量化策略的投资组合

   所谓的投资组合，一般是利用阿尔法模型、风险模型和交易成本模型的构建模型，作为输入变量，主要在追求利润的同时，依然能在风险，成本中进行平衡，从而确定最佳的投资策略。

  可能许多量化策略，并不包含交易成本、投资组合构建模型或者执行模型，而其中又有一些交易策略，包含的模型，又有不同组成部分。我们可以把任何关于风险的要求和认为有必要的限制，加入到交易模型中，以确保策略的完整度。另一个变化是在不同组成部分之间建立更么的递归连接，有些交易者捕捉自身实际执行策略的数据、并利用这些数据去优化他们的交易成本摸型。但是，它反映了一个量化交易系统内的各个组成部分，无论它们是否严格按照这种框架进行组织自己的策略。