往往都是直接用，而没有特别了解背后的原理。而如果面试中回答得不够好，或者没回答清楚，就会非常影响面试结果。因此非常有必要将此题弄清楚。本文便是秉承着这样的一种目的，给大家详尽而又彻底地讲解这个问题。遇到面试的时候，看这篇文章就够用了。

最基本的正则化方法是在原目标（代价）函数 中添加惩罚项，对复杂度高的模型进行“惩罚”。其数学表达形式为
$$\tilde{J}(\omega ;X,y)=J(\omega ;X,y)+\alpha \Omega (\omega )$$
式中 $X$，$y$ 为训练样本和对应标签，$\omega$ 为权重系数的向量，$J(\cdot )$ 为目标函数，$\Omega (\omega )$ 即为惩罚项，可理解为模型“规模”的某种度量，参数 $\alpha$ 用于控制正则化的强弱。不同的 $\Omega (\cdot )$ 函数对权重 $\omega$ 的最优解有不同的偏好，因而会产生不同的正则化效果。最常用的 $\Omega$ 函数有两种，即 $L_1$ 范数和 $L_2$ 范数，相应称之为 $L_1$ / $L_2$ 正则化。

$L_1$ 正则化是指权重向量 $\omega$ 中各个元素绝对值之和：
$$\Omega (\omega )=||\omega |{|}_1=\sum _i|{\omega }_i|$$
$L_2$ 正则化是指权重向量 $\omega$ 中各个元素的平方和：
$$\Omega (w)=||\omega |{|}_2=\sum _i{\omega }_i^2$$

二、对 $L_1$ 、$L_2$ 的理解方式

本小节将从不同的方式对 $L_1$ 和 $L_2$ 进行讲解，方便读者对 $L_1$、$L_2$ 的作用有一个更深的理解。同时在面试的时候，也可以更加从容地回答面试官的问题。本人通过阅读、总结网络上的各种文章，提供5种理解方式：

1. 正则化理解之最大后验概率估计
2. 正则化理解之梯度
3. 正则化理解之等高线图
4. 正则化理解之数学公式解析
5. 正则化理解之结构风险最小化

1 正则化理解之最大后验概率估计

在最大似然估计中，假设权重 $\omega$ 是位置的参数，有对数似然函数：
$$L(\omega )=ln[P(y|X;\omega )]=ln\prod _{i}P(y^i|x^i;\omega )$$
通过假设 $y^i$ 不同的概率分布，可得到不同的模型。例如假设 $y^i\sim N({\omega }^T{x}^i,{\sigma }^2)$ 的高斯分布，则有：
$$L(\omega )=ln\prod \frac{1}{\sqrt{2\pi }\sigma }{e}^{-\frac{(y^i-{\omega }^T{x}^i{)}^2}{2{\sigma }^2}}=-\frac{1}{2{\sigma }^2}\sum _i(y^i-{\omega }^T{x}^i{)}^2+C$$
式中 $C$ 为常数项，由于常数项和系数项不影响 $maxL(\omega )$ 的解，因而可令 $J(\omega ;X,y)=-L(\omega )$ 即可得到线性回归的代价函数。

在最大后验概率估计中，则将权重 $\omega$ 看做随机变量，也具有某种分布，从而有：
$$P(\omega |X,y)=\frac{P(\omega ,X,y)}{P(X,y)}=\frac{P(X,y|\omega )P(\omega )}{P(X,y)}\propto P(y|X,\omega )P(\omega )$$
同样取对数有：
$$MAP=lnP(y|X,\omega )P(\omega )=lnP(y|X,\omega )+lnP(\omega )$$
可以看出后验概率函数未在似然函数的基础上增加了一项 $lnP(\omega )$。 $P(\omega )$ 的意义是对权重系数 $\omega$ 的概率分布的先验假设，在收集到训练样本 { X , y } \{X,y\} {X,y} 之后，则根据 $\omega$ 在 { X , y } \{X,y\} {X,y} 下的后验概率对 $\omega$ 进行修正，从而对 $\omega$ 做出更好的估计。

若假设 ${\omega }_j$ 的先验分布为 0 均值的高斯分布，即 ${\omega }_j\sim N(0,{\sigma }^2)$ ，则有：
$$lnP(\omega )=ln\prod _{j}P({\omega }_j)=ln\prod _j\frac{1}{\sqrt{2\pi }\sigma }{e}^{-\frac{{\omega }_j^2}{2{\sigma }^2}}=-\frac{1}{2{\sigma }^2}\sum _j{\omega }_j^2+C^{\prime }$$
可以看到，在高斯分布下 $lnP(\omega )$ 的效果等价于在代价函数中增加 $L_2$ 正则项。

若假设 ${\omega }_j$ 服从均值为 0、参数为 $a$ 的拉普拉斯分布，即：
$$P({\omega }_j)=\frac{1}{\sqrt{2a}}{e}^{\frac{-|{\omega }_j|}{a}}$$
则有：
$$logP(\omega )=log\prod _j\frac{1}{\sqrt{2a}}{e}^{\frac{-|{\omega }_j|}{a}}=-\frac{1}{a}\sum _j|w_j|+C^{\prime }$$
可以看到，在拉普拉斯分布下 $lnP(\omega )$ 的效果等价于在代价函数中增加 $L_1$ 正则项。

故此，我们得到对于 $L_1$、$L_2$ 正则化的第一种理解：

• $L_1$ 正则化可通过假设权重 $\omega$ 的先验分布为拉普拉斯分布im，由最大后验概率估计导出；
• $L_2$ 正则化可通过假设权重 $\omega$ 的先验分布为高斯分布，由最大后验概率估计导出。

2 正则化理解之梯度

$L_1$ 是 $\omega$ 绝对值之和。当 $\omega$ 大于 0 时，梯度式中为正常数，更新的参数 $\omega$ 变小；当 $\omega$ 小于 0 时，梯度始终为负常数，更新的参数 $\omega$ 变大；所以，$L_1$ 正则化容易使参数变为 0 ，即特征稀疏化。

$L_2$ 是 $\omega$ 平方和。当 $\omega$ 趋向于 0 时，参数减小得非常缓慢，因此 $L_2$ 正则化是参数减小到很小的范围，但不为 0 。

3 正则化理解值等值线图

易得，略。

4 正则化理解之数学公式解析

假设原目标函数 $J(\omega )$ 的最优解 ${\omega }^{\ast }$ ，并假设其为二阶可导，将 $J(\omega )$ 在 ${\omega }^{\ast }$ 处进行二阶泰勒展开：
$$\tilde{J}(\omega )=J({\omega }^{\ast })=\frac{1}{2}(\omega -{\omega }^{\ast }{)}^{T}H(\omega -{\omega }^{\ast })$$
式中 $H$ 为 $J(\omega )$ 在 ${\omega }^{\ast }$ 处的 Hessian 矩阵，注意 ${\omega }^{\ast }$ 为 $J(\omega )$ 的最优解，其一阶导数为 0，因而式中无一阶导数项。$\tilde{J}(\omega )$ 取得最小值时有：
$${\nabla }_{\omega }\tilde{J}(\omega )=H(\omega -{\omega }^{\ast })=0$$
由于 $L_2$ 正则化的目标函数为在 $J(\omega )$ 中添加 $\Omega (\omega )=\frac{1}{2}\alpha ||\omega |{|}_2^2=\frac{1}{2}\alpha {\omega }^T\omega$ ，因而有：
$${\nabla }_{\omega }\tilde{J}(\omega )={\nabla }_{\omega }\hat{J}(\omega )+{\nabla }_{\omega }{\Omega }_{\omega }=H(\omega -{\omega }^{\ast })+\alpha \omega$$
设其最优解为 $\tilde{\omega }$ ，则有：
$$H(\tilde{\omega }-{\omega }^{\ast })+\alpha \tilde{\omega }=0$$

$$\tilde{\omega }=(H+\alpha I{)}^{-1}H{\omega }^{\ast }$$

由于 $H$ 是对称矩阵，可对其做特征值分解，即 $H=Q\Lambda Q^{-1}$ ，其中 $Q$ 为正交矩阵，且每一列为 $H$ 的特征向量，代入上式有：
$$\tilde{\omega }=Q(\Lambda +\alpha I{)}^{-1}\Lambda Q^T{\omega }^{\ast }$$
其中 $\Lambda$ 为对角矩阵，其对角线元素为 $H$ 的特征值 ${\lambda }_j$ 。

${\omega }^{\ast }$ 可以 $Q$ 为正交基上做线性展开，由上式可知 $\tilde{\omega }$ 为 ${\omega }^{\ast }$ 在 $H$ 的每个特征向量上的分量以 $\frac{{\lambda }_j}{{\lambda }_j+\alpha }$ 比例缩放得到。若 ${\lambda }_j\gg \alpha$ ，则 ${\omega }_j$ 受正则化的影响较小；若 $\lambda \ll \alpha$ ，则 ${\omega }_j^{\ast }$ 受正则化的影响较大，将收缩到接近于 0 的值。同时，若 ${\omega }_j^{\ast }\ne 0$ ，则 ${\tilde{\omega }}_j\ne 0$ ，因而 $L_2$ 正则化不会产生稀疏性的效果。

对于 $L_1$ 正则化，只需将 $\Omega (\omega )$ 替换为 $\omega$ 的 $L_1$ 范数，同理可以得到：
$${\nabla }_{\omega }\tilde{J}(\omega )=\nabla \hat{J}(\omega )+{\nabla }_{\omega }\Omega (\omega )=H(\omega -{\omega }^{\ast })+\alpha sign(\omega )$$
其最优解满足：
$$H(\tilde{\omega }-{\omega }^{\ast })+\alpha sign(\tilde{\omega })=0$$
为了简化讨论，我们假设 $H$ 为对角阵，即 $H=diag[H_{11},H_{22},\dots ,H_{nn}]$，$H_{jj}>0$ 。此时 $\omega$ 的不同分量之间没有相关性，该假设可通过对输入特征进行预处理（如使用 PCA）得到，此时 $\tilde{\omega }$ 的解为：
ω ~ = s i g n ( ω j ∗ ) m a x { ∣ ω j ∗ ∣ − α H j j , 0 } \widetilde{\omega}=sign(\omega_j^*)max\{|\omega_j^*|-\frac{\alpha}{H_{jj}},0\} ω =sign(ωj∗​)max{∣ωj∗​∣−Hjj​α​,0}
当 $|{\omega }_j^{\ast }|\le \frac{\alpha }{H_{jj}}$ 时，可知 ${\tilde{\omega }}_j=0$ ，因而 $L_1$ 正则化会使得最优解的某些元素为 0，从而产生稀疏性；$|{\omega }_j^{\ast }|\ge \frac{\alpha }{H_{jj}}$ 时，${\tilde{\omega }}_j$ 会在原有最优解上偏移一个常数值。

综上，$L_2$ 正则化的效果是对原最优解的每个元素进行不同比例的放缩；$L_1$ 正则化则会使原最优解的元素产生不同量的偏移，并使得某些元素为 0，从而产生稀疏性。

5 正则化理解之结构风险最小化

在经验风险最小化（也就是训练误差最小化）的基础上，尽可能采用简单的模型（奥卡姆剃刀理论），以此提高泛化预测精度。

• $L_1$ 从参数个数的角度去衡量模型的复杂度
• $L_2$ 从参数值的大小的角度去衡量模型的复杂度

三、$L_1$、$L_2$ 的适用场景

由于 $L_1$ 、$L_2$ 的特点，因此他们有各自不同的适用场景。

• $L_1$ ：使模型中尽可能多的参数值为 0，是一种从改变模型结构的角度（减少模型参数的数量）解决过拟合的方式。因此适用于：模型剪枝、模型压缩、特征选择。
• $L_2$ ：使模型中所有的参数值尽可能小，是的模型尽量不依赖于某几个特殊的特征，而是使得每个特征得到尽量均衡的权重，即从参数分布（让分布尽可能地均匀）的角度，解决过拟合问题，这也是常用的解决过拟合的方式。因此适用于解决一般的过拟合问题，

引用

MrLi：深入理解L1、L2正则化

bingo酱：L1正则化与L2正则化

落落大方的发卡：拉普拉斯分布

张小磊：极大似然估计与最大后验概率估计