分享策略和行情数据源

分享这些年做量化用过的策略：

数据源：银河数据库（yinhedata.com）

提供历史行情高频数据，股票、期货、美股、外汇等，level2，tick，分钟等历史行情数据，用于回测。

 

1. **海龟交易策略**：这是一种趋势跟随型的自动化交易策略，涉及入场条件、仓位控制、资金管理、止损止盈等多个环节的详细设计。这个策略可以作为复杂交易策略设计和开发的模板 。

 

2. **阿尔法策略**：这是一种传统的基本面分析策略，涉及在期指市场上做空，在股票市场上构建拟合指数的成份股，赚取其中的价差 。

 

3. **多因子选股**：这是量化选股中重要的一类模型，其基本思想是找到某些和收益率最相关的指标，构建股票组合，期望该组合在未来一段时间内跑赢或跑输指数 。

 

4. **双均线策略**：通过建立不同天数的移动平均线，利用两条均线的交叉点来确定买入和卖出时机。这个策略的关键在于选择合适的均线周期 。

 

5. **行业轮动**：利用市场趋势获利的一种主动交易策略，通过在不同投资品种强势时间的错位对行业品种进行切换，以达到投资收益最大化 。

 

6. **跨品种套利**：利用两种不同但相关联的指数期货产品之间的价差进行交易，例如相关商品间套利或原料与成品之间套利 。