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tumin999的专栏

12月 11月 10月 08月 06月 05月 01月

原创夏普比率计算实验

# 夏普比率研究 # 样本平均收益率 / 样本收益率标准差 import pandas as pd import numpy as np # 构建两个收盘价序列，都是从10涨到10.5, 但数据2显然质量更高 s1_c = pd.Series([10, 9.7, 10, 10.3, 10, 9.7, 10, 10.3, 10.5]) s2_c = pd.Series([10

2017-10-26 18:17:22 7666

原创 python numpy的var std cov研究

var：表示方差，即各项-均值的平方求和后再除以N ， std：表示标准差，是var的平方根。 cov：协方差 ,与var类似，但是除以(N-1) import numpy as np # 构建测试数据，均值为10 sc = [9.7, 10, 10.3, 9.7, 10, 10.3, 9.7, 10, 10.3] # 输出均值为10.0 print(n

2017-10-26 16:53:31 6837