R语言时间序列分析：简单指数平滑法预测

R语言时间序列分析：简单指数平滑法预测

时间序列分析是一种用于研究时间序列数据的统计方法。其中，简单指数平滑法是一种常用的预测方法，它基于时间序列中的过去观测值来预测未来的趋势。本文将介绍如何使用R语言进行简单指数平滑法的时间序列预测，并提供相应的源代码示例。

首先，我们需要准备一组时间序列数据。假设我们有一组销售数据，存储在一个名为"sales_data.csv"的CSV文件中，包含两列：日期（Date）和销售量（Sales）。我们可以使用R的read.csv()函数读取该文件，并将日期列转换为日期类型。

sales_data <- read.csv("sales_data.csv")
sales_data$Date <- as.Date(sales_data$Date)

接下来，我们可以使用R中的ts()函数将数据转换为时间序列对象。在这个例子中，我们将销售量作为时间序列的观测值，日期作为时间序列的索引。

sales_ts <- ts(sales_data$Sales, start = c(year(sales_data$Date[1]), month(sales_data$Date[1])), frequency = 12)