Coursera吴恩达机器学习课程笔记——多变量线性回归

4 多变量线性回归（Linear Regression with Multiple Variables）

4.1 多特征（Multiple Features）

对于一个要度量的对象，一般来说会有不同维度的多个特征。比如之前的房屋价格预测例子中，除了房屋的面积大小，可能还有房屋的年限、房屋的层数等等其他特征：

这里由于特征不再只有一个，引入一些新的记号

$n$: 特征的总数

$x^{\left(i\right)}$: 代表样本矩阵中第 $i$ 行，也就是第 $i$ 个训练实例。

$x_j^{\left(i\right)}$: 代表样本矩阵中第 $i$ 行的第 $j$ 列，也就是第 $i$ 个训练实例的第 $j$ 个特征。

参照上图，则有 $x^{(2)}\text{=}\left[\begin{array}{c}1416\\ 3\\ 2\\ 40\end{array}\right],x_1^{(2)}=1416$

多变量假设函数 $h$ 表示为：$h_{\theta }\left(x\right)={\theta }_0+{\theta }_1{x}_1+{\theta }_2{x}_2+...+{\theta }_n{x}_n$

对于 ${\theta }_0$，和单特征中一样，我们将其看作基础数值。例如，房价的基础价格。

参数向量的维度为 $n+1$，在特征向量中添加 $x_0$ 后，其维度也变为 $n+1$， 则运用线性代数，可简化 $h$：

$$h_{\theta }\left(x\right)=\left[\begin{array}{c}{\theta }_0{\theta }_1...{\theta }_n\end{array}\right]\left[\begin{array}{c}{x}_0\\ x_1\\ ⋮\\ x_n\end{array}\right]={\theta }^{T}x$$

${\theta }^T$: $\theta$ 矩阵的转置

$x$: 某个样本的特征向量，$n+1$ 维特征量向量

$x_0$: 为了计算方便我们会假设 $x_0^{(i)}=1$

注：该部分记号较多，记不住可随时回顾！

4.2 多变量梯度下降（Gradient Descent for Multiple Variables）

多变量代价函数类似于单变量代价函数，

即 $J\left({\theta }_0,{\theta }_1...{\theta }_n\right)=\frac{1}{2m}\sum _{i=1}^m{\left(h_{\theta }\left(x^{\left(i\right)}\right)-y^{\left(i\right)}\right)}^2$ ，其中 $h_{\theta }\left(x\right)={\theta }^{T}x$。

前文提到梯度下降对于最小化代价函数的通用性，则多变量梯度下降公式即

Repeat until convergence:    { θ j : = θ j − α ∂ ∂ θ j J ( θ 0 , θ 1 . . . θ n ) } \begin{align*} & \text{Repeat until convergence:} \; \lbrace \\ &{{\theta }_{j}}:={{\theta }_{j}}-\alpha \frac{\partial }{\partial {{\theta }_{j}}}J\left( {\theta_{0}},{\theta_{1}}...{\theta_{n}} \right) \\ \rbrace \end{align*} }​Repeat until convergence:{θj​:=θj​−α∂θj​∂​J(θ0​,θ1​...θn​)​

解出偏导得：

repeat until convergence:    { θ j : = θ j − α 1 m ∑ i = 1 m ( h θ ( x ( i ) ) − y ( i ) ) ⋅ x j ( i )    for j := 0,1...n } \begin{align*} & \text{repeat until convergence:} \; \lbrace \\ & \theta_j := \theta_j - \alpha \frac{1}{m} \sum\limits_{i=1}^{m} (h_\theta(x^{(i)}) - y^{(i)}) \cdot x_j^{(i)} \; & \text{for j := 0,1...n}\\ \rbrace \end{align*} }​repeat until convergence:{θj​:=θj​−αm1​i=1∑m​(hθ​(x(i))−y(i))⋅xj(i)​​for j := 0,1...n​

可展开为：

repeat until convergence:    { θ 0 : = θ 0 − α 1 m ∑ i = 1 m ( h θ ( x ( i ) ) − y ( i ) ) ⋅ x 0 ( i ) θ 1 : = θ 1 − α 1 m ∑ i = 1 m ( h θ ( x ( i ) ) − y ( i ) ) ⋅ x 1 ( i ) θ 2 : = θ 2 − α 1 m ∑ i = 1 m ( h θ ( x ( i ) ) − y ( i ) ) ⋅ x 2 ( i ) ⋮ θ n : = θ n − α 1 m ∑ i = 1 m ( h θ ( x ( i ) ) − y ( i ) ) ⋅ x n ( i ) } \begin{aligned} & \text{repeat until convergence:} \; \lbrace \\ & \theta_0 := \theta_0 - \alpha \frac{1}{m} \sum\limits_{i=1}^{m} (h_\theta(x^{(i)}) - y^{(i)}) \cdot x_0^{(i)}\\ & \theta_1 := \theta_1 - \alpha \frac{1}{m} \sum\limits_{i=1}^{m} (h_\theta(x^{(i)}) - y^{(i)}) \cdot x_1^{(i)} \\ & \theta_2 := \theta_2 - \alpha \frac{1}{m} \sum\limits_{i=1}^{m} (h_\theta(x^{(i)}) - y^{(i)}) \cdot x_2^{(i)} \\ & \vdots \\ & \theta_n := \theta_n - \alpha \frac{1}{m} \sum\limits_{i=1}^{m} (h_\theta(x^{(i)}) - y^{(i)}) \cdot x_n^{(i)} &\\ \rbrace \end{aligned} }​repeat until convergence:{θ0​:=θ0​−αm1​i=1∑m​(hθ​(x(i))−y(i))⋅x0(i)​θ1​:=θ1​−αm1​i=1∑m​(hθ​(x(i))−y(i))⋅x1(i)​θ2​:=θ2​−αm1​i=1∑m​(hθ​(x(i))−y(i))⋅x2(i)​⋮θn​:=θn​−αm1​i=1∑m​(hθ​(x(i))−y(i))⋅xn(i)​​​

当然，同单变量梯度下降一样，计算时需要同时更新所有参数。

$h_{\theta }\left(x\right)={\theta }^{T}x$，则得到同时更新参数的向量化（Vectorization）实现：
$$\theta =\theta -\alpha \frac{1}{m}(X^T(X\theta -y))$$

$X$: 训练集数据，$m\times (n+1)$ 维矩阵（包含基本特征 $x_0=1$）

4.3 梯度下降实践1-特征值缩放（Gradient Descent in Practice I - Feature Scaling）

在应用梯度下降算法实践时，由于各特征值的范围不一，可能会影响代价函数收敛速度。

以房价预测问题为例，这里选取房屋面积大小和房间数量这两个特征。

下图中，左图是以原始数据绘制的代价函数轮廓图，右图为采用特征缩放（都除以最大值）后图像。左图中呈现的图像较扁，相对于使用特征缩放方法的右图，梯度下降算法需要更多次的迭代。

为了优化梯度下降的收敛速度，采用特征缩放的技巧，使各特征值的范围尽量一致。

除了以上图人工选择并除以一个参数的方式，**均值归一化（Mean normalization）**方法更为便捷，可采用它来对所有特征值统一缩放：

$x_i:=\frac{x_i-average(x)}{maximum(x)-minimum(x)}$, 使得 $x_i\in (-1,1)$

对于特征的范围，并不一定需要使得 $-1⩽x⩽1$，类似于 $1⩽x⩽3$ 等也是可取的，而诸如 $-100 \leqslant x \leqslant 100 $，$-0.00001 \leqslant x \leqslant 0.00001$，就显得过大/过小了。

另外注意，一旦采用特征缩放，我们就需对所有的输入采用特征缩放，包括训练集、测试集、预测输入等。

4.4 梯度下降实践2-学习速率（Gradient Descent in Practice II - Learning Rate）

通常，有两种方法来确定函数是否收敛

• 多次迭代收敛法
  • 无法确定需要多少次迭代
  • 较易绘制关于迭代次数的图像
  • 根据图像易预测所需的迭代次数
• 自动化测试收敛法（比较阈值）
  • 不易选取阈值
  • 代价函数近乎直线时无法确定收敛情况

对于梯度下降，一般采用多次迭代收敛法来得出最小化代价函数的参数值，自动化测试收敛法（如设定 $J\left(\theta \right)<{10}^{-3}$ 时判定收敛）则几乎不会被使用。

我们可以通过绘制代价函数关于迭代次数的图像，可视化梯度下降的执行过程，借助直观的图形来发现代价函数趋向于多少时能趋于收敛，依据图像变化情况，确定诸如学习速率的取值，迭代次数的大小等问题。

对于学习速率 $\alpha$，一般上图展现的为适中情况，下图中，左图可能表明 $\alpha$ 过大，代价函数无法收敛，右图可能表明 $\alpha$ 过小，代价函数收敛的太慢。当然，$\alpha$ 足够小时，代价函数在每轮迭代后一定会减少。

通过不断改变 $\alpha$ 值，绘制并观察图像，并以此来确定合适的学习速率。 尝试时可取 $\alpha$ 如 $\dots 0,001,0.003,0.01,0.03,0.1,\dots$

4.5 特征和多项式回归（Features and Polynomial Regression）

在特征选取时，我们也可以自己归纳总结，定义一个新的特征，用来取代或拆分旧的一个或多个特征。比如，对于房屋面积特征来说，我们可以将其拆分为长度和宽度两个特征，反之，我们也可以合并长度和宽度这两个特征为面积这一个特征。

线性回归只能以直线来对数据进行拟合，有时候需要使用曲线来对数据进行拟合，即多项式回归（Polynomial Regression）。

比如一个二次方模型：$h_{\theta }\left(x\right)={\theta }_0+{\theta }_1{x}_1+{\theta }_2{x}_2^2$

或者三次方模型：$h_{\theta }\left(x\right)={\theta }_0+{\theta }_1{x}_1+{\theta }_2{x}_2^2+{\theta }_3{x}_3^3$

或者平方根模型： $h_{\theta }\left(x\right)={\theta }_0+{\theta }_1{x}_1+{\theta }_2{x}_2^2+{\theta }_3\sqrt{x_3}$

在使用多项式回归时，要记住非常有必要进行特征缩放，比如 $x_1$ 的范围为 1-1000，那么 $x_1^2$ 的范围则为 1- 1000000，不适用特征缩放的话，范围更有不一致，也更易影响效率。

4.6 正规方程（Normal Equation）

对于一些线性回归问题来说，正规方程法给出了一个更好的解决问题的方式。

正规方程法，即令 $\frac{\partial }{\partial {\theta }_j}J\left({\theta }_j\right)=0$ ，通过解析函数的方式直接计算得出参数向量的值 $\theta ={\left(X^{T}X\right)}^{-1}{X}^{T}y$ ，Octave/Matlab 代码： theta = inv(X'*X)*X'*y。

$X^{-1}$: 矩阵 $X$ 的逆，在 Octave 中，inv 函数用于计算矩阵的逆，类似的还有 pinv 函数。

X': 在 Octave 中表示矩阵 X 的转置，即 $X^T$

下表列出了正规方程法与梯度下降算法的对比

条件	梯度下降	正规方程
是否需要选取 $\alpha$	需要	不需要
是否需要迭代运算	需要	不需要
特征量大1时	适用，$O\left(k{n}^2\right)$	不适用，$(X^{T}X{)}^{-1}$ 复杂度 $O\left(n^3\right)$
适用范围2	各类模型	只适用线性模型，且矩阵需可逆

正规方程法的推导过程：
$$\begin{array}{rl}J\left(\theta \right)& =\frac{1}{2m}\sum _{i=1}^m{\left(h_{\theta }\left(x^{(i)}\right)-y^{(i)}\right)}^2\\ & =\frac{1}{2m}||X\theta -y|{|}^2\\ & =\frac{1}{2m}(X\theta -y{)}^T(X\theta -y)\end{array}$$

展开上式可得

$J(\theta )=\frac{1}{2m}\left({\theta }^T{X}^{T}X\theta -{\theta }^T{X}^{T}y-y^{T}X\theta +y^{T}y\right)$

注意到 ${\theta }^T{X}^{T}y$ 与 $y^{T}X\theta$ 都为标量，实际上是等价的，则：

$J(\theta )=\frac{1}{2m}[X^{T}X\theta -2{\theta }^T{X}^{T}y+y^{T}y]$

接下来对$J(\theta )$ 求偏导，根据矩阵的求导法则:

$\frac{d{X}^{T}AX}{dX}=(A+A^{\mathrm{T}})X$

$\frac{d{X}^{T}A}{dX}=A$

所以有:

$\frac{\partial J\left(\theta \right)}{\partial \theta }=\frac{1}{2m}\left(2X^{T}X\theta -2X^{T}y\right)=X^{T}X\theta -X^{T}y$

令$\frac{\partial J\left(\theta \right)}{\partial \theta }=0$, 则有
$$\theta ={\left(X^{T}X\right)}^{-1}{X}^{T}y$$

4.7 不可逆性正规方程（Normal Equation Noninvertibility）

（本部分内容为选讲）

正规方程无法应用于不可逆的矩阵，发生这种问题的概率很小，通常由于

• 特征之间线性相关

  比如同时包含英寸的尺寸和米为单位的尺寸两个特征，它们是线性相关的

  即 $x_1=x_2\ast {\left(3.28\right)}^2$。

• 特征数量大于训练集的数量 $\left(m⩽n\right)$。

如果发现 $X^{T}X$ 的结果不可逆，可尝试：

• 减少多余/重复特征
• 增加训练集数量
• 使用正则化（后文）

对于这类不可逆的矩阵，我们称之为奇异矩阵或退化矩阵。

这种情况下，如果还想使用正规方程法，在Octave中，可以选用 pinv 函数，pinv 区别于 inv，pinv 函数被称为伪逆函数，在矩阵不可逆的时候，使用这个函数仍可正确地计算出 $\theta$ 的值。

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1. 一般来说，当 $n$ 超过 10000 时，对于正规方程而言，特征量较大。 ↩︎

2. 梯度下降算法的普适性好，而对于特定的线性回归模型，正规方程是很好的替代品。 ↩︎