用Python实现双均线交易策略的实例演示

双均线交易策略是一种广泛应用于股票、期货、外汇、期权、数字货币等交易领域的经典趋势策略。该策略的核心在于使用两条移动平均线（均线）——一条短期均线和一条长期均线来分析市场趋势并生成交易信号。

原理和操作方法

1. 均线的概念：均线是历史价格的平均值，可以代表过去N日股价的平均走势。常用的均线有5日、10日、30日、60日、120日等。

2. 交易信号：

   • 金叉：当短期均线从下方上穿长期均线时，产生买入信号。
   • 死叉：当短期均线从上方下穿长期均线时，产生卖出信号。
   • 交易策略：简单来说，就是金叉时买入，死叉时卖出。

接下来我们通过API获取的股票的历史股票价格来进行双均线交易策略的Python代码实现。可以在网上搜索任意的提供搜索股票价格的API。

一：通过API获取股票价格数据

这里以获取股票代码为“000001"的上市公司过去的从2024年7月16日至8月15日的收盘价为例，以收盘价作为双均线交易策略中使用的股票价格的原因如下：

在双均线交易策略中，股票价格通常是以收盘价作为股票价格。这是因为收盘价被视为一天交易中最重要的价格，它反映了市场对该股票一天交易的最终评估。许多技术分析师和交易者都认为收盘价是最能代表股票当日真实价值的价格，因此在使用移动平均线等指标时，大多会选择收盘价来进行计算，我们可以阅读一些API官方文档。

在Python环境中执行以下代码：

#!/usr/bin/python
# encoding:utf-8

import urllib.request
import json
import urllib.parse
import pandas as pd

data = {}
data["appkey"] = "*********"
data["code"] = "000001"
data["startdate"] = "2024-06-16"
data["enddate"] = "2024-08-15"

url_values = urllib.parse.urlencode(data)
url = "https://api.******.com/stockhistory/query" + "?" + url_values
request = urllib.request.Request(url)

with urllib.request.urlopen(request) as response:
    jsonarr = json.loads(response.read().decode())

if jsonarr["status"] != "0":
    print(jsonarr["msg"])
    exit()

result = jsonarr["result"]
print(result["code"], result["name"], result["startdate"], result["enddate"])

# 转换为DataFrame
df = pd.DataFrame(result["list"])
df

便可得到以Dataframe为格式的我们所需要的股票价格的数据，如下图所示：

二：双均线交易策略的Python实现

当然可以用任何得到的数据来进行双均线交易分析，这里仅提供示例。

我们主要利用上述数据中的两列进行双均线交易策略的实现：“date”和“closingprice”列。随后我们有以下思路：

1. 首先获取时间序列和对应的股票价格。
2. 然后，我们将计算短期和长期移动平均线。
3. 接着，我们将找出这两个移动平均线的黄金和死亡交叉点。
4. 最后，我们将使用Matplotlib库来绘制股票价格、移动平均线，以及黄金和死亡交叉点

1：计算短期和长期移动平均线

import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.dates as mdates
from datetime import datetime

# 将日期转换为datetime对象
data['date'] = pd.to_datetime(data['date'])

# 计算短期和长期移动平均线
short_window = 3
long_window = 6
data['short_moving_average'] = data['closingprice'].rolling(window=short_window).mean()
data['long_moving_average'] = data['closingprice'].rolling(window=long_window).mean()

这段代码的目的是计算股票价格的短期和长期移动平均线，并准备用于绘制双均线交易策略的图表。下面是代码的详细解释：

1. 首先，代码导入了必要的库：matplotlib.pyplot用于绘图，matplotlib.dates用于处理日期，datetime用于处理日期和时间数据。

2. 然后，代码使用pd.to_datetime()函数将数据框（DataFrame）中的日期列（‘date’）转换为datetime对象。这允许对日期进行更复杂的数据处理和格式化。

3. 接下来，代码定义了两个变量short_window和long_window，分别代表短期和长期移动平均线的窗口大小。在这个例子中，短期移动平均线使用3天窗口，长期移动平均线使用6天窗口。

4. 使用rolling()函数和mean()函数，代码计算了收盘价的移动平均值。rolling(window=short_window).mean()计算了每个窗口的收盘价平均值，其中窗口大小由short_window定义。同样，rolling(window=long_window).mean()计算了每个窗口的收盘价平均值，但窗口大小由long_window定义。

5. 计算出的移动平均值被添加到数据框data中作为新的列，分别命名为'short_moving_average'和'long_moving_average'。

这段代码为后续的绘图和双均线交易策略分析奠定了基础，因为它提供了必要的移动平均线数据。

2：找出这两个移动平均线的黄金和死亡交叉点

# 找出黄金和死亡交叉点
data['golden_cross'] = np.where((data['short_moving_average'] > data['long_moving_average']) & (data['short_moving_average'].shift(1) < data['long_moving_average'].shift(1)), data['short_moving_average'], np.nan)
data['death_cross'] = np.where((data['short_moving_average'] < data['long_moving_average']) & (data['short_moving_average'].shift(1) > data['long_moving_average'].shift(1)), data['short_moving_average'], np.nan)

这段代码的目的是在数据框中找出黄金交叉和死亡交叉的点。黄金交叉和死亡交叉是技术分析中的术语，用于描述两条移动平均线之间的关系变化。下面是代码的详细解释：

1. data['golden_cross']：这行代码使用np.where()函数来找出黄金交叉点。黄金交叉发生在短期移动平均线从下方穿过长期移动平均线时。为了检测这种情况，代码检查了两个条件：

   • data['short_moving_average'] > data['long_moving_average']：检查当前的短期移动平均值是否大于长期移动平均值。
   • data['short_moving_average'].shift(1) < data['long_moving_average'].shift(1)：检查前一天的短期移动平均值是否小于长期移动平均值。.shift(1)将数据向上移动一行，这样我们可以比较今天和昨天的移动平均线值。 如果这两个条件都满足，那么就是一个黄金交叉点。在这种情况下，np.where()函数将当前短期移动平均线的值赋给data['golden_cross']。如果不满足这两个条件，np.where()函数将np.nan（不是数字）赋给data['golden_cross']。

2. data['death_cross']：这行代码使用np.where()函数来找出死亡交叉点。死亡交叉发生在短期移动平均线从上方穿过长期移动平均线时。为了检测这种情况，代码检查了两个条件：

   • data['short_moving_average'] < data['long_moving_average']：检查当前的短期移动平均值是否小于长期移动平均值。
   • data['short_moving_average'].shift(1) > data['long_moving_average'].shift(1)：检查前一天的短期移动平均值是否大于长期移动平均值。 如果这两个条件都满足，那么就是一个死亡交叉点。在这种情况下，np.where()函数将当前短期移动平均线的值赋给data['death_cross']。如果不满足这两个条件，np.where()函数将np.nan赋给data['death_cross']。

通过这段代码，我们可以在数据框中标记出所有的黄金交叉和死亡交叉点，这些点将在后续的图表中显示出来，帮助分析者识别潜在的买入或卖出信号。

3：绘制股票价格、移动平均线，以及黄金和死亡交叉点

# 绘制股票价格和移动平均线
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(data['date'], data['closingprice'], label='Stock Price')
plt.plot(data['date'], data['short_moving_average'], label='Short Moving Average (3 days)')
plt.plot(data['date'], data['long_moving_average'], label='Long Moving Average (6 days)')

# 标记交叉点
plt.scatter(data['date'], data['golden_cross'], color='green', label='Golden Cross', zorder=5)
plt.scatter(data['date'], data['death_cross'], color='red', label='Death Cross', zorder=5)

# 设置图表格式
plt.gca().xaxis.set_major_formatter(mdates.DateFormatter('%Y-%m-%d'))
plt.gca().xaxis.set_major_locator(mdates.MonthLocator())
plt.gcf().autofmt_xdate()
plt.legend()
plt.title('Double Moving Average Strategy')
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('Price')
plt.grid(True)
plt.show()

然后我们得到以下图像：

现在，我已经根据用户提供的数据执行了双均线交易策略，并绘制了相应的图表。这张图显示了股票的收盘价、短期和长期移动平均线，以及黄金和死亡交叉点。您可以看到，当短期移动平均线从下方穿过长期移动平均线时，发生了黄金交叉；而当短期移动平均线从上方穿过长期移动平均线时，发生了死亡交叉。这些交叉点可以帮助交易者决定买入或卖出的时机。这些可为现实中的投资提供指导。

补充资料：

黄金交叉和死亡交叉是技术分析中的术语，用于描述两条移动平均线之间的关系变化，通常用于股票和其他金融市场的趋势分析。
1. 黄金交叉（Golden Cross）：
   - 定义：黄金交叉发生在短期移动平均线从下方穿过长期移动平均线时。这个交叉通常被视为买入信号，因为它表明市场势头正在转变，短期内的上升趋势可能正在形成。
   - 技术分析：在黄金交叉发生时，许多交易者和投资者会考虑买入，因为他们预期价格将继续上涨。这个交叉点通常与市场底部或趋势反转点相关联。
   - 图形表示：在图表上，黄金交叉看起来像是一条较快的移动平均线（如10天或20天移动平均线）从下方穿过较慢的移动平均线（如50天或200天移动平均线）。
2. 死亡交叉（Death Cross）：
   - 定义：死亡交叉发生在短期移动平均线从上方穿过长期移动平均线时。这个交叉通常被视为卖出信号，因为它表明市场势头正在减弱，短期内的下降趋势可能正在形成。
   - 技术分析：在死亡交叉发生时，许多交易者和投资者会考虑卖出或做空，因为他们预期价格将继续下跌。这个交叉点通常与市场顶部或趋势反转点相关联。
   - 图形表示：在图表上，死亡交叉看起来像是一条较快的移动平均线从上方穿过较慢的移动平均线。
黄金交叉和死亡交叉是趋势交易者常用的工具，但它们并不是绝对的买入或卖出信号。交易者通常会结合其他指标和市场分析来做出交易决策。此外，这些交叉点的有效性可能会因市场条件、时间框架和特定资产的不同而有所变化。

这些就是用Python实现双均线交易策略的实例全部演示。