线性代数：矩阵的LU分解

本节是网易公开课上的麻省理工大学线性代数课程第四节： A的LU分解 的学习笔记。

本篇主要讲解 矩阵的LU分解。

矩阵的LU分解

基础公式

公式一

假设方阵 A 可逆矩阵为 $A^{-1}$，则 $AA^{-1}=I=A^{-1}A$。

公式二

假设方阵 A 、B 可逆矩阵分别为 $A^{-1}$、$B^{-1}$，那 AB 的可逆矩是什么呢？ 答案是： $B^{-1}A^{-1}$。

我们可以证明下：

$(AB)(B^{-1}A^{-1})=A(BB^{-1})A^{-1}=AIA^{-1}=I$

公式三

$$(AB)^T=B^TA^T$$

公式四

假设方阵 A 可逆，那 $A^T$ 的可逆矩阵是什么呢？

$$AA^{-1}=I\\ (AA^{-1})^{T}=I^{T}\\ (A^{-1})^{T}(A)^{T}=I$$

上面公式说明A转置的逆矩阵为A的逆矩阵的转置。

示例说明

系数矩阵 A 经过消元后得到矩阵 U (upper，表示上三角矩阵)，那A 和 U 有什么关系呢，它们之间的关系可以通过矩阵 L （lower，表示下三角矩阵）来表示。

2x2 矩阵情况

以2x2矩阵为例，系数矩阵为 A， 由于需要将 $A_{2,1}$ 变为0，所以设初等矩阵为 $E_{2,1}$。则：

$$E_{2,1}A=U$$

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