量化研究员岗位方向

量化研究员

(本硕985或qs100内学位)base北上杭深

关键词:Python、C++、数、理、统、计专业

年包40-80万奖金+绩效+福利

有量化研究相关工作或实习经验优先!（有经验可放宽学历）

JD

岗位职责：

1.寻找有效的基本面或事件类alpha因子；

2.协助投资经理制定alpha交易策略；

3.对给定的量化课题进行独立深入的研究。

任职要求：

1.国内院校硕士以上学历，数学、物理、统计、计算机、金融工程等相关专业，有相关专业各级比赛金牌者优先；

2.因子研究工作经验优先；

3.研究因子有实盘一年以上者优先；

4.编程能力强，代码可读性强，熟练掌握如下一门或多门编程语方：Python, C++, C#

5.有量化投资知识储备者优先，CMO/CPHO/NOI/ACM竞赛获奖者优先。

 

QR

1、因子研究员

对历史金融数据进行研究分析，挖掘有效信号，开发和优化量化模型策略

对策略表现进行跟踪、分析和评估

参与投资经理专项研究课题及其他相关工作

 

2、策略研究员

研究国内金融市场，收集、分析和处理各类金融数据，涉及股票、期货、期权等品种

在基金经理的指导下研究、挖掘和加工各种模型的因子，进行统计分析，生成回测报告等

协助跟踪及分析量化投资策略的表现，优秀者可参与实盘资金的管理

完成领导布置的其他各项任务

 

3、股票研究员（低中高频）

在基金经理指导下，参与研究股票高频交易模型

实现强化学习及深度学习方法，并对算法进行分布式改进及部署

对现有ML/R L框架进行性能优化改进

配合infra团队，对线上代码进行优化实现

辅助数据管理及存储

从海量股票相关数据中，利用各种传统方法及新技术，进行有效特征提取

追踪人工智能前沿技术，深入研究市场微观结构，搭建模型并持续优化，提升模型预测能力

利用传统方法，或强化学习，开发更有效的策略框架及交易逻辑

同时鼓励积极探索其他新方向。

 

4、机器学习方向研究员（要求：国内C9、海外QS前50硕博（英国只看剑桥、牛津，澳洲学校不看）、有相关领域论文SCI/CCF-A等优先、各类竞赛CMO/CPHO/NOI/ACM等优先）

应用机器学习/深度学习开发量化策略；机器学习将市场更好的分类预测，开发量化策略模型

配合基金经理优化、监控中国股票或期货市场的量化交易策略

开发部署自动化机器学习加速量化策略迭代效率

开发并实施强化学习分析和预测市场动态，动态仓位控制构建和优化交易策略