实战3：LSTM+attention 股价预测实战完整代码数据-可直接运行

已于 2024-04-30 16:54:45 修改
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分类专栏： 计算机毕设实战100例 文章标签： lstm 人工智能 深度学习 attention 注意力 股票预测 收盘价预测
于 2024-04-30 11:16:22 首次发布
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本文提供了一段使用LSTM结合Attention机制预测股票收盘价的实战代码，包括视频演示、效果数据展示及代码资源链接。
摘要由CSDN通过智能技术生成

直接看视频演示：

lstm+attention股票价格预测

效果数据展示：

 代码：

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深度学习实战——CNN+LSTM+Attention预测股票
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前言 本文使用pytorch实现，根据历史股票的open,low,close,high数据预测未来股票的变化趋势。 数据样式 模型 模型部分实验了几种不同的attention对整体效果的影响： CNN + LSTM CNN + LSTM + ECA CNN + LSTM + SE(channal维度的attention) CNN + LSTM + HW(长宽维度的Attention，不知道叫啥就叫这个吧) CNN + LSTM + CBAM(长宽以及channal维度同时attention) Base
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LSTM+Attention代码
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【Keras】使用LSTM预测股票走势
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Keras深度学习实战（32）——基于LSTM预测股价
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股价预测是时间序列预测中最具挑战性的问题之一，研究股价预测问题具有重要的理论意义和应用价值。针对循环神经网络在股价预测中存在的长期依赖等缺点，本文引入了长短时记忆神经网络以提高股价预测的效果。同时，我们把有关公司的新闻标题的文本数据作为模型的输入变量时，发现预测效果更好，因此我们可以把有关公司的新闻标题的文本数据作为一个有效的输入变量。最后，通过利用 Keras 实现了以上两个股价预测模型，并进行了性能分析和对比。
Keras实战：基于LSTM的股价预测方法
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Hi,这里是一只殚精竭虑的老鼠屎。最近在处理公交数据，模型效果非常不理想。过程中学习了师兄留下的lstm做的金融数据预测，使用的是keras框架，这里整理一下。这篇博客里面交代了包括数据的处理、模型搭建、模型调参、模型评估等重要环节，十分适合新手入门。师兄留下的jupyter notebook出处不详。 目录 1 准备工作 1.1 引入相关库 1.2 引入参数 2 构建模型 ...
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基于PyTorch框架+LSTM网络对股票价格进行预测（源码）.zip
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本文主要对LSTM模型结构改进及优化其参数, 使其预测股票涨跌走势准确率明显提高, 同时对美股周数据及日数据在LSTM神经网络预测效果展开研究. 一方面通过分析对比两者预测效果差别, 验证不同数据集对预测效果的影响; 另一方面为LSTM股票预测研究提供数据集的选择建议, 以提高股票预测准确率. 本研究通过改进后的LSTM神经网络模型使用多序列股票预测方法来进行股票价格的涨跌趋势预测. 实验结果证实, 与日数据相比, 周数据的预测效果表现更优, 其中日数据的平均准确率为52.8%, 而周数据的平均准确率为58%, 使用周数据训练LSTM模型, 股票预测准确率更高.
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门”结构的加入，提供了控制网络中信息传递的工具，让 LSTM神经网络能够记忆较为长期的信息。）解决了循环神经网络存在的长期依赖问题，能够处理时间滞后很长的数据序列。这三个门就像滤波器一样，遗忘门控制记忆单元状态信息的舍弃与保留，输入门更新记忆单元状态，输出门控制 LSTM。神经网络已经解决了循环神经网络无法解决的许多问题，在时间序列预测问题上获得了更进一步的成功 [54]神经网络拥有着与循环神经网络相似的结构，不同之处在于它是通过内部的各个模块协同工作的[55]神经网络能够处理长序列的原因之一。
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换句话说，您不需要未来的确切股票价值，而是股票价格走势（即，在不久的将来是否会上涨或下跌）。由于您之前进行的观察，即不同时间段的数据具有不同的值范围，因此您通过将整个系列拆分为窗口来对数据进行归一化。请注意，您的预测大致在 0 到 1.0 的范围内（即，不是真实的股票价格）。在这里，您将训练和预测几个时期的股票价格走势，并查看预测随着时间的推移是变得更好还是更差。：选择窗口大小时，请确保它不要太小，因为当您执行窗口归一化时，它可能会在每个窗口的最后引入一个中断，因为每个窗口都是独立归一化的。
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基于pytorch搭建多特征LSTM时间序列预测代码
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print('Epoch: {}/{} - Loss: {:.4f}'.format(epoch+1, 500, loss.item())) # 输出损失。mse = mean_squared_error(y_test, outputs.detach().numpy()) # 使用测试集评估模型。optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=0.001) # 优化器，这里使用Adam优化器。loss.backward() # 反向传播。
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LSTM数据集实战 如果对LSTM原理不懂得小伙伴可以看博主下一篇博客，因为博主水平有限，结合其他文章尽量把原理写的清楚些。 数据集 首先附上数据集 链接：https://pan.baidu.com/s/1AKsz-ohmYHr9mBEEh76P5g 提取码：6owv 这个数据集是关于股票的，里面有日期，开盘价等信息。 既然是时间序列预测，我们最关心的是预测值在时间维度上的走势如何，那我们只要最后一列volume和第一列date这两列就好了。 实战 先是导入相关包，一些常见的包就不详细说了，我们需要的Se
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