QuantLib教程（一）QuantLib的时间

最新推荐文章于 2024-05-21 10:00:32 发布

钱塘小甲子

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分类专栏：量化投资 QuantLib的python使用教程文章标签：量化投资 QuantLib

本文链接：https://blog.csdn.net/qtlyx/article/details/71379608

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QuantLib是用于衍生品定价和分析的C++库，支持Python调用。本文作为教程第一部分，将介绍如何使用QuantLib处理时间，特别是Date类，它是QuantLib中处理日期的关键，适合量化投资的Q宗实践者学习。

摘要由CSDN通过智能技术生成

QuantLib是一个用于衍生品定价、分析分析的一个库，是用C++写的，通过SWING技术可以用Python调用。量化投资自古分P宗和Q宗，相比于各种量化回测平台，QuantLib无意识Q宗的宠儿。

安装之类的，网上教程很多了，读者自行百度即可。安装完之后，import QuantLib，如果无误，再回来一起学习吧。

在讨论定价的时候，期限的长短往往是一个问题，所以，时间是一个很重要的东西。

在QuantLib中有一个Date类就是用来处理时间的。当然很多功能其实和我们常用的datetime这个库雷同，但是使用QuantLib中的Date类来定义时间的话，可以被QuantLib框架识别，所以，我们还是要学习一下。

import QuantLib as ql
date = ql.Date(7, 5, 2017)#定义了2017年5月7号这样的一个date
print date
print date.dayOfMonth()#获取这个date是该月的第几天
print date.dayOfYear()#获取这个date是本年的第几天
print date.weekday()#获取date的星期数，1代表周天。大家可以自行尝试。