Datawhale AI 夏令营——电力需求挑战赛学习笔记-CSDN博客

本文链接：https://blog.csdn.net/2301_79882657/article/details/140892123

一、比赛任务

本次比赛提供某市场的出清价格以及市场参与主体相关参数信息，期待选手使用Agent-based model根据历史市场需求、外部环境以及主体基本信息对主体博弈行为进行刻画，预测未来情景下的市场出清价格。

任务：预测未来的市场出清价格

二、数据集介绍

公开数据包含构造的某电力市场的市场出清价格，市场需求和市场参与者的相关信息。市场出清频率为每15分钟一次，即每15分钟生成一个出清电价。数据集中共包含约55000个出清电价和电力负荷数据。在市场参与者相关参数信息中，包含了构造出的发电机组的ID，机组类型，装机容量，供电煤耗，利用小时数等机组相关技术参数。

三、评价指标

本次任务采用均方误差和均方根误差来进行评测。

均方误差（Mean Squared Error, MSE）
定义：均方误差是预测值与真实值之间差的平方的平均值。
公式: 𝑀𝑆𝐸=1𝑛∑𝑖=1𝑛(𝑦𝑖−𝑦^𝑖)2MSE=n1∑i=1n(yi−y^i)2
其中𝑛n是样本数量，𝑦𝑖yi是真实电价，𝑦^𝑖y^i是出清电价预测值
均方根误差（Root Mean Square Error, RMSE）
定义：RMSE是MSE的平方根，提供了预测误差的直观度量。
公式： 𝑅𝑀𝑆𝐸=1𝑛∑𝑖=1𝑛(𝑦𝑖−𝑦^𝑖)2RMSE=n1∑i=1n(yi−y^i)2
其中𝑛n是样本数量，𝑦𝑖yi是真实电价，𝑦^𝑖y^i是出清电价预测值

采用两个指标的平均值来对比赛结果进行排名： 𝑐=MSE+RMSE2c=2MSE+RMSE
c越小，排名越靠前

四、task3:进阶上分方向探讨

主要的三个上分方向：

时间序列挖掘（较容易）
ABM报价策略优化（难度中等偏上）
强化学习（难度高）

强化学习思路搭建：

训练思路：

1.特征工程：构建节假日，时间，季节等离散化特征

2.选取有出清价格的数据作为数据集

3.损失函数设计：出清价格“卖出电力-预测出清价格”卖出去的电力+成本

4.因子优化：使用神经网络进行优化，或者1- $\partial$ ，这个 $\partial$ 通过损失函数的反向传播进行优化

问题记录：

1.报价是同时报价还是依次报价？

2.多智能体之间的交互，能否清楚对方的信息，如果可以，那就训练一个预测器，输入其他智能体的数据来得到预测值，将这个预测值作为一个参考来引入进去报价阶段。如果不能获取就只能放弃这个想法

优化方案详解

优化方法建议：

提取更多特征：在数据挖掘比赛中，特征总是最终制胜法宝，去思考什么信息可以帮助我们提高预测精准度，然后将其转化为特征输入到模型。
尝试不同的模型：模型间存在很大的差异，预测结果也会不一样，比赛的过程就是不断的实验和试错的过程，通过不断的实验寻找最佳模型，同时帮助自身加强模型的理解能力。

特征优化

这里主要构建了历史平移特征、差分特征、和窗口统计特征；每种特征都是有理可据的，具体说明如下：

（1）历史平移特征：通过历史平移获取上个阶段的信息；

（2）差分特征：可以帮助获取相邻阶段的增长差异，描述数据的涨减变化情况。在此基础上还可以构建相邻数据比值变化、二阶差分等；

（3）窗口统计特征：窗口统计可以构建不同的窗口大小，然后基于窗口范围进统计均值、最大值、最小值、中位数、方差的信息，可以反映最近阶段数据的变化情况。

注意这里前面要加上原来task2的代码，不然有些运行不出来！

task3代码：

# 合并训练数据和测试数据
data = pd.concat([train, test], axis=0).reset_index(drop=True)
data = data.sort_values(['id','dt'], ascending=False).reset_index(drop=True)

# 历史平移
for i in range(10,36):
    data[f'target_shift{i}'] = data.groupby('id')['target'].shift(i)

# 历史平移 + 差分特征
for i in range(1,4):
    data[f'target_shift10_diff{i}'] = data.groupby('id')['target_shift10'].diff(i)
    
# 窗口统计
for win in [15,30,50,70]:
    data[f'target_win{win}_mean'] = data.groupby('id')['target'].rolling(window=win, min_periods=3, closed='left').mean().values
    data[f'target_win{win}_max'] = data.groupby('id')['target'].rolling(window=win, min_periods=3, closed='left').max().values
    data[f'target_win{win}_min'] = data.groupby('id')['target'].rolling(window=win, min_periods=3, closed='left').min().values
    data[f'target_win{win}_std'] = data.groupby('id')['target'].rolling(window=win, min_periods=3, closed='left').std().values

# 历史平移 + 窗口统计
for win in [7,14,28,35,50,70]:
    data[f'target_shift10_win{win}_mean'] = data.groupby('id')['target_shift10'].rolling(window=win, min_periods=3, closed='left').mean().values
    data[f'target_shift10_win{win}_max'] = data.groupby('id')['target_shift10'].rolling(window=win, min_periods=3, closed='left').max().values
    data[f'target_shift10_win{win}_min'] = data.groupby('id')['target_shift10'].rolling(window=win, min_periods=3, closed='left').min().values
    data[f'target_shift10_win{win}_sum'] = data.groupby('id')['target_shift10'].rolling(window=win, min_periods=3, closed='left').sum().values
    data[f'target_shift710win{win}_std'] = data.groupby('id')['target_shift10'].rolling(window=win, min_periods=3, closed='left').std().values

模型融合

进行模型融合的前提是有多个模型的输出结果，比如使用catboost、xgboost和lightgbm三个模型分别输出三个结果，这时就可以将三个结果进行融合，最常见的是将结果直接进行加权平均融合。

下面我们构建了cv_model函数，内部可以选择使用lightgbm、xgboost和catboost模型，可以依次跑完这三个模型，然后将三个模型的结果进行取平均进行融合。

对于每个模型均选择经典的K折交叉验证方法进行离线评估，大体流程如下：

1、K折交叉验证会把样本数据随机的分成K份；

2、每次随机的选择K-1份作为训练集，剩下的1份做验证集；

3、当这一轮完成后，重新随机选择K-1份来训练数据；

4、最后将K折预测结果取平均作为最终提交结果。

from sklearn.model_selection import StratifiedKFold, KFold, GroupKFold
import lightgbm as lgb
import xgboost as xgb
from catboost import CatBoostRegressor
from sklearn.metrics import mean_squared_error, mean_absolute_error
def cv_model(clf, train_x, train_y, test_x, clf_name, seed = 2024):
    '''
    clf：调用模型
    train_x：训练数据
    train_y：训练数据对应标签
    test_x：测试数据
    clf_name：选择使用模型名
    seed：随机种子
    '''
    folds = 5
    kf = KFold(n_splits=folds, shuffle=True, random_state=seed)
    oof = np.zeros(train_x.shape[0])
    test_predict = np.zeros(test_x.shape[0])
    cv_scores = []
    
    for i, (train_index, valid_index) in enumerate(kf.split(train_x, train_y)):
        print('************************************ {} ************************************'.format(str(i+1)))
        trn_x, trn_y, val_x, val_y = train_x.iloc[train_index], train_y[train_index], train_x.iloc[valid_index], train_y[valid_index]
        
        if clf_name == "lgb":
            train_matrix = clf.Dataset(trn_x, label=trn_y)
            valid_matrix = clf.Dataset(val_x, label=val_y)
            params = {
                'boosting_type': 'gbdt',
                'objective': 'regression',
                'metric': 'mae',
                'min_child_weight': 6,
                'num_leaves': 2 ** 6,
                'lambda_l2': 10,
                'feature_fraction': 0.8,
                'bagging_fraction': 0.8,
                'bagging_freq': 4,
                'learning_rate': 0.1,
                'seed': 2023,
                'nthread' : 16,
                'verbose' : -1,
            }
            model = clf.train(params, train_matrix, 1000, valid_sets=[train_matrix, valid_matrix],
                              categorical_feature=[], verbose_eval=200, early_stopping_rounds=100)
            val_pred = model.predict(val_x, num_iteration=model.best_iteration)
            test_pred = model.predict(test_x, num_iteration=model.best_iteration)
        
        if clf_name == "xgb":
            xgb_params = {
              'booster': 'gbtree', 
              'objective': 'reg:squarederror',
              'eval_metric': 'mae',
              'max_depth': 5,
              'lambda': 10,
              'subsample': 0.7,
              'colsample_bytree': 0.7,
              'colsample_bylevel': 0.7,
              'eta': 0.1,
              'tree_method': 'hist',
              'seed': 520,
              'nthread': 16
              }
            train_matrix = clf.DMatrix(trn_x , label=trn_y)
            valid_matrix = clf.DMatrix(val_x , label=val_y)
            test_matrix = clf.DMatrix(test_x)
            
            watchlist = [(train_matrix, 'train'),(valid_matrix, 'eval')]
            
            model = clf.train(xgb_params, train_matrix, num_boost_round=1000, evals=watchlist, verbose_eval=200, early_stopping_rounds=100)
            val_pred  = model.predict(valid_matrix)
            test_pred = model.predict(test_matrix)
            
        if clf_name == "cat":
            params = {'learning_rate': 0.1, 'depth': 5, 'bootstrap_type':'Bernoulli','random_seed':2023,
                      'od_type': 'Iter', 'od_wait': 100, 'random_seed': 11, 'allow_writing_files': False}
            
            model = clf(iterations=1000, **params)
            model.fit(trn_x, trn_y, eval_set=(val_x, val_y),
                      metric_period=200,
                      use_best_model=True, 
                      cat_features=[],
                      verbose=1)
            
            val_pred  = model.predict(val_x)
            test_pred = model.predict(test_x)
        
        oof[valid_index] = val_pred
        test_predict += test_pred / kf.n_splits
        
        score = mean_absolute_error(val_y, val_pred)
        cv_scores.append(score)
        print(cv_scores)
        
    return oof, test_predict

# 选择lightgbm模型
lgb_oof, lgb_test = cv_model(lgb, train[train_cols], train['target'], test[train_cols], 'lgb')
# 选择xgboost模型
xgb_oof, xgb_test = cv_model(xgb, train[train_cols], train['target'], test[train_cols], 'xgb')
# 选择catboost模型
cat_oof, cat_test = cv_model(CatBoostRegressor, train[train_cols], train['target'], test[train_cols], 'cat')

# 进行取平均融合
final_test = (lgb_test + xgb_test + cat_test) / 3

注意：这里需要提前下载好lightgbm、xgboost、catboost模型

并且lightgbm需要下载3.3.0版本，否则可能运行失败（!pip install lightgbm==3.3.0)

另外一种就是stacking融合，stacking是一种分层模型集成框架。以两层为例，第一层由多个基学习器组成，其输入为原始训练集，第二层的模型则是以第一层基学习器的输出作为特征加入训练集进行再训练，从而得到完整的stacking模型。

第一层：（类比cv_model函数）

划分训练数据为K折（5折为例，每次选择其中四份作为训练集，一份作为验证集）；
针对各个模型RF、ET、GBDT、XGB，分别进行5次训练，每次训练保留一份样本用作训练时的验证，训练完成后分别对Validation set，Test set进行预测，对于Test set一个模型会对应5个预测结果，将这5个结果取平均；对于Validation set一个模型经过5次交叉验证后，所有验证集数据都含有一个标签。此步骤结束后：5个验证集（总数相当于训练集全部）在每个模型下分别有一个预测标签，每行数据共有4个标签（4个算法模型），测试集每行数据也拥有四个标签（4个模型分别预测得到的）

第二层：（类比stack_model函数）

将训练集中的四个标签外加真实标签当作五列新的特征作为新的训练集，选取一个训练模型，根据新的训练集进行训练，然后应用测试集的四个标签组成的测试集进行预测作为最终的result。

stacking参考代码：

def stack_model(oof_1, oof_2, oof_3, predictions_1, predictions_2, predictions_3, y):
    '''
    输入的oof_1, oof_2, oof_3可以对应lgb_oof，xgb_oof，cat_oof
    predictions_1, predictions_2, predictions_3对应lgb_test，xgb_test，cat_test
    '''
    train_stack = pd.concat([oof_1, oof_2, oof_3], axis=1) # （len(train),3）
    test_stack = pd.concat([predictions_1, predictions_2, predictions_3], axis=1) #(len(test),3)
    
    oof = np.zeros((train_stack.shape[0],))
    predictions = np.zeros((test_stack.shape[0],))
    scores = []
    
    from sklearn.model_selection import RepeatedKFold
    folds = RepeatedKFold(n_splits=5, n_repeats=2, random_state=2021)
    
    for fold_, (trn_idx, val_idx) in enumerate(folds.split(train_stack, train_stack)): 
        print("fold n°{}".format(fold_+1))
        trn_data, trn_y = train_stack.loc[trn_idx], y[trn_idx]
        val_data, val_y = train_stack.loc[val_idx], y[val_idx]
        
        clf = Ridge(random_state=2021)
        clf.fit(trn_data, trn_y)

        oof[val_idx] = clf.predict(val_data)
        predictions += clf.predict(test_stack) / (5 * 2)
        
        score_single = mean_absolute_error(val_y, oof[val_idx])
        scores.append(score_single)
        print(f'{fold_+1}/{5}', score_single)
    print('mean: ',np.mean(scores))
   
    return oof, predictions
    
stack_oof, stack_pred = stack_model(pd.DataFrame(lgb_oof), pd.DataFrame(xgb_oof), pd.DataFrame(cat_oof), 
                                    pd.DataFrame(lgb_test), pd.DataFrame(xgb_test), pd.DataFrame(cat_test), train['target'])

深度学习方案尝试

import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
from keras.models import Sequential
from keras.layers import LSTM, Dense, RepeatVector, TimeDistributed
from keras.optimizers import Adam

train = pd.read_csv('train.csv')
test = pd.read_csv('test.csv')

# 数据预处理
def preprocess_data(df, look_back=100):
    # 将数据按照id进行分组
    grouped = df.groupby('id')
    datasets = {}
    for id, group in grouped:
        datasets[id] = group.values
        
    # 准备训练数据集
    X, Y = [], []
    for id, data in datasets.items():
        for i in range(10, 15): # 每个id构建5个序列
            a = data[i:(i + look_back), 3]
            a = np.append(a, np.array([0]*(100-len(a))))
            X.append(a[::-1])
            Y.append(data[i-10:i, 3][::-1])
    
    # 准备测试数据集
    OOT = []
    for id, data in datasets.items():
        a = data[:100, 3]
        a = np.append(a, np.array([0]*(100-len(a))))
        OOT.append(a[::-1])
    
    return np.array(X, dtype=np.float64), np.array(Y, dtype=np.float64), np.array(OOT, dtype=np.float64)

# 定义模型
def build_model(look_back, n_features, n_output):
    model = Sequential()
    model.add(LSTM(50, input_shape=(look_back, n_features)))
    model.add(RepeatVector(n_output))
    model.add(LSTM(50, return_sequences=True))
    model.add(TimeDistributed(Dense(1)))
    model.compile(loss='mean_squared_error', optimizer=Adam(0.001))
    return model

# 构建和训练模型
look_back = 100  # 序列长度
n_features = 1  # 假设每个时间点只有一个特征
n_output = 10  # 预测未来10个时间单位的值

# 预处理数据
X, Y, OOT = preprocess_data(train, look_back=look_back)

# 构建模型
model = build_model(look_back, n_features, n_output)

# 训练模型
model.fit(X, Y, epochs=10, batch_size=64, verbose=1)

# 进行预测
predicted_values = model.predict(OOT)

参考资料：

强化学习