2017年09月_kangzuoning

09月 08月 07月

原创自建因子归总

factor1 = (2*close[-1] - upper - down) / (upper - down) upper = max(hign[N:-1]), down = min(low[N:-1])2.

2017-09-27 09:18:58 383 1

原创商品期货CTA专题报告（一）_量化CTA策略概述_天风证券

天风证券_吴先兴_2017-02-13摘要：a. 趋势跟踪：亏小赚大。前提条件是市场波动性足够大；策略逻辑是市场并非有效，价格变化滞后于价值变化；止损是因为市场大多数时候并没有明显趋势。 b. 套利策略：本质是均值回归，反趋势。类别包括跨期、跨品种、跨市场的配对交易；特点是胜率高，单笔盈利小；策略逻辑是受相同基本面因素影响的不同期货品种价格走势应该会保持较高的一致性，一旦两者价格出现较大偏离也会在

2017-09-21 11:00:17 9100 2

原创跟踪聪明钱：从分钟行情数据到选股因子_方正证券

方正证券_魏建榕_2016-07-08摘要：利用聪明度指标 SS ，从分钟数据中筛选出属于“聪明钱”的交易。构造聪明钱情绪因子Q聪明钱情绪因子Q ，因子 QQ 的值越大，表现聪明钱的交易越倾向于出现在价格较高处，即逢高出货逢高出货，悲观态度。QQ 越小为逢低吸筹逢低吸筹。然后根据1. 核心思想a. Smart Money, 利用聪明度指标2. 策略构建3. 总结分析

2017-09-20 19:55:00 4200 1

原创国内商品期货常用日内CTA策略测试_东方证券_《衍生品系列研究之三》

东方证券_朱剑涛

2017-09-20 15:52:49 3213

xtp的C++代码开发

通过xtp用c++接收行情，实现行情订阅和存储，通过共享内的方式，实现快速将行情信息写入本地文件中。

2020-11-30

空空如也

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