【邢不行|量化小讲堂系列29-数字货币篇】做空系列教程1 | 如何做空数字货币:融币做空

引言:

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做空系列教程1 | 如何做空数字货币:融币做空

早上起床,看看行情,半夜又是一波瀑布。

你暗中庆幸自己昨天晚上就平了仓。打开微信,看到了一条新消息:

“昨天晚上我做空了。”

你并不知道这意味着什么,又来了新消息:

“看我的资金曲线。”

逃顶带来的快感瞬间索然无味。此时你唯一的问题就是:

做空到底是什么???

本文是数字货币做空系列教程的第一篇,讲解如何通过融币的方式做空。下一篇文章将介绍数字货币的合约做空。

融币做空

首先需要介绍一下什么是融币做空。其实和股市中的融券做空是一样的,用大白话说:融币做空就是“借币卖出”。具体的流程可以理解为:

问其他人借来币,在当前的价格卖出。例如当EOS24美金的时候,我们借来100个EOS,卖出得到2400元美金。

坐等价格下跌到5元。

用下跌后的低价买币,还币。此时只要花500美金就可以买入100个EOS,还给其他人后,我们净赚2400-500=1900美金。

我们可以看到,做空赚取的就是价格下跌前后的差价。当然,如果币价没有如期下跌,而是上涨了,那么就会亏损。

当然实际操作不需要这么复杂,交易所会把除了买卖之外的事情安排好。通常我们只需要判断价格走势、交易,就可以了。

下面将从实操的角度,手把手教会读者怎么在OKEX和Bitfinex两个交易所参与跌势,做空数字货币,在熊市中盈利。

OKEX

不是所有币都能在OKEX上进行做空。打开币币交易界面。

可以看到,有些交易对是支持3倍杠杆交易的,只有这些币才能卖空。进入它们的交易界面之后,右上角会出现币币交易和3倍杠杆交易的切换按键,点击切换到3倍杠杆交易。

如图,当账户里有0.00107个比特币时,可以杠杆卖出最大的比特币数量是0.0032个,约三倍。

下面用一个具体的例子来说明,怎么在手上没有BTC的时候,卖出BTC。

进入币币杠杆交易界面后,点击右上角转入资产,将币币账户里的资产转入币币杠杆账户的BTC/USDT交易对

可以看到,此时币币杠杆账户里,BTC/USDT交易对的余额情况。

这6.7个USDT,仅仅能用于交易BTC/USDT这一交易对。虽然其他的交易对也使用USDT计价,但它们是隔离的。可以理解为,每个交易对都是一个独立的钱包

此时进行BTC的杠杆卖出。

可以看到,虽然账户里并没有BTC,但是依然可以杠杆卖出,而且卖出的BTC美元价值是账户里USDT美元价值的两倍。也就是说,使用了USDT当保证金,卖出了美元价值等同于BTC/USDT交易对“钱包”总市值三倍的BTC。

点击卖出之后,就成功地卖出了该数量的BTC。

卖出得到的USDT在这里就会显示,当然这部分USDT是不能再进行杠杆交易了。

风险率在低于110%时,将会触发强制平仓。风险率的计算稍微有些复杂:

以图中的例子,风险率为

由于计算精度的影响,与图中的计算结果有一些差异,但是差异并不大。

如上文所述,清偿借币头寸的方法可以是:通过其他渠道获得BTC,并在右上角点击还币。这为跨交易所搬砖提供了方便。如果OKEX的BTC价格较高,而其他交易所BTC价格较低。就可以在币币杠杆交易中,先卖出BTC,在其他交易所买入等量的BTC,并转过来偿还“负债”。

总结一下

在OKEX进行现货杠杆交易,卖空数字货币:

想要达到1倍杠杆,就需要等价值的“计价货币”或“交易货币”来充当保证金。例如,希望在1倍杠杆的杠杆倍数上卖空1个BTC,就可以用等美元价值的USDT来充当保证金。

想要达到2倍杠杆,有两种方法:第一,买入1BTC,并杠杆卖出3BTC,此时净卖空了两个BTC;第二,买入1BTC价值的计价货币,比如USDT,杠杆卖出2BTC。

需要注意的是:

OKEX的3倍杠杆交易并非严格控制3倍的杠杆倍数,只是杠杆倍数最高能达到3倍。具体的杠杆倍数,需要自己控制开仓量。

对于每一个可以进行3倍杠杆交易的交易对,可以使用交易对的两种币作为保证金,以图中的交易对为例,BTC和USDT都可以充当保证金。

3倍杠杆交易所使用的保证金,是币币杠杆交易钱包中,该交易对的两种数字货币的总市值

OKEX的币币杠杆交易目前没有API

OKEX也是我个人最常用的交易所之一。有任何关于OKEX的问题,都可以加我个人微信xingbuxing0807询问。

Bitfinex

Bitfinex有三个钱包,对应三种交易。其中Margin交易就是现货杠杆交易。Bitfinex与OKEX最大的不同之处有两点:

Bitfinex可以用Margin钱包里的任何币充当抵押物,来进行借款。

Bitfinex会帮用户自动借款。

下面用一个例子来展示:

Margin钱包中可以有任意种类的币。在交易界面,点击Margin进入Margin交易,点击红色的小圆,就会显示当前最大可卖数量。

此时,Margin钱包中约有4.549个USD,其美元价值约等于0.0025个BTC的30%,也就是Bitfinex的初始保证金率。

点击Margin Sell后,就杠杆卖出了0.0025个BTC。此时仓位栏目就会显示:

现在已经杠杆卖出了0.0025个BTC。在融资页面也可以看到新增了融资。

既然是杠杆交易自然有爆仓的可能。具体的爆仓规则可以看本公众号的另一篇文章《Bitfinex交易所详细介绍——从小白到精通》。

同样的,Bitfinex交易所的借款也可以通过从其他渠道买币,转到Bitfinex来进行偿还。这是跨交易所搬砖的基本套路。而且在Bitfinex有更方便的claim position来搞定。

在仓位栏目的右边,有一个小箭头

通过claim position,把Margin仓位转变为Exchange交易,称为“补进”仓位。对一个卖空仓位进行“补进”,就相当于还清融币卖出时借来的币,平掉自己的卖空头寸。

总结一下

在Bitfinex进行现货杠杆交易,卖空数字货币:

想要达到1倍杠杆,可以在Margin钱包中有币的时候,卖空想要卖空的数量。例如,想要卖空价值100美元的BTC,此时,Margin钱包里有价值100美元的任意币。虽然可以卖空的最大数量是价值333.33美元的BTC,但是仅卖空100美元,就能达到1倍杠杆的效果。

想要达到2倍杠杆,有两种方法:第一,和1倍杠杆一样,只不过卖空价值200美元的BTC即可;第二,在Margin钱包中存入价值100美元的BTC,并卖出价值300美元的BTC。与OKEX实际上是类似的。

以上就是数字货币融币做空教程的全部内容。之后会出合约做空的教程。


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