量化交易 米筐 多因子策略理论

最新推荐文章于 2022-12-16 16:28:40 发布
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分类专栏： 量化交易 文章标签： 量化交易
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本文介绍了股票量化策略中的多因子策略，重点讨论了Alpha和Beta的区别，以及如何通过多因子模型如CAPM、APT、FF三因子和五因子模型来获取超额收益。内容涵盖基本面指标、市场风险溢价等多个角度，旨在帮助投资者理解如何在市场中筛选优质股票。
摘要由CSDN通过智能技术生成

股票量化策略介绍

1、股票量化策略–获取超额收益

  • 趋势交易（技术分析） 趋势追踪（交易时机判断）
  • 市场中性（基本面分析） 多因子选股（通过选股）

2、Alpha与Beta

2.1 Alpha和Beta

投资策略收益率分为两部分：

  • 一部分与市场完全相关，整个市场的平均收益率 * Beta系数，Beta被称为投资组合的系统风险。
  • 另一部分和这个市场无关 叫做 Alpha
  • 回归方程 y(总收益) = 市场表现 * Beta + Alpha(超额回报)

1、Alpha 比较难，beta很容易

2、Alpha 就是精选个股，跑赢市场

3、Beta 就是有市场行情时跟上，有风险时躲避

  • 获取Alpha超额收益，有很多策略，比如多因子选股策略

3、多因子策略

3.1、什么是多因子策略

找到某些影

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廷益--飞鸟
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