天勤量化常用知识点（附示例，不定期更新中......）

随风的博客

已于 2022-06-06 18:16:06 修改

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分类专栏：天勤量化 tqsdk 文章标签： python 开发语言

于 2022-06-05 19:31:16 首次发布

本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_53823523/article/details/125135093

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本文档详细介绍了天勤量化交易平台的几个关键操作，包括如何获取并保存成交记录，使用insert_order函数下单，开仓操作，从本地读取并转换成交时间至datetime，设置交易时间和日内交易次数。示例丰富，方便开发者实践。

摘要由CSDN通过智能技术生成

一、获取成交记录，并写入到本地保存。

1.1 下单函数：insert_order

order1为一个成交对象,limit_price (float | str): [可选] 下单价格, 默认为 None,市价单。示例：

def trade1 (self, trade1_records):  # 获取账户委托单信息。 trade1_records为成交记录，是下单函数insert_order（）的一个成交对像，是一个字典，它的值同样为一个字典。
        for k, v in trade1_records.items() :
            order_id = v['order_id'] # str:委托单ID, 对于一个用户的所有委托单，这个ID都是不重复的
            trade_id = v['trade_id'] # str:成交ID, 对于一个用户的所有成交，这个ID都是不重复的 v[ ]
            exchange_trade_id  = v['exchange_trade_id'] # 交易所成交编号
            exchange_id  = v['exchange_id']  # str:交易所
            instrument_id  = v['instrument_id'] # str:交易所内的合约代码
            direction  = v['direction'] # str:下单方向, BUY=买, SELL=卖
            offset  = v['offset'] # str: 开平标志, OPEN=开仓, CLOSE=平仓, CLOSETODAY=平今
            price  = v['price'] # float: 成交价格
            volume  = v['volume']  # int: 成交手数
            date_time  = v['trade_date_time'] # 纳秒成交时间
            time1 = time_to_datetime(v['trade_date_time']) # 把成交时间-纳秒时间转换成str型时间类型，如：2022：01：23  09:00:00.0000
        x = {
    '成交ID':[v[ 'trade_id']],'交易所': [v['exchange_id']],'合约代码': [v['instrument_id']], '下单方向': [v['direction']],
             '开平标志': [v['offset']],'成交价格': [v['price']],'成交手数':[v['volume']],'成交时间' : [time1], '纳秒成交时间': [v['trade_date_time']]}  
        mdata = pd.DataFrame(x)             
        print("成交时间为：%s,成交价格为：%f,成交手数为%i," %(time1,v['price'],v['volume']))  
        print(mdata)
        return trade_id 

def trade2(self, trade_id): # 参数trade_id 必须是成交id,即通过上面函数 def rtade1返回的成交id.
        trade