用Python实现双均线交易策略的实例演示

双均线交易策略是一种广泛应用于股票、期货、外汇、期权、数字货币等交易领域的经典趋势策略。该策略的核心在于使用两条移动平均线（均线）——一条短期均线和一条长期均线来分析市场趋势并生成交易信号。

原理和操作方法

1. 均线的概念：均线是历史价格的平均值，可以代表过去N日股价的平均走势。常用的均线有5日、10日、30日、60日、120日等。

2. 交易信号：

   • 金叉：当短期均线从下方上穿长期均线时，产生买入信号。
   • 死叉：当短期均线从上方下穿长期均线时，产生卖出信号。
   • 交易策略：简单来说，就是金叉时买入，死叉时卖出。

接下来我们通过API获取的股票的历史股票价格来进行双均线交易策略的Python代码实现。可以在网上搜索任意的提供搜索股票价格的API。

一：通过API获取股票价格数据

这里以获取股票代码为“000001"的上市公司过去的从2024年7月16日至8月15日的收盘价为例，以收盘价作为双均线交易策略中使用的股票价格的原因如下：

在双均线交易策略中，股票价格通常是以收盘价作为股票价格。这是因为收盘价被视为一天交易中最重要的价格，它反映了市场对该股票一天交易的最终评估。许多技术分析师和交易者都认为收盘价是最能代表股票当日真实价值的价格，因此在使用移动平均线等指标时，大多会选择收盘价来进行计算，我们可以阅读一些API官方文档。

在Python环境中执行以下代码：

#!/usr/bin/python
# encoding:utf-8

import urllib.request
import json
import urllib.parse
import pandas as pd

data = {}
data["appkey"] = "*********"
data["code"] = "000001"
data["startdate"] = "2024-06-16"
data["enddate"] = "2024-08-15"

url_values = urllib.parse.urlencode(data)
url = "https://api.******.com/stockhistory/query" + "?" + url_values
request = urllib.request.Request(url)

with urllib.request.urlopen(request) as response:
    jsonarr = json.loads(response.read().decode())

if jsonarr["status"] != "0":
    print(jsonarr["msg"])
    exit()

result = jsonarr["result"]
print(result