SAS学习14、15(生存分析、lifereg过程、lifetest过程、phreg过程、时间序列、arima过程)

生存分析

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cox可以用在金融等行业
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lifereg过程

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response是因变量,censor是标识是否是截尾数据,list中是终值的标记是哪些
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数据
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censor是标识截尾值,当t<0的时候,censor等于1
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右终检值就是知道生存了x天以上,但具体多少不知道
左终检值就是知道生存了x天以下,但是具体多少不知道
区间终检值是知道在一个区间内

下面的结果可以看到只有第一个和最后一个相关性比较大
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简化以后:
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在测试集上的表现
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lifetest过程

生存分布函数sdf
累计分布函数,1-生存分布函数
概率密度函数是生存分布函数的导数
风险函数是概率密度函数除以生存分布函数
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注意这里对数据的读入,自己写了一个变量C,那么读入的时候
fail和withdraw读入两个数,那么输出两行:
C和fail;C和withdraw
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Cox比例风险模型

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phreg过程

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时间序列

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因变量取决于之前某一些时间的值,被称为自回归
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回归只能刻画发展趋势,但是具体的细节无法描述
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T是长期趋势,S是季节变动,C是循环变动,I是随机扰动
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平稳时间序列很常见
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常用于描述随机扰动
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ARIMA模型可以通过差分使不平稳的随机序列,变成平稳的随机序列
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截尾就是到了某个点,基本等于0了
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ARIMA过程

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arima是一个交互式过程
nlag=12 表示要计算12个相关系数的值
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自相关系数
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q=2,2阶的滑动平均模型
p=1,1阶的自回归模型
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因为AR1的SBC比较小,所以选择AR1模型进行预测
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第二个例子
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上证综指是非平稳的
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可以看到没有明显的减小情况,是非平稳的
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