协方差矩阵

在统计学与概率论中，协方差矩阵的每个元素是各个向量元素之间的协方差，是从标量随机变量到高维度随机向量的自然推广。

• 概念

设   为n维随机变量，称矩阵

为n维随机变量   的协方差矩阵（covariance matrix），也记为   ，其中

为   的分量   和   的协方差（设它们都存在）。

例如，二维随机变量   的协方差矩阵为

其中 

由于   ，所以协方差矩阵为对称非负定矩阵。

• 性质

协方差矩阵具有如下性质：

（1）  .

（2）   ，其中A是矩阵，b是向量。

（3）   。

• 应用

协方差矩阵可用来表示多维随机变量的概率密度，从而可通过协方差矩阵达到对多维随机变量的研究。以二维随机变量   为例，由于

引入矩阵  ，  及   的协方差矩阵

由此可得

由于

于是   的概率密度

此式可以推广到n维正态分布的情形。