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原创 ARIMA模型和SARIMA模型简介

ARIMA模型结合了自回归（AR）、差分（I）和滑动平均（MA）三种基本思想。模型中的“P, D, Q”分别代表季节性自回归阶数、季节性差分次数、季节性滑动平均阶数，而"S"代表季节周期（例如，S=12代表年度周期性，对于月度数据）。模型中的“q”代表滑动平均项的阶数，即当前值与前q个预测误差之间的线性关系。模型中的“p”代表自回归项的阶数，即用来预测当前值的前p个历史值的数目。使用SARIMA模型时，重要的是正确诊断和建立模型，包括选择适当的差分次数和模型阶数，以及进行模型验证和评估。