非线性规划转化为线性规划问题（司守奎老师数模例题）-------数模学习笔记一

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本文主要记录司守奎数模书中第一章所给例题

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提示：以下是本篇文章正文内容，下面案例可供参考

一、非线性问题

1.问题描述与分析

1>、根据线性规划定义，目标函数和约束条件都要为线性方程的才算为LP问题。而上述所给目标函数中各个变量为绝对值，故为非线性。

2>、线性方程：因变量与自变量之间的关系为线性的关系，就是直角坐标系中一条直线；一个自变量对应一个因变量。而这里目标函数中有绝对值，所以很明显此方程肯定不是一个自变量对应一个因变量。

2.问题解决思路

1>、将非线性方程利用数学方法更改为线性方程，那么非线性规划问题就变为线性规划问题了。
2>、这里是由于绝对值导致方程非线性，故想方设法去掉绝对值。

二、具体求解步骤

1.引入ui与vi变量

构造xi与（ui，vi）的关系：xi = （ui，vi）

ui=(|xi|+xi)/2
vi=(|xi|-xi)/2
ui-vi=xi
ui+vi=|xi| 
i = 1，2，3，4

2.引入变量后新方程

由于ui+vi=|xi| ，如：|x1| = u1+v1 2 |x2| = 2(u2+v2)
本来一个变量变为两个翻倍，故问题共有8个变量

目标函数minZ  =(u1+v1)+2(u2+v2)+3(u3+v3)+4(u4+v4)
             =u1+2u2+3u3+4u4+v1+2v2+3v3+4v4    （整齐好看点）

s.t.约束条件  A1(Ui-Vi) = 0
             A2(Ui-Vi) = 1
             A3(Ui-Vi) = -0.5

3.matlab程序

%% 非线性转为线性问题
clc;clear;
c  = [1,2,3,4,1,2,3,4]';
A1 = [1,-1,-1,1;1,-1,1,-3;1,-1,-2,3];
Aeq = [A1,-A1];
Beq = [0;1;-0.5];
Ib = zeros(8,1);
%三个等方式约束，不等式直接空矩阵
[x,f] = linprog(c,[],[],Aeq,Beq,Ib);
f
x  = x(1:4)-x(5:8);
x

结果：

Optimal solution found.


f =

    1.2500


x =

    0.2500
         0
         0
   -0.2500

总结

难点应该是：由于变量增加一倍，故梳理起来肯定会更复杂，但是我们可以展开，就是把具体化表达，从u1—>u4，都在方程中列写出来，这样更加清晰。也要注意目标函数中变量的顺序，因为系数不同，不要搞错系数了，还有就是，有一个矩阵的拼接。
A1 = [1,-1,-1,1;
1,-1,1,-3;
1,-1,-2,3];
Aeq = [A1,-A1]; % -A1整个矩阵加在A1矩阵右侧
结果：

Aeq =

     1    -1    -1     1    -1     1     1    -1
     1    -1     1    -3    -1     1    -1     3
     1    -1    -2     3    -1     1     2    -3