svd 奇异分解求解方法

最新推荐文章于 2022-10-11 17:02:45 发布
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分类专栏： 机器学习 数学
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公式：

A_{m \cdot n} = U_{m*m} \cdot E_{m\cdot n} \cdot V_{n \cdot n} \approx U_{m*k} \cdot E_{k\cdot k} \cdot V_{k \cdot n}

解法：

{A \cdot A^_{T}} = U_{m*m} \cdot E_{m\cdot n} \cdot V_{n \cdot n} \cdot (U_{m*m} \cdot E_{m\cdot n} \cdot V_{n \cdot n})^_T

=U_{m*m} \cdot E_{m\cdot n} \cdot V_{n \cdot n} \cdot {V_{n \cdot n}^_T} \cdot {E_{m\cdot n}^_T} \cdot {U_{m*m}^_T}

=U_{m*m} \cdot E_{m\cdot n} \cdot V_{n \cdot n} \cdot {V_{n \cdot n}^_{-1}} \cdot {E_{n\cdot m}} \cdot {U_{m*m}^_{-1}}

=U_{m*m} \cdot E_{m\cdot n} \cdot {E_{n\cdot m}} \cdot {U_{m*m}^_{-1}}

同理：

{A^_T} \cdot A =V_{n*n} \cdot E_{n\cdot m} \cdot {E_{m\cdot n}} \cdot {V_{n*n}^_{-1}}

剩下使用矩阵的特征分解即可求得。

ziyue246
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