用Python解决预测问题_多元线性回归模板

多元线性回归是一种统计学方法，用于分析两个或多个自变量（解释变量）与一个因变量（响应变量）之间的关系。在最简单的线性回归模型中，只有一个自变量和一个因变量，它们之间的关系可以用一条直线来近似。而多元线性回归则扩展了这种关系，允许多个自变量同时影响因变量。

基本形式
多元线性回归的基本形式可以表示为：

其中：

模型假设
多元线性回归模型的有效性依赖于以下几个假设：
1. 线性关系：自变量和因变量之间存在线性关系。
2. 独立性：自变量之间相互独立，没有多重共线性。
3. 同方差性（Homoscedasticity）：误差项具有恒定的方差。
4. 正态分布：误差项呈正态分布。

参数估计
通常使用最小二乘法（OLS，Ordinary Least Squares）来估计回归系数。这种方法通过最小化误差项的平方和来找到最佳的回归系数。

模型评估

模型的拟合优度可以通过决定系数来评估，它表示模型解释的变异占总变异的比例。此外，还可以使用调整决定系数来考虑模型中自变量的数量。

特殊情况
- 多元线性回归假设变量之间存在线性关系，如果实际关系是非线性的，模型可能不准确。
- 如果自变量之间存在高度相关性（多重共线性），会影响模型的稳定性和系数的解释性。
- 对异常值和非正态分布的误差项较为敏感。

多元统计分析的应用场景十分广泛，比如在计量经济学中，多元线性回归常用于预测经济变量之间的关系，例如预测消费者支出、GDP增长、失业率等。以下是一个简化的实例，我们将使用多元线性回归模型来预测某一地区的住房价格，这通常在房地产经济学研究中很常见。

假设我们有以下数据：

• Housing_Price：房屋销售价格（因变量）
• Avg_Income：地区平均收入（自变量1）
• Population：地区人口（自变量2）
• Unemployment_Rate：地区失业率（自变量3）

我们将使用这些数据来构建一个多元线性回归模型，该模型将预测给定这些自变量值时的房屋销售价格。这个例子的数据都是数值类型，如果是类别变量，还需要构建0和1的虚拟变量。

一：满足模型假设下的多元线性回归模型

以下是使用Python和statsmodels库来实现多元线性回归模型的步骤：

首先导入库和创建数据：

import statsmodels.api as sm
import pand