量化交易学习日记
记录日常学习
顾你鸡娃
这个作者很懒,什么都没留下…
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量化交易学习日记11-模型来了
所以之后换种方法,应该更新异常区间算法的逻辑,更多的从异常区间数量和异常程度来构建一个全新的指标–净额乖离率,一个模型的给出的结果置信度不高,可以上集成学习,每个模型都是一个专家,掌握基于不同因子的预测模式,或者是基于训练的数据集不同(可以有小部分重合),最后给出的结果是整个专家组给出的综合评估。准确率最高的一般模型是0.77,recall是0.58,让我有点惊喜,但是换了不同时期的数据来预测准确率掉到了0.71,recall只有0.18。我使用了随机森林和xgb,从结果上来看,随机森林的预测准确度更高,原创 2024-10-04 23:13:06 · 123 阅读 · 0 评论 -
量化交易学习日记10-准备张江高科的训练数据集
时间有点晚了,直接贴代码把。原创 2024-09-25 01:08:08 · 143 阅读 · 0 评论 -
量化交易学习日记9-返回特定日期前五个交易日基本k线数据的函数
贴上代码,分为两个部分get_previous_trading_days_summary和get_previous_month_date。原创 2024-09-23 20:53:35 · 192 阅读 · 0 评论 -
量化交易学习日记8-大单净额进阶(张江高科为例)
可以看到,不管是大单净额(门槛是25万)还是全资金流向,流出都是惊人的,可是,建仓阶段不应该是主力进入的过程吗,我对该股进行过长期跟踪,这是一个典型的周期性庄家,即在股价接近长期趋势线附近时介入,其他时候基本都在睡觉,所以建仓的过程一定是要去拿筹码的,既然笼统的大单净额看不出端倪,那就高度在低一点,用区间净额来看看他到底葫芦装的什么药。2.暴力拉升之前,向上试盘,大单特大单比较多,但是没有足够的的中单托起拉升后股价,释放上方散户筹码,为后续上涨拉升做准备。160.0万 - 180.0万,原创 2024-09-22 13:28:24 · 1188 阅读 · 0 评论 -
量化交易学习日记7-查询区间大单净额的函数(版本更新!)
另外贴一个笔记,我把所有的函数方法,import软件包都写在了一个Basefunc.ipynb里面,我在其他ipynb里面需要调用的话只需要。之前的查询步骤过于繁琐,主要是数据转换和导入数据的过程需要手动,现在我把他封装好了。原创 2024-09-18 10:15:37 · 120 阅读 · 0 评论 -
量化交易学习日记6-根据区间日期读取个股的L2数据的函数
登录聚宽账号(确保你已经有账号并填写了正确的用户名和密码)于是专门去写了一个方法来根据区间日期读取个股的L2数据。之前导入数据转换成dataframe太麻烦了。我的文件存储结构是这样的。原创 2024-09-17 23:04:26 · 197 阅读 · 0 评论 -
量化交易学习日记5-大单净额
这实际上极其错误的,很简单的一个原因是,如果我是主力,我会喜欢在股价下跌的时候建仓,这个时候股票卖出大于买入,大单净额原则上呈现流出,但是确实是买点的形成,而股价走高,主力卖出,散户游资接力,这个时候大单净额是流入还是流出也不好说,我唯一能想到比较有确定性的情况是,股价急跌,但是大单净额只有少量流出或者流入,是明确的买点,当然‘少量’的定义十分关键,在后续的研究里我会继续深入研究。大致与大智慧里的资金流向做了比对,大差不差。通常我们会认为大单净额越多越好,大单净额越多就形成买点,原创 2024-09-10 13:46:18 · 461 阅读 · 0 评论 -
量化交易学习日记4-真实的换手率
【代码】量化交易学习日记4-真实的换手率。原创 2024-09-04 20:43:09 · 293 阅读 · 0 评论 -
量化交易学习日记3-股票数据图表叠加
【代码】量化交易学习日记3-股票数据图表叠加。原创 2024-09-01 09:33:58 · 167 阅读 · 0 评论 -
量化交易学习日记2-数据可视化
示例如下。原创 2024-09-01 09:04:18 · 420 阅读 · 0 评论 -
量化交易学习日记1-使用tushare调取日线数据
我在一开始按照官方文档进行数据获取时遇到了权限问题,tushare说是免费的,但是是基于积分的,注册完成之后有初始100积分,需要完善个人信息达到。才能调取日线数据,此外调取其他数据,需要更高的积分。原创 2024-08-31 20:29:29 · 182 阅读 · 0 评论