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原创 我的视频课程

多因子模型之单因子测试视频教程 包括alphalens的使用,单因子的计算实例,单因子的处理,包括正交化;怎么样的单因子才是一个好因子? https://edu.csdn.net/course/detail/25572 量化回测平台Backtrader实战 系统学习backtrader回测...

2018-09-13 20:27:51 1383 0

原创 多因子模型之因子(信号)测试平台----python中Pandas做处理时内存节省的技巧

之前看到过一篇文章,讲的就是如何在使用pandas的时候降低内存的开销。笔者亲自尝试了一下,发现确实不错,但是也会有很多问题,譬如,一些第三方包(例如statsmodels、alphalens等)的运算要求数据就是float64类型的,这使得我们很尴尬呀。    不管怎么样,如果我们自己处理数据的...

2017-09-16 14:16:54 3685 0

原创 多因子模型之因子(信号)测试平台----alphalens(四)

广告:本人的单因子测试视频教程https://edu.csdn.net/course/detail/25572 接下来,还剩下最后一部分的单因子分析,就是换手率的分析。当然,我们要知道,这仅仅是三个主要部分,后续我们可能会增加几个观察的指标。 1.换手率概括表 上图是turnov...

2017-09-05 21:37:01 2849 0

原创 多因子模型之因子(信号)测试平台----alphalens(三)

广告:本人的单因子测试视频教程https://edu.csdn.net/course/detail/25572 今天,我们讲alphalens下一个重要的因子测试的输出部分,Information Analysis,也就是,信息的分析。听起来有点抽象。那么,我们开始吧。 首先,讲一个主...

2017-09-02 14:09:16 3392 0

原创 多因子模型之因子(信号)测试平台----alphalens(二)

广告:本人的单因子测试视频教程https://edu.csdn.net/course/detail/25572 今天这一个部分,我们要用到另外一个python的大杀器,notebook,现在叫做jupter notebook。大家如果装了anaconda的话就会有这个的。 大...

2017-08-29 22:05:21 5101 3

原创 多因子模型之因子(信号)测试平台----alphalens(一)

广告:本人的单因子测试视频教程https://edu.csdn.net/course/detail/25572 之前,我们计算了revs10这个因子,并且对其进行了去极值、标准化、和行业中性。 计算因子,并合理处理是单因子测试的第一步,我们必须有正确、合理的因子值,才会有有意义的结果...

2017-08-27 22:56:43 5574 0

原创 多因子模型之因子(信号)测试平台----因子值的处理(二)

广告:本人的单因子测试视频教程https://edu.csdn.net/course/detail/25572 我们知道,一个因子值的处理大致分为三个步骤,去极值、标准化、中性化,上次我们对因子值进行了去极值和标准化,这一次,我们主要讲一讲中性化,也就是neut。 neut分为行...

2017-08-26 14:21:57 3476 0

原创 多因子模型之因子(信号)测试平台----因子值的处理(一)

广告:本人的单因子测试视频教程https://edu.csdn.net/course/detail/25572 在前面一节,我们成功计算出来了因子值。 在开始今天的内容前,我们要先了解几个概念。许多书本上,可能不会这样讲,这个仅仅是笔者的一些感悟。 0.几种factor 先来弄清楚...

2017-08-16 22:58:33 5096 0

原创 mobi电子书中删除多余的空格

过年放假,还是在宅家里看书,结果发现,有些电子书网上整理的并不好,有很多没有用的空格,十分影响阅读效率,于是打算看看能不能解决一下。步骤也很简单,首先下载一个caliber,这个重度kindle使用者都知道,然后我们需要把mobi转换为epub格式,这个格式是可以编辑的,caliber有自带的ca...

2020-01-23 23:09:24 408 0

原创 linux(centos7)下安装vnpy2的坑

1、gcc版本过低。 vnpy2要求c++ 17以上,但是老的linux系统都不支持,所以需要升级一下。 vnpy2对linux下gcc编译器的版本要求较高,会出现这样的错误: 我们可以发现,gcc是2015年的,版本确实是低。 然后我们就来升级一下。 然后我们就可以看到,gcc...

2019-11-07 16:53:11 423 0

原创 宏观经济指标分析与数据可视化——PMI

PMI是一个很有意思的东西,一般都会认为PMI是一个领先指标。PMI中文名叫做采购经理人指数,听起来有点不知所云,说白了就是一个问卷调查。 1、PMI是怎么来的? 我们来假设一个场景。话说在小天才幼儿园里面,老师很关心小朋友的开心程度,于是每个月快到月底的时候都会让小朋友填一个问卷,问...

2019-11-04 20:40:31 834 0

原创 mysql数据库复制过程

现在本地有一个数据库,但是我们想在云端建一个一样的数据库,所以需要复制。两边都是mysql数据库。 首先,我们在本地端打开mysql workbench,然后点击server,选择data export。 这样之后呢,我们就会有一个本地的sql文件了。 然后 我们连上另外一个数据库,同样...

2019-11-04 10:31:59 95 0

原创 阿里云上安装mysql的全过程(centos7)

1、安装mysql wgethttp://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el7-8.noarch.rpm yum localinstall mysql57-community-release-el7-8.noarch.rpm yum ...

2019-11-03 17:29:49 73 0

原创 is blocked beacuse of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts'

mysql会有too many connections的问题,有时候明明connection允许连接很多了,但还是会有 is blocked beacuse of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts&...

2019-10-29 09:25:03 317 0

原创 商品期货的估值与驱动

商品期货很有意思,这个体系反馈比股票市场迅速,毕竟到了交割期现价格需要收敛。而且,毕竟期货背后是实物,是一个最终可以看得见摸得着的东西,价格不会跌到地底下也不会涨到九天之上。虽然股票背后是上市公司,但是这个看不见的股票代表的权利也是虚无缥缈。 做商品期货的其实有很多种方式,有的人专注于短线,做价...

2019-10-28 19:20:10 741 1

原创 pyecharts绘制文字云

pyecharts居然改版了,升级了一下,文字云的代码也和以前不一样了: #coding=utf-8 from pyecharts.charts import WordCloud name = [ '行业研究', '市场风格', '流...

2019-09-13 21:14:22 200 0

原创 vn.py2-行情记录的使用

vnpy很早就出新版本了,开始用python3了。毕竟据说2020年python2就寿终正寝了。 vnpy2的文档和说明都详细了很多,很多东西显得具有很好的可用性,这就可以直接使用vnpy的vntrader,简单改装就可以真正的用起来了。 vn_trader里面的功能特别有意思...

2019-09-09 22:44:45 997 0

原创 reportlab教程2--中文的显示

无意中发现了一个巨牛的人工智能教程,忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础,通俗易懂,而且非常风趣幽默,像看小说一样!觉得太牛了,所以分享给大家。教程链接:https://www.cbedai.net/qtlyx 很多时候,我们想实现自动化报表,但是一般都会需要用中文,而reportla...

2019-08-15 19:47:20 1158 0

原创 pyqt中QTableWidget里的下拉列表

无意中发现了一个巨牛的人工智能教程,忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础,通俗易懂,而且非常风趣幽默,像看小说一样!觉得太牛了,所以分享给大家。教程链接:https://www.cbedai.net/qtlyx 有时候我们希望在QTableWidget的单元格中进行下拉列表的选择,就像ex...

2019-07-22 20:49:02 2231 2

原创 pyqtgraph嵌入pyqt

无意中发现了一个巨牛的人工智能教程,忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础,通俗易懂,而且非常风趣幽默,像看小说一样!觉得太牛了,所以分享给大家。教程链接:https://www.cbedai.net/qtlyx 最近做了个东西,又开始用pyqt了,想想之前用这个,都已经好几年了。 pyq...

2019-07-22 20:17:49 1279 1

原创 mongodb学习笔记(一、Robo的使用)

mongodb安装、启动什么的就不说了,给大家一个一键启动的bat文件吧,这样以后每次双击就可以启动mongdb服务,大家有也可以放到windows启动项里面。 @echo off D: cd \mongodb\bin\ mongod --dbpath "D:\mongodb...

2019-06-21 20:01:52 245 0

原创 vnpy安装的坑记录

无意中发现了一个巨牛的人工智能教程,忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础,通俗易懂,而且非常风趣幽默,像看小说一样!觉得太牛了,所以分享给大家。教程链接:https://www.cbedai.net/qtlyx 虽然vnpy出了2,但是不知道为什么多多少少都会出问题,而且,2...

2019-06-16 10:41:40 2202 1

原创 Backtrader量化平台教程-作者的一篇博客(十一)

无意中发现了一个巨牛的人工智能教程,忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础,通俗易懂,而且非常风趣幽默,像看小说一样!觉得太牛了,所以分享给大家。教程链接:https://www.cbedai.net/qtlyx Backtrader的作者在他的博客上写了一篇很有意思的文章...

2019-05-22 21:33:55 4085 0

原创 vn.py源码解读(十、参数优化)

任何一个策略,在初步回测之后,都会有一个参数寻优的过程。这个过程vnpy给大家实现了。其实这个是最简单了,说白了就是换参数多跑几次回测嘛。但是,说的直白点,vnpy的参数寻优在代码上来讲是不够高效的,原因很简单,我们其实可以进行一次数据回放就可以完成很多组参数的回测,而不是一组参数回放一次。 我...

2019-04-18 21:24:57 1390 0

原创 重回机器学习----(1、机器学习的一些基本问题)

1.样本偏差问题 所谓样本偏差问题,以二分类问题来说,就是两个类别的样本个数存在很大的区别。比如,我们识别违约的问题,我们知道,一般违约都是小概率的,要不然放贷款的就都玩完了。那么这个时候,训练模型就会有样本偏差的问题,可能一百个样本中只有一个是违约的,如果不做处理,模型肯定更加习惯于判...

2019-04-11 20:12:50 154 0

原创 vn.py源码解读(九、策略类代码解析)

说到这个最重要的类了。这个类说白了就是策略的实现。和绝大部分回测框架一样,策略想法是一个类的抽象,一般会继承一个基础类模板,每一个真实运行的策略就是这个策略想法类的一个实例。好的,有点绕。我们来看代码吧。 在vn.py中,每一个策略类开始不出意外都是下面这样的: 1、类的定义和类变量 ...

2019-04-05 19:01:59 1657 1

原创 升级版VNPY(一)

之前在读vnpy源代码的时候,一直就有升级改造的想法,也有同学在博客下面互动,说希望能够开源升级后的代码。最近花了点时间,做了一点点修改,包括数据的本地获取、回测后的策略测试。 大概展示一下吧。 回测的结果包括vnpy原来自带的。vnpy自带的是以大图和命令行输出形式,笔者这里变成了网页。但是...

2019-04-02 21:43:58 1594 1

原创 pyfolio教程3——create_interesting_times_tear_sheet

我们有时候对一些时间段特别的关注,比如911、互联网泡沫、外星人入侵什么的。在pyfolio中,有一个interesting times tear sheet,其实就是把某些特殊的时间段放大了给大家看看。 至于特殊时间段的定义: 在pyfolio的这个文件夹下面,有一个这个py...

2019-03-25 19:45:48 608 1

原创 pyfolio教程2——第一个returns_tear_sheet

首先,说明一下我们的数据,为了一步一步的明确pyfolio的功能和一些结果,我们首先选取我们的策略是0.3的中证500指数、0.3的中证1000指数和0.4的上证50指数,也就是我们的组合的收益就是这三个指数的加权收益。换句话说,我们是把这三个指数当成了三个资产。benchmark是沪深300,后...

2019-03-22 22:12:42 1619 1

原创 pandas画图的几个技巧

1、pandas画图的时候颜色种类不够 我们经常会用pandas处理数据,处理完之后,很多时候会画个图看看。但是pandas默认的曲线就只有十种颜色,如果我们要绘制的数据过多,就会出现颜色重复。其实很简单,pandas绘图的时候有一个colors参数,我们可以对这个参数进行赋值。 data_...

2019-03-19 19:15:33 908 0

原创 tick数据研究

经常听见tick数据,回测的时候也用过,但是还真的没有自己去处理过tick数据,据说tick数据有很多坑,所以打算自己研究一下。首先的第一步就是先拿正常的tick数据来生成bar,从而能够理解一些细节,然后就是自己用ctp去接收tick数据,看看ctp有没有坑。 这里,完美的tick数据是...

2019-03-15 23:24:52 2759 0

原创 同比日期的获取(公历与农历)

在进行宏观数据和中观数据研究分析分的时候,经常会用到同比的概念。宏观数据一般都是月度的,所以一般一二月份由于春节效应,会合起来考虑;但是中观数据的频率有时候会比较高,比如周度或者旬度的数据。 这些数据更多的时候,我们希望看到的是一个同比的情况,而且是农历同比,比如钢铁的库存、水泥的产量、建...

2019-03-13 19:25:17 1331 0

原创 Brison归因与代码

不管是做FOF也好,仅仅想单纯归因也好,Brison是一种比较常见,也算是通用的归因方法,其一般用于权益类或者大类资产配置类基金。 其实Brison归因的逻辑很简单,假设有一个基准,基准在各类资产的配置上的权重分别是wbi(weight of benchmark of asset i),这...

2019-03-05 22:27:39 2056 3

原创 pandas的Groupby加速

          在平时的金融数据处理中,模型构建中,经常会用到pandas的groupby。之前的一篇文章中也讲述过groupby的作用: https://blog.csdn.net/qtlyx/article/details/80515077          但是,大家都知道,pyth...

2019-02-14 22:05:52 2428 3

原创 vn.py源码解读(八、回测结果计算代码解析)

        我们核心关注一下calculateBacktestingResult这个方法,这个方法中最核心的是一个大循环。 for trade in self.tradeDict.values(): # 复制成交对象,因为下面的开平仓交易配对涉及到对...

2018-12-29 17:52:25 2200 3

原创 pyecharts绘制K线

        最近想扩展一下vnpy,优化一些功能和代码的性能。在看backtesting部分代码的时候,发现,vnpy其实回测功能挺弱的,可以自己扩展一下。随之而来的就是一个回测结果可视化的问题。vnpy原生的回测结果没有绘制k线,所以也就没有指标的可视化和开仓平仓的可视化,只有随后交易结果的...

2018-12-23 20:07:15 7532 19

原创 vn.py源码解读(七、回测代码解析)

        原本想开始讲策略类的编写,后来觉得,结合回测代码其实能够更好的理解,所以先解读一下vnpy回测的代码吧,后续自己也想把vnpy回测的部分优化一下,毕竟我觉得可视化和回测结果方提高还有很多空间。         我们解读的代码从runbacktesting.py开始。首先,和实盘中...

2018-12-16 10:33:02 3264 1

原创 Cython入门到放弃(二)

上一篇文章讲了Cython的使用流程,没有具体展开讲别的,例子也很简单。今天首先使用一个官方文档上使用Cython的例子,然后抛出几个连续的小demo,看看Cython是如何一步一步加速的。 首先我们新建一个文件,primes.pyx,然后写一个cython文件: def primes(in...

2018-12-11 20:25:12 4427 4

原创 vn.py源码解读(六、主引擎代码分析---策略模块)

      之前在讲MainEngine的时候,有这样一个代码: me.addApp(ctaStrategy)        这里,我们来看一下MainEngine里面这个addApp函数的代码: def addApp(self, appModule): &qu...

2018-12-11 20:23:28 2352 2

原创 vn.py源码解读(五、主引擎代码分析----CTP模块)

        上一篇文章讲了MainEngine中的初始化函数,重点是DataEngine的讲解。有了对行情数据的处理,还需要有行情数据的来源。在MainEngine的初始化函数后面的一个函数就是addGateway函数。vnpy的作者还是有很大格局的,希望自己的作品可以兼容很多数据交易接口,所...

2018-12-07 19:07:05 2697 2

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