2010年的两大收获,一个交易系统和一对龙凤胎

2010年,9月30号,得了一对龙凤胎,5月份完成交易系统。今年事多,既要照顾LP孩子,还要上金融工程研究生课,加上做股票期货,所以陆续修改完善在12月,对股指期货合约进行模拟交易测试,做了IF1012和IF1101,现在分享一下交易结果。这个系统是在文华平台上实现,文华平台特点简单实用,让自己主要关注策略而不是一些软件上或编程上的技术细节,交易策略也很简单,主要思路就是1分钟线上趋势跟踪系统。然后模拟系统的交易也仔细研究过,认为模拟交易有时候比实盘交易还困难一些,实盘交易发出指令后,单子进入队列,模拟指令要等这个价位完全被吃掉才成交,加上股指期货交易出现大幅跳价的时候还是比较少,毕竟流动性高,因此认为这个测试结果已经很接近实盘。
以下是测试结果

2010-11-29229,968.21 0.00%0.00%
2010-11-30262,848.21 14.30%14.30%
2010-12-1262,848.21 0.00%14.30%
2010-12-2263,308.21 0.18%14.50%
2010-12-3257,248.21 -2.30%11.86%
2010-12-6256,148.21 -0.43%11.38%
2010-12-7270,268.21 5.51%17.52%
2010-12-8275,888.21 2.08%19.97%
2010-12-9269,388.21 -2.36%17.14%
2010-12-10271,928.21 0.94%18.25%
2010-12-13288,848.21 6.22%25.60%
2010-12-14286,788.21 -0.71%24.71%
2010-12-15284,848.21 -0.68%23.86%
2010-12-16287,888.21 1.07%25.19%
2010-12-17279,768.21 -2.82%21.66%
2010-12-20348,428.21 24.54%51.51%
2010-12-21364,948.21 4.74%58.70%
2010-12-22380,988.21 4.40%65.67%

 

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