什么是复相关系数？

最近在使用Excel进行回归分析的时候遇到了一个指标multiple R。网络上很多内容都说这个指标叫相关系数，但这指标应该是复相关系数。

1.复相关系数

  复相关系数研究一个因变量$y$与多个自变量$x_1,x_2,\dots ,x_n$(两个或两个以上)之间的相关关系(也有资料上说，复相关系数研究的是两组随机变量之间的相关系数，这种情况下不仅自变量有多个，因变量也有多个。这种情况不是我所要关注的，所以这里不作介绍)。其计算公式如下: $$R=\frac{cov(y,\hat{y})}{{\hat{\sigma }}_y{\hat{\sigma }}_{\hat{y}}}=\sqrt{\frac{\sum ({\hat{y}}_i-\overline{y}{)}^2}{\sum (y_i-\overline{y}{)}^2}}$$其中$\hat{y}={\beta }_0+{\beta }_1{x}_1+{\beta }_2{x}_2+\cdots +{\beta }_n{x}_n$。 复相关系数$R$的取值范围为$[0,1]$。

2. 复相关系数的计算

   由上述$R$的计算公式可知，$R$值为决定系数$R^2$的平方根值，可由其开根号得到。这里不在赘述。

参考

1. https://blog.csdn.net/m0_37422217/article/details/105057714