工作笔记：sk-financial feature

20180723

1. 使用随机样本导致测试误差随训练误差无限收敛的现象：原因猜测可能是因为时间序列样本并非独立的。

2. 如果基于以上猜测，使用五折交叉验证也是有问题的，所以金工常用方法是时间轴滚动测试，这样也保证了训练过程和预测过程是相同的。因此使用 train-test-eval 测试方法是没问题的。

3. 回测，注意数据问题，千万别发生未来数据被使用。还要注意买卖股票日期的的细节，比如我们使用了今天的数据关联未来数据，那么只能第二天开盘才开始买入卖出，当天不能买入。

4. 关于beta比较小，可能（1）买入股票比较多；（2）所买股票偏大盘股。