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2016-02-10 20:42:19

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vn.py源码解读(八、回测结果计算代码解析)

        我们核心关注一下calculateBacktestingResult这个方法,这个方法中最核心的是一个大循环。 for trade in self.tradeDict.values(): # 复制成交对象,因为下面的开平仓交易配对涉及到对...

2018-12-29 17:52:25

阅读数:431

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pyecharts绘制K线

        最近想扩展一下vnpy,优化一些功能和代码的性能。在看backtesting部分代码的时候,发现,vnpy其实回测功能挺弱的,可以自己扩展一下。随之而来的就是一个回测结果可视化的问题。vnpy原生的回测结果没有绘制k线,所以也就没有指标的可视化和开仓平仓的可视化,只有随后交易结果的...

2018-12-23 20:07:15

阅读数:178

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vn.py源码解读(七、回测代码解析)

        原本想开始讲策略类的编写,后来觉得,结合回测代码其实能够更好的理解,所以先解读一下vnpy回测的代码吧,后续自己也想把vnpy回测的部分优化一下,毕竟我觉得可视化和回测结果方提高还有很多空间。         我们解读的代码从runbacktesting.py开始。首先,和实盘中...

2018-12-16 10:33:02

阅读数:158

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Cython入门到放弃(二)

上一篇文章讲了Cython的使用流程,没有具体展开讲别的,例子也很简单。今天首先使用一个官方文档上使用Cython的例子,然后抛出几个连续的小demo,看看Cython是如何一步一步加速的。 首先我们新建一个文件,primes.pyx,然后写一个cython文件: def primes(in...

2018-12-11 20:25:12

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vn.py源码解读(六、主引擎代码分析---策略模块)

      之前在讲MainEngine的时候,有这样一个代码: me.addApp(ctaStrategy)        这里,我们来看一下MainEngine里面这个addApp函数的代码: def addApp(self, appModule): &am...

2018-12-11 20:23:28

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vn.py源码解读(五、主引擎代码分析----CTP模块)

        上一篇文章讲了MainEngine中的初始化函数,重点是DataEngine的讲解。有了对行情数据的处理,还需要有行情数据的来源。在MainEngine的初始化函数后面的一个函数就是addGateway函数。vnpy的作者还是有很大格局的,希望自己的作品可以兼容很多数据交易接口,所...

2018-12-07 19:07:05

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vn.py源码解读(四、主引擎代码分析----初始化函数)

          vnpy有一个叫做主引擎的东西,在三里面也说过,个人觉得这个应该是一个运行框架的东西,不应该叫做引擎,不过没关系,名字而已嘛。这一篇呢主要就是分析一下主引擎的代码。 class MainEngine(object): ""&am...

2018-12-06 21:51:37

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vn.py源码解读(三、事件驱动引擎代码分析)

        先抛开一切,我们来想一想,如果自己要写一个事件驱动引擎会怎么写?之前也说过,所谓的事情驱动就是你要监听一些事件,当某些事件发生的时候,要分配相对应的方法进行处理。完成这个过程的东西我们抽象出来之后就叫做事件驱动引擎了。那么,如果我们自己写的话,应该有这样几个功能: 1.事件的注册...

2018-12-02 12:03:12

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vn.py源码解读(二、实盘交易代码分析)

        离上一篇和vnpy有关的文章整整一年了。这一年似乎过得异常的快,快到让人觉得没有成长。可能是工作原因吧,时间一下子就会过去;亦或是自己懈怠了。         一年前vnpy网上的教程还很少,而现在渐渐多了起来,量化交易学习的人群也渐渐多了起来了吧。 之前的文章简单介绍了一下v...

2018-12-01 12:03:04

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statsmodels的回归R2的问题

        做量化呢,得经常做回归,各种各样的,ols,wls,正则的lasso, 岭回归等等。回归有一个很重要的整体解释力度的参数就是R2,也就是可决系数。在python中,我们回归一般采用的是statsmodels这个模块,但是回归的时候获得的R2其实有那么点学问,有时候设置错参数可能得到...

2018-10-10 21:23:15

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重回机器学习-《python机器学习及实践》读书笔记二

一.三个率         机器学习模型训练好之后,会在样本外进行测试,然后我们可以得到三个“率”: 准确率 召回率 精确率         其实这些也没有什么大不了的,大家如果学习过基本的统计学的话就会知道,这就是所谓的一类错误、二类错误的一个变体。         首先是准确率,这个...

2018-10-09 22:18:46

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重回机器学习-《python机器学习及实践》读书笔记一

        以前也算比较系统接触过机器学习吧,记得最早的时候是大二,机器学习才刚开始提起,更多的是说统计学习。那个时候,深度学习似乎都还没有听过,看的第一本书也是一本外国人写的,一直拿鸢尾花数据集当例子的书。当时看完也没觉得什么,毕竟年轻,何况那个时候很多东西就是觉得好奇好玩而去学一下。  ...

2018-09-26 22:21:31

阅读数:203

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多因子模型之单因子测试视频教程-连载

多因子模型之单因子测试视频教程地址: 包括alphalens的使用,单因子的计算实例,单因子的处理,包括正交化;怎么样的单因子才是一个好因子? https://study.163.com/course/introduction/1005568012.htm...

2018-09-13 20:27:51

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Backtrader入门视频教程

本人录制的backtrader视频课程,大家多多支持哦~ https://edu.csdn.net/course/detail/9040

2018-08-16 19:31:48

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量化回测平台Backtrader实战-陆一潇-专题视频课程

课程通过学习Backtrader这一功能丰富的开源回测平台来逐步实现多个量化cta策略的回测实现。Backtrader是一个功能齐全的开源平台,但由于功能多样,且作者出于平台实现性的考虑,对于入门的使用者有一定的难度。这一课程就是为了解决这一问题。...

2018-08-03 19:06:36

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Backtrader量化平台教程-跟踪止损单(十)

AD:(本人录制的backtrader视频课程,大家多多支持哦~ https://edu.csdn.net/course/detail/9040) CTA当中,我们经常会采用跟踪止损的方法来控制回测,backtrader当中其实给我们准备好了这一方法。至于什么叫做跟踪止损单,简单介绍一下。 譬...

2018-07-25 20:34:27

阅读数:713

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知识变现一下?

随着上证指数毫不犹豫击破3000,2900, 2800,我知道我已经站在赤贫的边缘了。知识变现了解一下?交流的可以加微信,问问题的扫一下下面的然后再加微信?毕竟,金融狗活下来已经不容易了。...

2018-07-03 23:13:54

阅读数:353

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Cython入门到放弃(一)

python作为一门强大的脚本语言,优势自然不必说,目前中低频的量化投资基本都是使用python作为research和production作为语言。但是,当我们的模型较复杂,运算量较大的时候,python的短板就会出现,就是运算速度慢。当然,解决这一问题有很多方法,比如笔者先前提到的pypy的ji...

2018-06-07 21:16:53

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量化投资中常用python代码分析(一)

pandas的IO      量化投资逃不过数据处理,数据处理逃不过数据的读取和存储。一般,最常用的交易数据存储格式是csv,但是csv有一个很大的缺点,就是无论如何,存储起来都是一个文本的格式,例如日期‘2018-01-01’,在csv里面是字符串格式存储,每次read_csv的时候,我们如果希...

2018-05-30 20:33:47

阅读数:4102

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