金融计量学实验报告：R语言在金融计量学中的应用

星光璀抱

于 2023-08-26 00:17:37 发布

阅读量346

点赞数 1

文章标签：金融 r语言开发语言 R语言

本文链接：https://blog.csdn.net/2301_79331328/article/details/132505232

版权

81 篇文章 15 订阅 ¥59.90 ¥99.00

订阅专栏

该实验报告探讨了R语言在金融计量学的应用，包括数据准备、描述性统计分析、时间序列分析和风险分析。使用R的quantmod等包进行金融时间序列数据获取和分析，为金融从业者提供理解和预测市场行为的工具。

摘要由CSDN通过智能技术生成

金融计量学实验报告：R语言在金融计量学中的应用

引言：
金融计量学是一门研究金融数据的统计学方法和模型的学科。在金融领域，使用计量经济学的方法来分析和预测金融市场的行为和金融资产的价格变动已经成为一种常见的做法。本实验报告将探讨R语言在金融计量学中的应用，并提供相应的源代码。

数据准备
在进行金融计量学分析之前，首先需要准备相关的金融数据。这些数据可以来自于金融市场、经济数据库或其他数据源。在本实验中，我们将使用R语言中的quantmod包来获取金融时间序列数据。

# 安装和加载所需的包
install.packages("quantmod")
library(quantmod)

# 获取股票数据
getSymbols("AAPL", from = "2020-01-01", to = "2021-12-31")

描述性统计分析
描述性统计分析是金融计量学中的基础步骤之一，它可以帮助我们了解数据的基本特征和分布情况。在R语言中，可以使用summary()函数来计算数据的基本统计量，如均值、标准差、最小值和最大值。

# 计算收盘价的描述性统计量
summary(AAPL$AAPL.Close)

了解本专栏

关注

专栏目录