机器学习模型创建的数学原理

1 模型工作原理

机器学习学习模型主要分为监督学习、无监督学习、半监督学习和强化学习，本文聚焦探讨目前应用最为广泛的监督学习问题，下午如未特殊指明，机器学习特指有监督学习机器学习。

众所周知，监督学习模型是通过一定数学原理，根据输入特征数据计算出预测结果的函数映射，它由自变量、函数参数和因变量组成。其中，自变量是输入模型的特征数据，模型参数分普通参数和超参数两种，因变量是模型计算出的预测结果。

超参数直接由开发者人工给定；而普通参数由观测到的训练集数据估计得到，估计过程首先由映射函数构建出目标函数，再借助参数优化方法逐步找到令目标函数最佳的参数取值，这一过程成为模型训练。

2 模型创建方法

由上所述，可以总结出创建一种机器学习算法的三要素为：

1. 映射函数建立方法
2. 目标函数构造方法
3. 参数优化方法

2.1 映射函数建立方法

根据预测生效的数学原理不同，机器学习模型可分为概率模型（probabilistic model）和非概率模型（non-probabilistic model）两种。概率模型的映射函数由条件概率分布 $P(Y|X;\theta )$ 表示，非概率模型的映射函数由决策函数（decision function）$Y=f(X)$ 表示。概率模型和非概率模型可以相互转化，条件概率分布最大化后得到决策函数，决策函数归一化后得到条件概率分布；例如属于非概率模型的线性回归算法，决策函数输入Sigmoid激活函数归一化后可转变为条件概率分布，成为概率模型逻辑回归算法的映射函数。

2.2 目标函数建立方法

假设我们观测到数据集 $D=(x_i,y_i{)}_{i=1}^n$，用于模型训练。

2.2.1 概率模型目标函数建立方法

概率模型目标函数建立有两种常用方法，一种是假设映射参数给定，最大化观测样本预测正确的概率，称作最大似然估计；另一种是假设数据给定，最大化见到最佳映射参数的概率，称作最大后验估计。

最大似然估计：
对于概率模型，自然能想到对数据集D中所有样本预测正确概率最高时，模型效果最优，可作为优化目标。概率模型，对数据集D单个样本预测正确的概率为 $P(y_i|x_i;\theta ),x_i\in X$，对所有样本预测正确概率的合计为 ${\prod }_{i=1}^{n}P(y_i|x_i;\theta )$ ，因此概率模型的目标函数可定义为：
$$\hat{\theta }=argmax\prod _{i=1}^{n}P(y_i|x_i;\theta )$$
因为对数函数在(0, 1)区间为单调递增函数，为简化计算，不妨将目标函数改写为：
$$\hat{\theta }=argmax\sum _{i=1}^{n}log(P(y_i|x_i;\theta ))$$
参数优化中，最大化问题一般统一改写成最小化问题以方便计算，因此目标函数可进一步简化为：
$$\hat{\theta }=argmin-\sum _{i=1}^{n}log(P(y_i|x_i;\theta ))$$
最大后验估计：

2.2.2 非概率模型目标函数建立方法

对于非概率模型，自然能想到决策函数值与数据集D中样本标签差距最小时，模型预测效果最优，可作为优化目标。决策函数预测值与样本标签的差距，常用平方损失函数(quadratic loss function)或绝对损失函数(absolute loss function)度量，它们是常用损失函数(loss function)的一种，用来度量模型一次预测的好坏。

1. 平方方损失函数(quadratic loss function)
   $$L(Y,f(X;\theta ))=(Y-f(X;\theta ){)}^2$$
2. 绝对损失函数(absolute loss function)
   $$L(Y,f(X;\theta ))=|Y-f(X;\theta )|$$

损失函数值越小，模型就越好，所以非概率模型的目标函数可定义为：
$$\hat{\theta }=argmin\frac{1}{n}\sum _{i=1}^{n}L(y_i,f(x_i;\theta ))$$

2.2.3 模型目标函数建立方法的统一性

若根据信息论原理，提炼出对数似然损失函数(log-likelihood loss function)：
$$L(Y,P(Y|X;\theta ))=-log(P(Y|X;\theta ))$$
那么不难发现 $argmin\frac{1}{n}{\sum }_{i=1}^n-log(P(Y|X;\theta ))$ 与 $argmin-{\sum }_{i=1}^{n}log(P(y_i|x_i;\theta ))$ 等效，估计得到的 $\hat{\theta }$ 相同。

2.3 参数优化方法

凸优化，梯度下降法