SQP序列二次规划(Sequential Quadratic Programming, SQP)

序列二次规划(Sequential Quadratic Programming, SQP)

SQP是一种用于解决非线性优化问题的迭代方法。它通过将原始非线性优化问题分解为一系列的二次规划(Quadratic Programming, QP)子问题来近似求解。每个QP子问题在当前迭代点上构造并求解,以更新迭代点。

  • SQP算法在解决非线性优化问题中的应用。算法通过不断构造和求解二次规划子问题,逐步逼近原始非线性优化问题的最优解

以下是SQP的基本原理:

非线性优化问题的形式

一般的非线性优化问题可以表示为:
在这里插入图片描述

QP子问题的构造

在每一步迭代中,SQP算法通过在当前点 xk处线性化约束条件,并构造一个近似目标函数的二次模型,形成一个QP子问题。QP子问题的形式如下:
在这里插入图片描述

迭代更新

求解QP子问题得到 d𝑘 后,更新当前点:
在这里插入图片描述
其中αᵅ

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