Python与量化投资 第五章

Python与量化投资

从基础到实战

第五章 通联数据回测平台介绍

主要是对通联数据回测平台的介绍，通联数据驱动下有若干个投资研究模块。以优矿平台为例，可能每个量化平台对函数的调用不太一样，本章不做具体分析，不深入研究，只介绍相关理论，感兴趣的，可以深入探究。

5.1 回测平台函数与参数介绍

• 设置回测参数
  start 与end （设置回测区间）
  universe （证券池）
  set_universe (静态证券池）
  DynamicUniverse （动态证券池）
  apply_fifter
  benchmark ( 参考基准）
  fre 和 refresh_rate （策略运行频率）

• accounts 账户设置
  AccountConfig （账户配置）
  account_type （账户类型设置）
  capital_base （初始资金设置）
  position_base （初始持仓设置）
  cost_base （初始成本设置）
  commission （手续费设置）
  slipper （滑点设置）
  margin_rate （保证金比率设置）
  dividend_method （基金分红方式设置）

• initialize （策略初始化环境）

• handle_data （策略运行逻辑）

• context （策略运行环境）
  now （策略运行时的当前时刻）
  current_date （当前回测日期）
  previous_date （回测日期的前一交易日）
  current_minute （当前运行的分钟值）
  current_price （获取成交价）
  get_account （获取交易账户）
  get_universe （获取当前交易日证券池）
  transfer_cash （账户间资金划转）

5.2 股票模板实例

5.3 期货模板实例

5.4 策略回测详情

5.5 策略的风险评价指标

• 年化收益率
• 基准年化收益率
• 阿尔法 （Alpha）
• 贝塔 （Beta）
• 夏普比率 （Sharpe Ratio）
• 收益波动率 （Volatility）
• 信息比率 （Information Ratio）
• 最大回撤
• 换手率

5.6 策略交易细节

• 回测交易撮合机制和订单委托
• 滑点
• 交易税费
• 停牌退市
• 涨跌停
• 期货连续合约跳空处理