总结贴 策略讲堂的重点策略简介,优缺点分析

不同策略有着不同的特点,只有了解了不同策略之间的特点和优势劣势才能更好的运用和实践。微笑

下面是我在微宽网的WeQuant学堂上面整理的一些策略简介以及优缺点,由于篇幅有限,关于回测和计算的方法没有节选上面来,朋友们可以自行去看,相信上面的全方位分析一定让大家对这些策略有更深刻的理解。大笑大笑

 

AR(人气指标)策略

人气指标通过一定时期内开盘价、最高价、以及最低价之间的关系,来分析多空力量的对比,反映市场买卖人气,分析价格波动,达到追踪价格未来动向的目的。

优点

相比于一些其他指标,AR指标比较明显的优点是它用的不是单单一个开盘价或收盘价,而是引入了最高价和最低价,即考虑到了日内的波动,使得信息更全面,更加可信。

缺点

单独使用AR值来判断价格是否过高/过低,来判断卖出/买入,很有可能会在一波大牛市中过早下车,或者在一波大熊市中过早入坑。

 

EMV指标策略

EMV(Ease ofMovement Value, 简易波动指标),它是由RichardW.ArmJr.根据等量图和压缩图的原理设计而成, 目的是将价格与成交量的变化结合成一个波动指标来反映股价或指数的变动状况。旨在先于其他投资者买入/卖出。

优点

EMV的用法十分简单,只要看EMV线穿越零轴这一点即可。而且,较好地运用波动指标EMA不仅可以避免在市场中盲目追涨杀跌,而且还能够发现较好的操作时机。

缺点

EMV指标反应的是价格运行全过程中成交量的动态变化情况。因此,指标对价格的中长期走势更具有警示性。须长期使用EMV指标,才能获得较好的投资效果。想要短期高频操作的同学,最好不要使用EMV作为买卖指标。

 

网格交易策略(Grid Trading)

网格策略本质上是一种低吸高抛的策略。标的物价格越低,吸纳的头寸越多;标的物价格越高,卖出的头寸越多。网格策略巧妙地借鉴了日常生活中渔翁撒网扑鱼的思路,对低位震荡市场进行撒网、加仓(标的物价格下跌时)、减仓(标的物价格上涨时)、收网(平仓)等操作,实现了一个基本上不需要看基本面(如果标的物是股票)和价格走势的获利系统。本策略设置买卖价格各4档,在不同价格上设置不同的仓位,并且加入止盈和止损机制。

优点

网格交易法,加入了明确的仓位控制,并根据价格的变化采取高抛低吸的策略,在震荡的市场中十分有效。在网格的设定上,使用者可以根据市场情形的不同而灵活设定。比如,在熊市中,我们应当使用大网格,防止过早满仓;在震荡行情中,应当缩小网格,尽量多的抓住每一个小的波动。

缺点

由于网格策略由于本质上是一个低吸高抛的策略(类似于动量反转),在单边行情中,它存在一定的风险(俗称“破网”)。在大熊市中,可能会早早的满仓,并且一直没有离场信号,持续亏损。而在大牛市中,却一直仓位很低甚至空仓,资金使用率很低,收益跑不过基准。

 

KDJ随机指标策略

KDJ指标又叫随机指标,是一种相当新颖、实用的技术分析指标,它起先用于期货市场的分析,后被广泛用于股市的中短期趋势分析,是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。

 

随机指标KDJ一般是用于股票分析的统计体系,根据统计学原理,通过一个特定的周期(常为9日、9周等)内出现过的最高价、最低价及最后一个计算周期的收盘价及这三者之间的比例关系,来计算最后一个计算周期的未成熟随机值RSV,然后根据平滑移动平均线的方法来计算K值、D值与J值,并绘成曲线图来研判股票走势。适合趋势分析。

优点

KDJ指标在计算中考虑了计算周期内的最高价、最低价,兼顾了股价波动中的随机振幅,因而人们认为随机指标更真实地反映股价的波动,其提示作用更加明显。

缺点

在短期波动剧烈或者瞬间行情幅度太大时,使用KD值交叉讯号买卖,经常发生买在高点、卖在低点的窘境。极强或者极弱的行情,会造成指标在超买或超卖区内上下徘徊,反复震荡,出现来回金叉死叉的钝化现象,此时KDJ指标的状态让投资者无法继续按照买卖标准继续使用。

 

这一部分策略先介绍到这里,欢迎大家的留言评论。吐舌头

(以上节选自WeQuant微宽网)

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