概率论与数理统计——Z=X+Y 的分布

一、连续型随机变量Z=X+Y 的分布

   1、 设(X,Y)的概率密度为f(x,y),则Z=X+Y的分布函数为:

   故Z=X+Y的概率密度为:

          f_{Z}(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(z-y,y)dy

   由X,Y的对等性,f_{Z}(z) 又可写成

         f_{Z}(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)dx

2、卷积公式:

    将X和Y相互独立时,Z=X+Y的密度函数公式称为卷积公式即:

          f_{Z}(z)=\int _{-\infty}^{+\infty}(z-y)f_{Y}(y)dy=\int _{-\infty}^{+\infty}f_{X}(x)f_{Y}(z-x)dx

二、离散变量的独立和分布

  • X_{1},X_{2},...,X_{n} 独立且均服从B(1,p),则X_{1},X_{2},...,X_{n}\sim B(n,p)
  • X\sim B(n_{1},p),\: Y\sim (n_{2},p) ,两者独立,则 X+Y\sim B(n_{1}+n_{2},p)
  • X\sim B(\lambda _{1}),\: Y\sim (\lambda _{2}) 两者独立,则 X+Y\sim B(\lambda _{1}+\lambda _{2})

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