kangzuoning的博客

自建因子归总

factor1 = (2*close[-1] - upper - down) / (upper - down) upper = max(hign[N:-1]), down = min(low[N:-1]) 2.

2017-09-27 09:18:58

商品期货CTA专题报告（一）_量化CTA策略概述_天风证券

天风证券_吴先兴_2017-02-13摘要：a. 趋势跟踪：亏小赚大。前提条件是市场波动性足够大；策略逻辑是市场并非有效，价格变化滞后于价值变化；止损是因为市场大多数时候并没有明显趋势。 b. 套利策略：本质是均值回归，反趋势。类别包括跨期、跨品种、跨市场的配对交易；特点是胜率高，单笔盈利小；策...

跟踪聪明钱：从分钟行情数据到选股因子_方正证券

方正证券_魏建榕_2016-07-08摘要：利用聪明度指标 SS ，从分钟数据中筛选出属于“聪明钱”的交易。构造聪明钱情绪因子Q聪明钱情绪因子Q ，因子 QQ 的值越大，表现聪明钱的交易越倾向于出现在价格较高处，即逢高出货逢高出货，悲观态度。QQ 越小为逢低吸筹逢低吸筹。然后根据1. 核...

国内商品期货常用日内CTA策略测试_东方证券_《衍生品系列研究之三》

东方证券_朱剑涛

MySQL书籍和资料

http://blog.csdn.net/jarvan_song/article/details/52977090

Python第三方库归总

ta-lib指标库用conda安装：conda install -c https://conda.anaconda.org/quantopian ta-lib 官方文档：http://ta-lib.org/

Ubuntu下各种问题汇总

GPG error: ************ NO_PUBKEY 82EB5823F4FE239D http://blog.chinaunix.net/uid-20420254-id-2890214.html

MySQL操作命令

http://www.cnblogs.com/zhangzhu/archive/2013/07/04/3172486.html

Ubuntu中各类文件解压和安装

.deb文件 http://blog.csdn.net/kevinhg/article/details/5934462

Ubuntu下安装MySQL

ubuntu 版本：16.04 64-bit 下载mysql, 下载“DEB Bundle” 按照如下网站进行安装配置 http://www.jb51.net/article/105759.htm 安装过程中遇到的问题： a. W: GPG error: http://ppa.launch...

python sys.argv的用法

http://blog.csdn.net/sxingming/article/details/52074311python 3.4#!/usr/bin/env python #_*_ coding:utf-8 _*_ #sys.argv[0]表示代码本身文件路径 #sys.argv[1:]...

用Python定时提取mysql中的数据（未完）

所需工具： mysql mysql-connector python python模块（apscheduler, pymysql, subprocess.Popen）安装好mysql和python各模块后，创建两个.py文件，一个文件负责提取mysql数据的，一个文件负责定时执行另一个文...

windows平台下mysql的一些维护

一. 密码重置： 1.停止MYSQL服务，CMD打开DOS窗口，输入 net stop mysql 2.在CMD命令行窗口，进入MYSQL安装目录比如E:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0\bin 示范命令: 输入 e:回车, 输入cd “E...

蜘蛛网拥抱商品期货_方正证券_CTA专题研究

方正证券_魏建榕_2017-05-01 蜘蛛网拥抱商品期货_CTA专题研究1. 核心思想：凡是做过，必留痕迹。从交易所每日公布的成交持仓表中，捕捉期货投资者的交易行为，构建CTA交易信号。2. 策略构建：a. 计算会员机构的知情度：设：会员机构 ii 的多单持仓量为 BiB_i , 空单持...

《概率论与数理统计_浙江大学》_第一章_概率论基本概念

教材随机实验特点： a. 可在相同条件下重复地进行 b. 每次结果不止一个，事先知晓全部可能结果 c. 进行一次试验之前不能确定哪一个结果会出现样本空间、随机事件 a. 将随机实验 EE 的所有可能结果组成的集合称为E的样本空间，记为 SS b. EE 中的每个结果为样本点 ...

Zipline回测框架学习

Official Tutorial Every zipline algorithm consists of two functions you have to define:initialize(context) handle_data(context, data) context is a pe...

因子回测效果框架

输入：开始日期、结束日期、因子名、调仓间隔、滑点、手续费、基准、分组个数、资金、股票池输出：因子效果图、对数图转化

Python杂记

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网址汇总

python中time, datetime, string, timestamp相互转换

统计基础和收益率

1. 收益率定义时期tt（从时刻tt到时刻t+Δtt+\Delta t，长度为Δt\Delta t）上的收益率。如果资产在时刻tt的价格是P(t)P(t)，而在时刻t+Δtt+\Delta t的价格是P(t+Δt)P(t+\Delta t) ，并且它在时期tt上的收益分配总额为d(t)d(t)（企...