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梯度下降法的代数方式描述

　　　　1. 先决条件： 确认优化模型的假设函数和损失函数。

　　　　比如对于线性回归，假设函数表示为  hθ(x1,x2,...xn)=θ0+θ1x1+...+θnxn, 其中 θi (i = 0,1,2... n)为模型参数， xi (i = 0,1,2... n)为每个样本的n个特征值。这个表示可以简化，我们增加一个特征 x0=1 ，这样 hθ(x0,x1,...xn)=∑i=0nθixi。

　　　　同样是线性回归，对应于上面的假设函数，损失函数为：

            J(θ0,θ1...,θn)=12m∑i=0m(hθ(x0,x1,...xn)−yi)2

 

　　　　2. 算法相关参数初始化：主要是初始化 θ0,θ1...,θn,算法终止距离 ε以及步长 α。在没有任何先验知识的时候，我喜欢将所有的 θ初始化为0， 将步长初始化为1。在调优的时候再 优化。

　　　　3. 算法过程：

　　　　　　1）确定当前位置的损失函数的梯度，对于 θi,其梯度表达式如下：

　　　　　　　　 ∂∂θiJ(θ0,θ1...,θn)

　　　　　　2）用步长乘以损失函数的梯度，得到当前位置下降的距离，即 α∂∂θiJ(θ0,θ1...,θn)对应于前面登山例子中的某一步。

　　　　　　3）确定是否所有的 θi,梯度下降的距离都小于 ε，如果小于 ε则算法终止，当前所有的 θi(i=0,1,...n)即为最终结果。否则进入步骤4.

　　　　　　4）更新所有的 θ，对于 θi，其更新表达式如下。更新完毕后继续转入步骤1.

　　　　　　　　 ： θi=θi−α∂∂θiJ(θ0,θ1...,θn)

　　　　下面用线性回归的例子来具体描述梯度下降。假设我们的样本是 (x1(0),x2(0),...xn(0),y0),(x1(1),x2(1),...xn(1),y1),...(x1(m),x2(m),...xn(m),yn),损失函数如前面先决条件所述：

　　　　 J(θ0,θ1...,θn)=12m∑i=0m(hθ(x0,x1,...xn)−yi)2。

　　　　则在算法过程步骤1中对于 θi 的偏导数计算如下： 　　

 　　　　 ∂∂θiJ(θ0,θ1...,θn)=1m∑j=0m(hθ(x0j,x1j,...xnj)−yj)xij

　　　　由于样本中没有 x0上式中令所有的 x0j为1.

　　　　步骤4中 θi的更新表达式如下：

            θi=θi−α1m∑j=0m(hθ(x0j,x1j,...xnj)−yj)xij

　　　　从这个例子可以看出当前点的梯度方向是由所有的样本决定的，加 1m 是为了好理解。由于步长也为常数，他们的乘机也为常数，所以这里 α1m可以用一个常数表示。