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原创 【转】基于Box–Muller变换的正态随机数生成方法

Box 之于统计学的家学渊源相当深厚，他的导师是 统计学开山鼻祖 皮尔逊的儿子，英国统计学家Egon Pearson，同时Box还是统计学的另外一位巨擘级奠基人 费希尔 的女婿。如果要生成其他分布的采样，就需要借助一些技巧性的方法，例如我们在前面的文章提到过的逆变换采样、拒绝采样以及自适应的拒绝采样等等。而在众多的“其他分布”中，正态分布无疑占据着相当重要的地位。根据逆变换采样的原理，如果我们有个PDF为P(R)的分布，那么对齐CDF的反函数进行均匀采样所得的样本分布将符合P(R)的分布，而如果。