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原创 量化策略:梯度提升算法年化收益率达到25%
按照《量化投资策略:多因子到人工智能》中的步骤,搭建机器学习模型,选择梯度提升算法(GradientBoosting),股票池分别选择沪深300和中证500,然后进行回测。中证500标的收益90%,同期指数15%,超额75%,夏普比率3.13,最大回撤27%。
2022-03-03 12:18:49 374
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按照《量化投资策略:多因子到人工智能》中的步骤,搭建机器学习模型,选择梯度提升算法(GradientBoosting),股票池分别选择沪深300和中证500,然后进行回测。中证500标的收益90%,同期指数15%,超额75%,夏普比率3.13,最大回撤27%。
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