量化交易系统中+如何实现算法的低延迟交易？

最新推荐文章于 2024-07-11 08:07:58 发布
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分类专栏： 量化交易系统开发 文章标签： 算法 arm开发 数据库 量化交易 机器学习 人工智能
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实现低延迟交易（或高频交易）在量化交易系统中涉及多个方面的优化，包括硬件、网络、软件和算法设计。下面详细描述如何实现低延迟交易，并提供一些示例。

1. 硬件优化

1.1 高性能计算机
  • 使用高频处理器（如Intel Xeon或AMD EPYC&
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量化交易系统中+如何处理交易所的延迟和网络延迟？
zhangzhechun的专栏
07-05 253
通过采取上述多种手段，包括优化基础设施、算法和数据处理流程、改进网络性能、建立冗余和故障恢复机制、优化通信协议和硬件加速等，可以有效地管理和减轻交易所延迟和网络延迟，从而提高量化交易系统的性能和可靠性。
量化交易系统中+如何选择和实现合适的算法和模型？
zhangzhechun的专栏
07-10 143
选择和实现合适的算法和模型是一个迭代的过程，需要综合考虑多个因素，包括目标、数据、模型、风险管理和合规性。通过系统化的方法和持续的学习和改进，可以提高量化交易系统的盈利能力和稳定性。希望这些步骤和示例能帮助你更好地选择和实现你的量化交易算法和模型。如果有更多问题或需要更详细的解释，欢迎随时提问！
高频交易低延迟技术
天山老妖
12-14 2623
高频交易（High Frequency Trading）是指从极为短暂的市场变化（市场的微观特性）中寻求获利的程序化交易，如某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。HFT高频交易。
交易系统开发（八）——低延迟网络构建
天山老妖
02-20 3061
转载自《交易技术前沿》总第三十三期文章（2018年12月） 一、低延迟交易 1、低延迟交易简介 低延迟交易是算法交易的一个分支，资本市场机构对市场事件进行更快速的反应，利用极其细微的反应时差，来获得更强的交易获利能力。 2、交易延迟分类 延迟是计算机系统接收到一个事件刺激，到产生响应之间的时间间隔。对于券商而言，事件刺激可以是客户端输入订单，可以接收到市场行情数据发布，可以是接收到订单确认返回。低延迟交易要求整个交易链条上的所有环节，都尽量缩短时间间隔。从交易系统层面看，交易延迟主要包括网络延迟、
cpp-功夫是Taurusai团队专为量化交易者设计的低延迟交易执行系统
08-16
交易数据实时存储 - 为了追求交易速度，很多情况下交易者不得不放弃存储功能以换取更高的执行速度，这给盘后分析带来很大困难，使分析缺乏必要的数据支持
简介一：低延迟交易架构技术研究
romandion的专栏
10-23 3903
简介一：低延迟交易架构技术研究 (2011-02-22 12:24:08) 转载▼ 标签： 延迟 交易所   作者：黄寅飞、叶婧、徐广斌 1 低延迟综述 近几年来，全球各大交易所纷纷对技术系统进行投资改造，其中竞争最激烈的指标就是订单处理延迟和行情发布延迟。低延迟的需求很大程度上来自于证券市场上高频交易比例的迅猛增长。在证券产品可以在多
交易系统开发技能及面试之低延迟编程技术
BBinChina的专栏
12-21 2081
文章目录概要 概要
量化交易机器人：如何利用算法实现自动化交易
VIP6666666666的博客
06-03 447
量化交易机器人是一种利用算法和计算机程序进行自动化交易的技术。这种技术通过对市场数据的分析和处理，自动执行交易决策，从而减少人为干预和情绪波动的影响。本文将详细介绍量化交易机器人的基本原理、常见算法和实现步骤，帮助读者理解如何利用算法实现自动化交易。
量化交易系统中+如何优化系统的内存和CPU使用？
最新发布
zhangzhechun的专栏
07-11 183
在量化交易系统中，优化内存和CPU使用是保证高效和稳定运行的关键。
量化交易系统中+如何处理算法交易中的竞价和撮合机制？
zhangzhechun的专栏
07-06 188
量化交易系统中的竞价和撮合机制通过精细的竞价策略和高效的撮合算法实现高效交易。理解和优化这些机制对于提高交易性能和收益至关重要。
上海证券交易的低延迟挑战
04-26
上海证券交易的低延迟挑战
量化交易系统中+如何优化算法的执行速度？
zhangzhechun的专栏
07-11 133
在量化交易系统中，优化算法的执行速度对于提升交易效率和收益至关重要。
【量化干货】用python搭建量化交易策略
xiaolinyui的博客
04-10 2462
技术已成为金融行业中的战略资产。而传统的金融机构现在正在转型成为科技公司，而不仅仅是专注于该领域的金融方面。（文末送读者福利）数学算法带来了创新和速度，它们可以帮助我们在市场上获得竞争优势。金融交易的速度和频率以及庞大的数据量，已引起所有大型金融机构对技术的广泛关注。算法交易或定量交易是基于数学和统计分析设计和开发交易策略的过程。这是一个极其复杂的金融领域。本教程是使用Python进行定量交易的初学者指南，如果读者是以下行业人士，将会发现这篇文章非常有帮助：旨在成为基金或银行量化分析师。
如何用Python实现股票量化交易？
热门推荐
黑马程序员官方博客
08-08 1万+
1.1 定义量化交易(量化投资)是指借助现代统计学和数学(机器学习)的方法，利用计算机技术来进行交易的证券投资方式。量化交易从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。1.2 掌握技能1、 基础回测框架Zipline本身只支持美国的证券，无法更好的使用数据，本地运行速度慢2、云端的框架提供部分满足需求的数据（但是平台数据质量不行，指标不完整）...
低延时系统设计+高并发方案
MrWilliamVs的专栏
08-29 853
交易系统下单，经过网络到达交易所撮合主机，中间经过多个网络设备、交换机、路由器和防火墙等，网络存在延迟。延迟：计算机接收到刺激，到进行响应的时间间隔。（1）磁盘访问，导致延迟：内存数据库、或者固态存储SSD来降低IO延迟。（3）数据计算，导致延迟：FPGA, GPU等技术来加速数据计算过程。（2）进程间通信，导致延迟：采用RDMA降低进程间通信成本。1.平均延时（一个点，到另一个点之间的平均时间），越低越好。2.延迟抖动（每次实际延迟，和平均延迟之间的偏差）3.吞吐量：低延迟下，尽可能高的吞吐量。
证券交易系统 -- 为什么要低延迟？
heroesjun的博客
09-22 8311
最近几年在证券交易领域最热门的话题不是技术分析，不是交易算法，而是高频交易和高频交易的技术核心，低延迟的交易系统。 在很久以前，所有的交易都是手工完成的。人们买卖股票就是凭证件到券商的窗口去填写表格，券商检查帐户里的股票现金无误后，就派专门跑街的人把这个单子送到他们在交易所的红马甲那里去交易。当天交易结束后，交易所把成箱的交易结果送回券商和清算公司。 如果某公司快要倒闭，你想要
量化交易全流程（一）
mnwl12_0的博客
09-03 1018
本节目录： 1、前沿介绍 2、各软件的使用比较 3、变成环境的搭建 4、集成开发环境的介绍（IDE） 5、python常用库的介绍 5.1、numpy 5.2、scipy 5.3、pandas 6、可视化分析 6.1、实时行情，历史行情，Tick行情，公司公告，股指行情获取（接口介绍） 6.2、K线图、折线图、散点图、条形图、直方图、饼图、函数图、热力图、可交互K线图
高性能、低延迟的Bifrost：新一代金融交易系统框架
gitblog_00071的博客
03-24 360
高性能、低延迟的Bifrost：新一代金融交易系统框架 BifrostBifrost ---- 面向生产环境的 MySQL,MariaDB,kafka 同步到Redis,MongoDB,ClickHouse,StarRocks,Doris,Kafka等服务的异构中间件项目地址:https://gitcode.com/gh_mirrors/bif/Bifrost 是一个专为金融交易设计的高性能、低...
案例实践 | 韩国 AI 金融公司 Qraft 借助 Pulsar 打造超低延迟交易系统
Apache Pulsar
08-17 521
文章摘要韩国人工智能金融科技公司 Qraft Technologies, Inc.（简称“Qraft”）寻求具有高吞吐和低延迟特性的流系统解决方案来支持其 AI 产品业务。在对比测试 Kafka 和 Pulsar 后，Qraft 发现 Apache Kafka 无法提供其产品所需的延迟，最终选择在其微服务架构中应用 Pulsar 管理分布式事务。背景介绍人工智能金融科技公司 Qraft 成立于 2...
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