行情软件的实现

行情功能是CTP给的例子，本文是基于这个例子进行分析的过程。


行情功能和下单功能分别集成在两个不同的动态库里面，他们的构架都差不多。
都需要要一个Api对象以及一个自定义的Spi对象，并且要进行Spi的注册。不同的是下单需要提供对事件流的订阅，包括公共的和私有的数据流。而行情功能只对特定行情列表进行订阅。主函数的实现都差不多，就是那么基本的几步操作，其他的操作都需要通过Spi自定义的操作来实现。貌似这两个功能在init之后，程序维护了一个事件接收处理的循环过程，一直接收从服务器发过来的数据包，客服端负责处理收到的一些事件信息。
对于客户端，除了接收和处理事件外，它还应该能够提出一些请求。对于客户与服务器的交流，除了被动的接受和处理一些信息以外，还应该根据需要来进行交流。但程序执行的主体上来看，并没有发现客户端有什么主动的操作来处理一些事件。那么客户端是如何实现对特定行情的订阅的呢？
原来这个订阅过程是集成在用户的Login请求之中，Login好像是客户端唯一的请求。正是在这个唯一的请求，使得客户端响应登陆事件，在末尾客户端“偷偷”将订阅的操作放在了里面。
这个神秘的操作就是SubscribeMarketData();  这个函数在内部实现的时候调用了Api->SubscribeMarketData， 从而实现了订阅行情的请求。
最后一个最关键的问题是，如何提取接收到的行情数据呢？猜想这个数据应该在OnRspSubMarketData中返回，不过由于过了交易的时间，现在无法接受到交易行情。


对于这个软件，其中用到了一些Api，分析一下他们的具体作用。
1. pUserApi->SubscribeMarketData(ppInstrumentID, iInstrumentID), 发送行情订阅请求。
2. OnRspSubMarketData 订阅行情应答。
3. OnRspUnSubMarketData 取消订阅行情应答
4. OnRtnDepthMarketData 深度行情通知