概率论第二章

  第二章相比于第一章，变难了很多，知识点也变多了很多，相应的考点也变多啦。

下面让俺告诉读者大大这章可能会考什么，时间有限的话只需要掌握下面这些知识点，应该能保证这一章的知识点不会挂（托你的后腿）。

2.1随机变量及其分布

这一节引入了新的知识点随机变量，要大概知道随机变量是啥，可以按自己的理解去理解。然后这一章基本全是关于随机变量的。

这一节要掌握一维随机变量的分布函数，也就是F（x）知道它的定义，性质，一定要知道它有范围哦（0，1）。然后它是有界不减函数，右连续的；当然，还要掌握P（a<X≤b)=F(b)-F(a).

要会写一维离散型随机变量的分布律（知道分布律是啥哦，是个表）要会根据分布律写它的分布函数，并且也要会根据分布函数写它的分布律哦。

知道一维连续型随机变量的分布密度是啥，并且知道它的分布函数和分布密度的代换。掌握分布密度的性质哦（比如非负性，正则性连续型随机变量时候P{x=a}=0

2.2常用的分布

  掌握下面：

一维离散型随机变量的常用分布：

0-1分布，二项分布，泊松分布，几何分布，超几何分布。知道这五个分布的字母表示是啥，分别是B，B，P，G，H哦（还要知道它们的形式）；知道这五个分布怎么写的，并且泊松分布最后的结果是需要自己查表哦

一维连续型随机变量的常用分布：

均匀分布，指数分布，标准正态分布，非标准正态分布，伽马分布（不用看，一般不考，别浪费时间了）。知道前四个分布的字母表示是啥，分别是U，E，N，N（还要知道它们的形式）；知道这四个分布怎么写的，要知道指数分布具有无记忆性哦；在写随机变量的概率时候，知道非标准正态分布相比于正态分布的区别哦。

2.3数学期望和方差

知道啥是数学期望，方差，以及标准差；会算期望，方差，标准差；掌握期望，方差的几条性质。

知道期望和方差的关系，以及方差和期望的运算公式，方差怎么通过期望运算得到（平方的期望-期望的平方）

会算连续型随机变量的期望、方差，通过这个随机变量的密度函数计算得到它的期望。记住均匀分布，正态分布，指数分布的方差和期望的计算公式。掌握切比雪夫不等式并且会用它计算

2.6随机变量函数 的分布

（2.4-2.5的需要掌握的知识点俺直接为读者大大放在2.2，2.3里面了，减少负担）

会计算一维连续型随机变量的函数的密度函数，并且要知道它的前提条件，这个函数一定要是严格单调的哦，否则只能求导这个函数的分布函数（求导F（y)）。知道求函数的密度函数的公式。

  tip：正态变量的线性变换依然为正态变量哦。若一个随机变量的分布函数是严格单增的连续函数，则这个分布函数是均匀分布的哦

2.7分布的其他特征数

这一节掌握矩，变异系数，分位数，中位数即可。

知道啥是k阶原点矩和中心距。变异系数的定义以及它的公式和作用；

tip：随机变量X的期望不一定存在哦。

分位数的定义，上侧p分位数和下侧p分位数，双侧p分位数的含义以及区别；中位数的定义，正态分布分位数的性质。中位数与均值的区别。